Сравнение SDHG.L с VUSA.AS
SDHG.L (iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF) and VUSA.AS (Vanguard S&P 500 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SDHG.L is a High Yield Bonds fund tracking the Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while VUSA.AS is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SDHG.L returned 7.60%/yr vs 16.07%/yr for VUSA.AS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SDHG.L charges 0.45%/yr vs 0.07%/yr for VUSA.AS.
Доходность
Сравнение доходности SDHG.L и VUSA.AS
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SDHG.L торгуется в GBP, в то время как VUSA.AS торгуется в EUR. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VUSA.AS были конвертированы в GBP с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SDHG.L показывает доходность 2.17%, что значительно ниже, чем у VUSA.AS с доходностью 10.77%. За последние 10 лет акции SDHG.L уступали акциям VUSA.AS по среднегодовой доходности: 7.60% против 16.07% соответственно.
SDHG.L
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 1.18%
- С начала года
- 2.17%
- 6 месяцев
- 2.97%
- 1 год
- 11.39%
- 3 года*
- 7.16%
- 5 лет*
- 7.59%
- 10 лет*
- 7.60%
VUSA.AS
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 5.47%
- С начала года
- 10.77%
- 6 месяцев
- 10.38%
- 1 год
- 29.03%
- 3 года*
- 19.01%
- 5 лет*
- 14.93%
- 10 лет*
- 16.07%
Сравнение доходности по годам SDHG.L и VUSA.AS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 2.17% | 3.69% | 10.34% | 4.51% | 9.19% | 6.61% | 1.92% | 7.77% | 7.80% | -3.56% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 10.72% | 9.46% | 27.78% | 19.68% | -9.74% | 32.03% | 13.81% | 25.44% | 0.62% | 11.24% |
Correlation
The correlation between SDHG.L and VUSA.AS is 0.30, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.30 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 окт. 2013 г. | 0.51 |
Over the past year, the correlation between SDHG.L and VUSA.AS has dropped to 0.30 - well below their long-term average of 0.51, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDHG.L vs. VUSA.AS — Ранг доходности на риск
SDHG.L
VUSA.AS
Сравнение SDHG.L c VUSA.AS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) и Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDHG.L | VUSA.AS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.78 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.49 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.63 | 4.04 | -0.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.43 | 14.59 | -3.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDHG.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.85 | 2.64 | -0.78 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 1.00 | 1.00 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.83 | 0.99 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.86 | 0.97 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок SDHG.L и VUSA.AS
Максимальная просадка SDHG.L за все время составила -11.44%, что меньше максимальной просадки VUSA.AS в -26.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDHG.L и VUSA.AS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDHG.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.44% | -26.22% | +14.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -3.00% | -7.08% | +4.08% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.95% | -21.93% | +12.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -10.53% | -21.93% | +11.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -11.44% | -26.22% | +14.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.37% | -0.23% | -0.14% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.15% | -3.32% | +0.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.95% | 1.98% | -1.03% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDHG.L и VUSA.AS
Текущая волатильность для iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF (SDHG.L) составляет 1.48%, в то время как у Vanguard S&P 500 UCITS ETF (VUSA.AS) волатильность равна 3.00%. Это указывает на то, что SDHG.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VUSA.AS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDHG.L | VUSA.AS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.48% | 3.00% | -1.52% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 4.11% | 7.31% | -3.20% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 5.88% | 10.86% | -4.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 7.58% | 14.68% | -7.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.19% | 15.95% | -6.76% |
Сравнение комиссий SDHG.L и VUSA.AS
SDHG.L берет комиссию в 0.45%, что несколько больше комиссии VUSA.AS в 0.07%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDHG.L и VUSA.AS
Дивидендная доходность SDHG.L за последние двенадцать месяцев составляет около 11.18%, что больше доходности VUSA.AS в 0.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDHG.L iShares USD Short Duration High Yield Corporate Bond UCITS ETF | 11.18% | 8.87% | 8.03% | 7.20% | 5.20% | 5.72% | 6.58% | 6.95% | 7.01% | 7.33% | 6.99% | 7.49% |
VUSA.AS Vanguard S&P 500 UCITS ETF | 0.87% | 0.97% | 0.99% | 1.26% | 1.45% | 1.02% | 1.43% | 1.46% | 1.74% | 1.64% | 1.66% | 1.76% |
Часто задаваемые вопросы
SDHG.L and VUSA.AS have a correlation of 0.30, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VUSA.AS is cheaper at 0.07% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VUSA.AS is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.45% for SDHG.L.
SDHG.L is categorized as High Yield Bonds, while VUSA.AS is S&P 500. SDHG.L tracks Bloomberg US Corporate High Yield TR USD, while VUSA.AS tracks S&P 500 Index. They also come from different issuers: iShares and Vanguard. Their fees differ too: 0.45% for SDHG.L and 0.07% for VUSA.AS.
Подберите оптимальное распределение для SDHG.L и VUSA.AS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор