Сравнение SDGR с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schrodinger, Inc. (SDGR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDGR или SCHX.
Основные характеристики
| SDGR | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -47.54% | 27.34% |
| Дох-ть за 1 год | -31.01% | 39.63% |
| Дох-ть за 3 года | -30.59% | 11.10% |
| Коэф-т Шарпа | -0.59 | 3.17 |
| Коэф-т Сортино | -0.61 | 4.22 |
| Коэф-т Омега | 0.93 | 1.59 |
| Коэф-т Кальмара | -0.40 | 4.65 |
| Коэф-т Мартина | -0.92 | 20.96 |
| Индекс Язвы | 36.69% | 1.90% |
| Дневная вол-ть | 57.16% | 12.52% |
| Макс. просадка | -85.64% | -34.33% |
| Текущая просадка | -83.39% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SDGR и SCHX составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDGR и SCHX
С начала года, SDGR показывает доходность -47.54%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 27.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SDGR c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDGR и SCHX
SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.18%.
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDGR Schrodinger, Inc. | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SDGR и SCHX
Максимальная просадка SDGR за все время составила -85.64%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDGR и SCHX
Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 12.44% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.09%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.