PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDHIX с SHYTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SDHIX с SHYTX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SDHIX (Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund) and SHYTX (DWS Strategic High Yield Tax) are both High Yield Muni funds. Over the past 10 years, SDHIX returned 2.07%/yr vs 2.23%/yr for SHYTX. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHIX charges 0.50%/yr vs 0.59%/yr for SHYTX.

Доходность

Сравнение доходности SDHIX и SHYTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SDHIX показывает доходность 1.77%, а SHYTX немного выше – 1.79%. За последние 10 лет акции SDHIX уступали акциям SHYTX по среднегодовой доходности: 2.07% против 2.23% соответственно.

SDHIX

1 день
0.00%
1 месяц
0.64%
С начала года
1.77%
6 месяцев
2.15%
1 год
5.80%
3 года*
5.00%
5 лет*
1.30%
10 лет*
2.07%

SHYTX

1 день
-0.09%
1 месяц
1.05%
С начала года
1.79%
6 месяцев
2.40%
1 год
7.39%
3 года*
5.20%
5 лет*
0.20%
10 лет*
2.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDHIX и SHYTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		1.77%5.24%5.38%3.71%-9.77%3.85%2.37%7.27%2.33%3.72%
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		1.79%4.05%5.47%7.64%-17.22%5.44%5.04%9.64%-0.46%5.99%

Correlation

The correlation between SDHIX and SHYTX is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2016 г.

0.75

The correlation between SDHIX and SHYTX shifts across timeframes, from 0.69 (1 year) to 0.84 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund

DWS Strategic High Yield Tax

Часто сравнивают с SDHIX:
SDHIX с FMHISDHIX с MUBSDHIX с ABHYXSDHIX с NVHIXSDHIX с FRHIXSDHIX с AMHIXSDHIX с ABTYX
Часто сравнивают с SHYTX:
SHYTX с BIAEXSHYTX с DHMBXSHYTX с AMHIXSHYTX с FKINXSHYTX с SCMBXSHYTX с EWHYXSHYTX с SCOBX

Доходность на риск

SDHIX vs. SHYTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDHIX
Ранг доходности на риск SDHIX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDHIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDHIX: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDHIX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDHIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
SHYTX
Ранг доходности на риск SHYTX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SHYTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SHYTX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SHYTX: 7979
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SHYTX: 4545
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SHYTX: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDHIX c SHYTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) и DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDHIXSHYTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.89
2.29

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.50
3.51

+1.99

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.86

1.52

+0.34

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.87

2.51

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.88

7.85

+3.04

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDHIX vs. SHYTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDHIX на текущий момент составляет 2.89, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SHYTX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDHIX и SHYTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDHIXSHYTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.89

2.29

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.47

0.04

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.69

0.45

+0.24

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.71

1.24

-0.53

Просадки

Сравнение просадок SDHIX и SHYTX

Максимальная просадка SDHIX за все время составила -13.36%, что меньше максимальной просадки SHYTX в -27.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHIX и SHYTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDHIXSHYTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.36%

-27.17%

+13.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.08%

-3.10%

+1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.34%

-7.70%

+4.36%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-13.36%

-22.59%

+9.23%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-13.36%

-22.59%

+9.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.79%

+0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.98%

-2.75%

-0.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.55%

0.99%

-0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности SDHIX и SHYTX

Текущая волатильность для Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund (SDHIX) составляет 0.72%, в то время как у DWS Strategic High Yield Tax (SHYTX) волатильность равна 1.20%. Это указывает на то, что SDHIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SHYTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDHIXSHYTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.72%

1.20%

-0.48%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.51%

2.47%

-0.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.07%

3.39%

-1.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

2.81%

5.21%

-2.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.02%

5.02%

-2.00%

Сравнение комиссий SDHIX и SHYTX

SDHIX берет комиссию в 0.50%, что меньше комиссии SHYTX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDHIX и SHYTX

Дивидендная доходность SDHIX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.35%, что больше доходности SHYTX в 4.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SDHIX
Lord Abbett Short Duration High Income Municipal Bond Fund		4.35%5.00%4.17%3.28%2.21%1.68%2.84%3.00%2.97%1.19%0.00%0.00%
SHYTX
DWS Strategic High Yield Tax		4.28%5.59%4.01%3.14%2.90%2.88%4.44%4.87%4.35%3.49%4.29%4.79%

Часто задаваемые вопросы

SDHIX and SHYTX have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SHYTX has higher volatility (1.20%) compared to SDHIX (0.72%). In terms of maximum drawdown, SDHIX dropped -13.36% vs SHYTX's -27.17%.

SDHIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.89 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDHIX и SHYTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор