Сравнение SDGR с SCHX
SDGR (Schrodinger, Inc.) is a stock, while SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) is Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Over the past 5 years, SDGR returned -26.08%/yr vs 13.39%/yr for SCHX. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и SCHX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SDGR показывает доходность -11.35%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 11.20%.
SDGR
- 1 день
- 6.16%
- 1 месяц
- 23.15%
- С начала года
- -11.35%
- 6 месяцев
- -13.95%
- 1 год
- -33.21%
- 3 года*
- -25.38%
- 5 лет*
- -26.08%
- 10 лет*
- —
SCHX
- 1 день
- 0.44%
- 1 месяц
- 4.70%
- С начала года
- 11.20%
- 6 месяцев
- 10.96%
- 1 год
- 27.92%
- 3 года*
- 22.63%
- 5 лет*
- 13.39%
- 10 лет*
- 15.41%
Сравнение доходности по годам SDGR и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | -11.35% | -7.31% | -46.12% | 91.55% | -46.34% | -56.01% | 176.47% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 11.20% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 16.22% |
Correlation
The correlation between SDGR and SCHX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.47 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2020 г. | 0.45 |
The correlation between SDGR and SCHX has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.50 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SDGR vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SDGR
SCHX
Сравнение SDGR c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SDGR | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.97 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.88 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.92 | 1.42 | -0.50 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.57 | 3.11 | -3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.86 | 14.13 | -14.99 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SDGR | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.63 | 2.34 | -2.97 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.41 | 0.79 | -1.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.85 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.13 | 0.85 | -0.98 |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и SCHX
Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и SCHX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SDGR | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -90.21% | -34.33% | -55.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -58.52% | -9.02% | -49.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -80.01% | -19.04% | -60.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -85.95% | -25.41% | -60.54% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -34.33% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -85.98% | -0.27% | -85.71% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -64.03% | -3.97% | -60.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 38.55% | 1.98% | +36.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и SCHX
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 16.72% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SDGR | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 16.72% | 2.86% | +13.86% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 37.63% | 9.03% | +28.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 52.96% | 11.98% | +40.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 63.24% | 17.12% | +46.12% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 69.88% | 18.14% | +51.74% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и SCHX
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.00%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.00% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SDGR and SCHX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SDGR has higher volatility (16.72%) compared to SCHX (2.86%). In terms of maximum drawdown, SDGR dropped -90.21% vs SCHX's -34.33%.
SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SDGR и SCHX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор