Сравнение SDGR с SCHX

С начала года, SDGR показывает доходность -35.40%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.70%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schrodinger, Inc. (SDGR) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SDGR на текущий момент составляет -0.65, что ниже коэффициента Шарпа SCHX равного 0.98. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDGR и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между SDGR и SCHX составляет 0.45 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

SDGR не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%.

Максимальная просадка SDGR за все время составила -90.21%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDGR и SCHX.

Schrodinger, Inc. (SDGR) имеет более высокую волатильность в 11.70% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SDGR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.