PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SDHY.L с IWDA.L
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и IWDA.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и IWDA.L


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
0.07%8.90%6.50%8.75%-3.27%3.42%4.07%9.61%0.27%4.27%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
-2.76%21.03%19.11%24.27%-18.11%22.19%16.06%27.13%-9.01%22.77%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.07%, что значительно выше, чем у IWDA.L с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям IWDA.L по среднегодовой доходности: 5.10% против 12.08% соответственно.


SDHY.L

1 день
-0.05%
1 месяц
0.32%
С начала года
0.07%
6 месяцев
1.56%
1 год
7.08%
3 года*
7.18%
5 лет*
4.57%
10 лет*
5.10%

IWDA.L

1 день
-0.45%
1 месяц
-2.26%
С начала года
-2.76%
6 месяцев
0.57%
1 год
19.47%
3 года*
17.32%
5 лет*
10.44%
10 лет*
12.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)

Сравнение комиссий SDHY.L и IWDA.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии IWDA.L в 0.20%.


Доходность на риск

SDHY.L vs. IWDA.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHY.L
Ранг доходности на риск SDHY.L: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHY.L: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHY.L: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHY.L: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHY.L: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHY.L: 9595
Ранг коэф-та Мартина

IWDA.L
Ранг доходности на риск IWDA.L: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWDA.L: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWDA.L: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWDA.L: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c IWDA.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SDHY.LIWDA.LDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.24

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.90

1.78

+0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.32

1.26

+0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.79

2.81

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

17.64

12.10

+5.54

SDHY.L vs. IWDA.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWDA.L равному 1.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и IWDA.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SDHY.LIWDA.LРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.24

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.84

0.67

+0.17

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.76

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.74

-0.07

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и IWDA.L составляет 0.62 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и IWDA.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.43%, тогда как IWDA.L не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHY.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist
8.43%6.59%6.41%5.64%4.31%4.24%4.80%5.26%5.48%5.42%5.68%5.05%
IWDA.L
iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc)
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и IWDA.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки IWDA.L в -34.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и IWDA.L.


Загрузка...

Показатели просадок


SDHY.LIWDA.LРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-18.94%

-34.11%

+15.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-3.61%

-8.67%

+5.06%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-8.41%

-25.88%

+17.47%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-18.94%

-34.11%

+15.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.61%

-5.59%

+4.98%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.30%

-4.48%

+3.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.44%

1.93%

-1.49%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и IWDA.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.71%, в то время как у iShares Core MSCI World UCITS ETF USD (Acc) (IWDA.L) волатильность равна 5.20%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWDA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SDHY.LIWDA.LРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.71%

5.20%

-3.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.64%

8.91%

-6.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

5.16%

15.60%

-10.44%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

5.44%

15.63%

-10.19%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

6.34%

15.86%

-9.52%