Сравнение SDHY.L с HYEM.L
SDHY.L ( iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist) and HYEM.L (VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc)) are both exchange-traded funds - SDHY.L is a High Yield Bonds fund tracking the Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYEM.L is a Emerging Markets Bonds fund tracking the ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SDHY.L returned 4.64%/yr vs 2.77%/yr for HYEM.L. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. SDHY.L charges 0.45%/yr vs 0.40%/yr for HYEM.L.
Доходность
Сравнение доходности SDHY.L и HYEM.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDHY.L показывает доходность 1.94%, что значительно ниже, чем у HYEM.L с доходностью 3.56%.
SDHY.L
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.02%
- 6 месяцев
- 1.66%
- С начала года
- 1.94%
- 1 год
- 6.15%
- 3 года*
- 7.22%
- 5 лет*
- 4.64%
- 10 лет*
- 4.77%
HYEM.L
- 1 день
- -0.01%
- 1 месяц
- -0.27%
- 6 месяцев
- 2.87%
- С начала года
- 3.56%
- 1 год
- 7.93%
- 3 года*
- 9.90%
- 5 лет*
- 2.77%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SDHY.L и HYEM.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 1.94% | 8.90% | 6.50% | 8.75% | -3.27% | 3.42% | 4.07% | 9.61% | 0.14% |
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 3.56% | 8.98% | 11.89% | 7.56% | -12.87% | -0.65% | 5.46% | 14.61% | -1.96% |
Correlation
The correlation between SDHY.L and HYEM.L is 0.29, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.29 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.36 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 мар. 2018 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHY.L vs. HYEM.L — Ранг доходности на риск
SDHY.L
HYEM.L
Сравнение SDHY.L c HYEM.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SDHY.L | HYEM.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.37 | -0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 2.69 | +0.66 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.59 | 10.12 | +4.46 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SDHY.L и HYEM.L
Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки HYEM.L в -27.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и HYEM.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHY.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -18.94% | -27.28% | +8.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.83% | -2.94% | +1.11% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -4.51% | -4.27% | -0.24% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -8.41% | -27.28% | +18.87% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -18.94% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.10% | -0.39% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.27% | -5.09% | +3.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.42% | 0.78% | -0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHY.L и HYEM.L
Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.02%, в то время как у VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) (HYEM.L) волатильность равна 1.12%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с HYEM.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHY.L | HYEM.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.02% | 1.12% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.82% | 4.12% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.46% | 4.94% | -1.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 5.46% | 6.98% | -1.52% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 6.29% | 7.23% | -0.94% |
Сравнение комиссий SDHY.L и HYEM.L
SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии HYEM.L в 0.40%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHY.L и HYEM.L
Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 6.73%, тогда как HYEM.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
HYEM.L VanEck Emerging Markets High Yield Bond UCITS ETF USD (Acc) | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.09% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist | 6.73% | 6.59% | 6.41% | 5.64% | 4.31% | 4.24% | 4.80% | 5.26% | 5.48% | 5.42% | 5.68% | 5.05% |
Часто задаваемые вопросы
SDHY.L and HYEM.L have a correlation of 0.29, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, HYEM.L is cheaper at 0.40% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
HYEM.L is cheaper with a 0.40% expense ratio, compared with 0.45% for SDHY.L.
SDHY.L is categorized as High Yield Bonds, while HYEM.L is Emerging Markets Bonds. SDHY.L tracks Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index, while HYEM.L tracks ICE BofAML Diversified High Yield US Emerging Markets Corporate Plus Index. They also come from different issuers: iShares and VanEck. Their fees differ too: 0.45% for SDHY.L and 0.40% for HYEM.L.
Подберите оптимальное распределение для SDHY.L и HYEM.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор