Сравнение SDHY.L с IWDA.L
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L).
SDHY.L и IWDA.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. IWDA.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI World Index. Фонд был запущен 25 сент. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и IWDA.L
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SDHY.L и IWDA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 0.07% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 4.27% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | -2.76% | 21.03% | 19.11% | 24.27% | -18.11% | 22.19% | 16.06% | 27.13% | -9.01% | 22.77% |
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.08% соответственно.
SDHY.L
- 1 день
- -0.05%
- 1 месяц
- 0.32%
- С начала года
- 0.07%
- 6 месяцев
- 1.56%
- 1 год
- 7.08%
- 3 года*
- 7.18%
- 5 лет*
- 4.57%
- 10 лет*
- 5.10%
IWDA.L
- 1 день
- -0.45%
- 1 месяц
- -2.26%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 19.47%
- 3 года*
- 17.32%
- 5 лет*
- 10.44%
- 10 лет*
- 12.08%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDHY.L и IWDA.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.
Доходность на риск
SDHY.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
IWDA.L
Сравнение SDHY.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHY.L | IWDA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.90 | 1.78 | +0.12 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 1.26 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.79 | 2.81 | +0.98 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 17.64 | 12.10 | +5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.24 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.84 | 0.67 | +0.17 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 | 0.76 | +0.04 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.68 | 0.74 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между SDHY.L и IWDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и IWDA.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 8.43% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
IWDA.L iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и IWDA.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и IWDA.L.
Загрузка...
Показатели просадок
| SDHY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -34.11% | +15.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.61% | -8.67% | +5.06% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -25.88% | +17.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | -34.11% | +15.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.61% | -5.59% | +4.98% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.30% | -4.48% | +3.18% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.44% | 1.93% | -1.49% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и IWDA.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | IWDA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.71% | 5.20% | -3.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.64% | 8.91% | -6.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.16% | 15.60% | -10.44% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.44% | 15.63% | -10.19% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.34% | 15.86% | -9.52% |