Сравнение SDHY.L с CNDX.L

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L).

SDHY.L и CNDX.L являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SDHY.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Markit iBoxx USD Liquid High Yield 0-5 Capped Index. Фонд был запущен 17 окт. 2012 г.. CNDX.L - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 26 янв. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и CNDX.L

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SDHY.L и CNDX.L

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	0.12%	8.90%	6.50%	8.75%	-3.27%	3.42%	4.07%	9.61%	0.27%	4.27%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	-5.54%	19.75%	26.45%	56.31%	-33.45%	27.96%	48.33%	38.07%	-1.03%	32.36%

Доходность по периодам

С начала года, SDHY.L показывает доходность 0.12%, что значительно выше, чем у CNDX.L с доходностью -5.54%. За последние 10 лет акции SDHY.L уступали акциям CNDX.L по среднегодовой доходности: 5.14% против 18.85% соответственно.

SDHY.L

1 день: 0.56%

1 месяц: 0.04%

С начала года: 0.12%

6 месяцев: 1.54%

1 год: 7.06%

3 года*: 7.28%

5 лет*: 4.58%

10 лет*: 5.14%

CNDX.L

1 день: -0.43%

1 месяц: -2.31%

С начала года: -5.54%

6 месяцев: -3.22%

1 год: 23.21%

3 года*: 22.91%

5 лет*: 12.96%

10 лет*: 18.85%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

Название символа

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Часто сравнивают с SDHY.L:

SDHY.L с GLD SDHY.L с STHE.L SDHY.L с JGYH.L SDHY.L с JHYU.L SDHY.L с GHYU.L SDHY.L с JNKS.L SDHY.L с EHYG.L

Часто сравнивают с CNDX.L:

CNDX.L с QQQ CNDX.L с EQQQ.DE CNDX.L с CNX1.L CNDX.L с SXRV.DE CNDX.L с CSPX.L CNDX.L с EQQU.L CNDX.L с CNDX.AS

Сравнение комиссий SDHY.L и CNDX.L

SDHY.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии CNDX.L в 0.33%.

SDHY.L

iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist

CNDX.L

iShares NASDAQ 100 UCITS ETF

Доходность на риск

SDHY.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SDHY.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

CNDX.L

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHY.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) и iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	SDHY.L	CNDX.L	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	1.36	1.17	+0.19
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.89	1.74	+0.15
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.31	1.23	+0.08
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	1.98	3.65	-1.67
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	12.61	13.39	-0.78
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHY.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHY.L на текущий момент составляет 1.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CNDX.L равному 1.17. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHY.L и CNDX.L, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	SDHY.L	CNDX.L	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	1.36	1.17	+0.19
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.84	0.62	+0.22
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	0.81	0.94	-0.13
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.68	1.03	-0.35

Корреляция

Корреляция между SDHY.L и CNDX.L составляет 0.54 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и CNDX.L

Дивидендная доходность SDHY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 8.42%, тогда как CNDX.L не выплачивал дивиденды акционерам.

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
SDHY.L iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist	8.42%	6.59%	6.41%	5.64%	4.31%	4.24%	4.80%	5.26%	5.48%	5.42%	5.68%	5.05%
CNDX.L iShares NASDAQ 100 UCITS ETF	0.00%	0.00%	0.02%	0.05%	0.06%	0.03%	0.04%	0.07%	0.06%	0.30%	0.16%	0.16%

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и CNDX.L

Максимальная просадка SDHY.L за все время составила -18.94%, что меньше максимальной просадки CNDX.L в -35.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHY.L и CNDX.L.

Загрузка...

Показатели просадок

	SDHY.L	CNDX.L	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-18.94%	-35.17%	+16.23%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-4.19%	-11.00%	+6.81%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-8.41%	-35.17%	+26.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	-18.94%	-35.17%	+16.23%
Текущая просадка Текущее падение от пика	-0.56%	-7.95%	+7.39%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-1.30%	-5.36%	+4.06%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	0.57%	3.00%	-2.43%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и CNDX.L

Текущая волатильность для iShares $ Short Duration High Yield Corp Bond UCITS ETF USD Dist (SDHY.L) составляет 1.85%, в то время как у iShares NASDAQ 100 UCITS ETF (CNDX.L) волатильность равна 5.67%. Это указывает на то, что SDHY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNDX.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	SDHY.L	CNDX.L	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	1.85%	5.67%	-3.82%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	2.64%	11.94%	-9.30%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	5.17%	19.60%	-14.43%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	5.44%	20.86%	-15.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	6.34%	20.00%	-13.66%

Сравнение SDHY.L с CNDX.L

Доходность

Сравнение доходности SDHY.L и CNDX.L

Сравнение доходности по годам SDHY.L и CNDX.L

Доходность по периодам

SDHY.L

CNDX.L

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий SDHY.L и CNDX.L

Доходность на риск

SDHY.L vs. CNDX.L — Ранг доходности на риск

SDHY.L

CNDX.L

Сравнение SDHY.L c CNDX.L - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

SDHY.L vs. CNDX.L - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHY.L и CNDX.L

Просадки

Сравнение просадок SDHY.L и CNDX.L

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности SDHY.L и CNDX.L

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)