Сравнение SDHY.L с HYGU.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and HYGU.L (iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc)) are both exchange-traded funds - SDHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYGU.L is a European High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHY.L returned 4.64%/yr vs 4.56%/yr for HYGU.L. A 0.61 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.55%/yr for HYGU.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и HYGU.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у HYGU.L с доходностью 2.07%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
HYGU.L
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- 0.14%
- 6 месяцев
- 2.07%
- С начала года
- 2.07%
- 1 год
- 5.11%
- 3 года*
- 8.01%
- 5 лет*
- 4.56%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и HYGU.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.27% | 1.30% |
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 2.07% | 7.24% | 7.29% | 13.55% | -7.14% | 3.72% | 2.16% | 12.83% | -0.86% | 0.71% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and HYGU.L is 0.56, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.56 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.52 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.62 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 нояб. 2017 г. | 0.61 |
The correlation between SDHY.L and HYGU.L has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.62 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. HYGU.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
HYGU.L
Сравнение SDHY.L c HYGU.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | HYGU.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.26 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.32 | +0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.95 | +1.40 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 8.42 | +6.17 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и HYGU.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки HYGU.L в -25.03%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и HYGU.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -25.03% | +6.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -2.60% | +0.77% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -3.62% | -0.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -13.61% | +5.20% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.27% | +0.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -2.06% | +0.79% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.61% | -0.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и HYGU.L
iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) имеет более высокую волатильность в 1.02% по сравнению с iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) (HYGU.L) с волатильностью 0.62%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGU.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | HYGU.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 0.62% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 2.85% | -0.03% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 3.34% | +0.12% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 5.37% | +0.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.10% | -0.81% |
Сравнение комиссий SDHY.L и HYGU.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии HYGU.L в 0.55%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и HYGU.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как HYGU.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYGU.L iShares € High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Hedged (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and HYGU.L have a correlation of 0.56, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SDHY.L is cheaper at 0.45% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SDHY.L is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 0.55% for HYGU.L.
SDHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYGU.L is European High Yield Bonds. SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYGU.L tracks Markit iBoxx Euro Liquid High Yield Index (EUR). Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.55% for HYGU.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и HYGU.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор