Сравнение SDFIX с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Swan Defined Risk Emerging Markets Fund (SDFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SDFIX управляется Swan. Фонд был запущен 29 дек. 2014 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SDFIX или VOO.
Корреляция
Корреляция между SDFIX и VOO составляет 0.64 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SDFIX и VOO
Основные характеристики
SDFIX:
0.26
VOO:
1.83
SDFIX:
0.42
VOO:
2.46
SDFIX:
1.05
VOO:
1.33
SDFIX:
0.15
VOO:
2.77
SDFIX:
0.78
VOO:
11.56
SDFIX:
3.52%
VOO:
2.02%
SDFIX:
10.35%
VOO:
12.72%
SDFIX:
-28.73%
VOO:
-33.99%
SDFIX:
-14.08%
VOO:
-0.01%
Доходность по периодам
С начала года, SDFIX показывает доходность 0.67%, что значительно ниже, чем у VOO с доходностью 4.06%. За последние 10 лет акции SDFIX уступали акциям VOO по среднегодовой доходности: -0.33% против 13.32% соответственно.
SDFIX
0.67%
3.22%
-0.89%
3.09%
0.73%
-0.33%
VOO
4.06%
4.75%
10.98%
23.95%
14.37%
13.32%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SDFIX и VOO
SDFIX берет комиссию в 1.40%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SDFIX и VOO
SDFIX
VOO
Сравнение SDFIX c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Swan Defined Risk Emerging Markets Fund (SDFIX) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SDFIX и VOO
Дивидендная доходность SDFIX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.86%, что больше доходности VOO в 1.20%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SDFIX Swan Defined Risk Emerging Markets Fund | 2.86% | 2.88% | 0.87% | 1.51% | 0.19% | 1.51% | 0.87% | 0.61% | 0.00% | 0.00% | 1.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.20% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% | 1.85% |
Просадки
Сравнение просадок SDFIX и VOO
Максимальная просадка SDFIX за все время составила -28.73%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDFIX и VOO. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SDFIX и VOO
Текущая волатильность для Swan Defined Risk Emerging Markets Fund (SDFIX) составляет 2.22%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 3.55%. Это указывает на то, что SDFIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.