PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SDE.TO с JOY.TO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Сравнение SDE.TO с JOY.TO

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

SDE.TO (Spartan Delta Corp.) and JOY.TO (Journey Energy Inc.) are both stocks. Both operate in the Oil & Gas E&P industry within the Energy sector. Over the past 10 years, SDE.TO returned 2.46%/yr vs 13.95%/yr for JOY.TO. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности SDE.TO и JOY.TO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в CA$10,000 в Spartan Delta Corp. (SDE.TO) и Journey Energy Inc. (JOY.TO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SDE.TO показывает доходность 66.62%, что значительно ниже, чем у JOY.TO с доходностью 79.87%. За последние 10 лет акции SDE.TO уступали акциям JOY.TO по среднегодовой доходности: 2.46% против 13.95% соответственно.

SDE.TO

1 день
-4.43%
1 месяц
-7.65%
С начала года
66.62%
6 месяцев
54.87%
1 год
255.29%
3 года*
-6.78%
5 лет*
18.09%
10 лет*
2.46%

JOY.TO

1 день
-6.69%
1 месяц
-13.60%
С начала года
79.87%
6 месяцев
52.53%
1 год
217.78%
3 года*
-0.75%
5 лет*
42.60%
10 лет*
13.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SDE.TO и JOY.TO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SDE.TO
Spartan Delta Corp.		66.62%110.14%15.77%-79.66%158.91%100.34%-40.40%150.00%-80.00%-44.44%
JOY.TO
Journey Energy Inc.		79.87%68.25%-51.04%-29.30%102.22%1,073.91%-86.47%-12.37%9.60%-36.79%

Correlation

The correlation between SDE.TO and JOY.TO is 0.48, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.48

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.53

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.56

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2014 г.

0.30

The correlation between SDE.TO and JOY.TO shifts across timeframes, from 0.30 (all time) to 0.56 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SDE.TO:

CA$2.43B

JOY.TO:

CA$385.99M

EPS

SDE.TO:

CA$0.30

JOY.TO:

CA$0.18

Коэффициент P/E

SDE.TO:

39.98

JOY.TO:

31.35

Коэффициент PEG

SDE.TO:

8.35

JOY.TO:

0.50

Коэффициент P/S

SDE.TO:

5.65

JOY.TO:

2.23

Коэффициент P/B

SDE.TO:

3.78

JOY.TO:

1.10

Общая выручка (12 мес.)

SDE.TO:

CA$435.29M

JOY.TO:

CA$173.38M

Валовая прибыль (12 мес.)

SDE.TO:

CA$138.59M

JOY.TO:

CA$68.36M

EBITDA (12 мес.)

SDE.TO:

CA$290.43M

JOY.TO:

CA$60.04M

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Spartan Delta Corp.

Journey Energy Inc.

Часто сравнивают с SDE.TO:
SDE.TO с TVE.TOSDE.TO с VLE.TOSDE.TO с SOIL.TOSDE.TO с TAL.TOSDE.TO с POU.TOSDE.TO с ATH.TOSDE.TO с IPO.TO
Часто сравнивают с JOY.TO:
JOY.TO с SGY.TOJOY.TO с TNZ.TOJOY.TO с TAL.TOJOY.TO с VLE.TOJOY.TO с ATH.TOJOY.TO с IPO.TOJOY.TO с REPX

Доходность на риск

SDE.TO vs. JOY.TO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SDE.TO
Ранг доходности на риск SDE.TO: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SDE.TO: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SDE.TO: 9898
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SDE.TO: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SDE.TO: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SDE.TO: 9999
Ранг коэф-та Мартина
JOY.TO
Ранг доходности на риск JOY.TO: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JOY.TO: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JOY.TO: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JOY.TO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SDE.TO c JOY.TO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Spartan Delta Corp. (SDE.TO) и Journey Energy Inc. (JOY.TO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SDE.TOJOY.TODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
6.27
4.41

+1.87

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
5.32
4.24

+1.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.53

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

15.26

7.99

+7.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

48.42

19.74

+28.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SDE.TO vs. JOY.TO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SDE.TO на текущий момент составляет 6.27, что выше коэффициента Шарпа JOY.TO равного 4.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SDE.TO и JOY.TO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SDE.TOJOY.TOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

6.27

4.41

+1.87

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.33

0.72

-0.39

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.02

0.07

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.11

-0.03

-0.08

Просадки

Сравнение просадок SDE.TO и JOY.TO

Максимальная просадка SDE.TO за все время составила -99.86%, примерно равная максимальной просадке JOY.TO в -99.44%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SDE.TO и JOY.TO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SDE.TOJOY.TOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-99.86%

-99.44%

-0.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.84%

-27.45%

+10.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-83.71%

-78.52%

-5.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-84.43%

-83.01%

-1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-95.00%

-98.15%

+3.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-98.23%

-47.04%

-51.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-86.31%

-72.46%

-13.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.30%

11.08%

-5.78%

Волатильность

Сравнение волатильности SDE.TO и JOY.TO

Текущая волатильность для Spartan Delta Corp. (SDE.TO) составляет 14.36%, в то время как у Journey Energy Inc. (JOY.TO) волатильность равна 15.52%. Это указывает на то, что SDE.TO испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с JOY.TO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SDE.TOJOY.TOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

14.36%

15.52%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

31.41%

39.20%

-7.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

40.98%

49.74%

-8.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

54.80%

59.48%

-4.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

118.45%

199.72%

-81.27%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SDE.TO и JOY.TO

Ни SDE.TO, ни JOY.TO не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JOY.TO
Journey Energy Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%15.47%
SDE.TO
Spartan Delta Corp.		0.00%0.00%0.00%3.36%3.34%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SDE.TO и JOY.TO

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Spartan Delta Corp. и Journey Energy Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

0.00100.00M200.00M300.00M400.00M20222023202420252026
136.90M
31.46M
(SDE.TO) Общая выручка
(JOY.TO) Общая выручка
Значения в CAD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SDE.TO и JOY.TO

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Spartan Delta Corp. и Journey Energy Inc..
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
0.0%20.0%40.0%60.0%80.0%20222023202420252026
35.3%
-5.5%
Активы портфеля
SDE.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила о валовой прибыли в 48.32M при выручке в 136.90M, что соответствует валовой рентабельности в 35.3%.

JOY.TO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о валовой прибыли в -1.74M при выручке в 31.46M, что соответствует валовой рентабельности в -5.5%.

SDE.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила об операционной прибыли в 39.32M при выручке в 136.90M, что соответствует операционной рентабельности 28.7%.

JOY.TO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила об операционной прибыли в -5.84M при выручке в 31.46M, что соответствует операционной рентабельности -18.6%.

SDE.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Spartan Delta Corp. сообщила о чистой прибыли в -13.64M при выручке в 136.90M, что соответствует чистой рентабельности -10.0%.

JOY.TO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Journey Energy Inc. сообщила о чистой прибыли в -5.85M при выручке в 31.46M, что соответствует чистой рентабельности -18.6%.

Часто задаваемые вопросы

SDE.TO and JOY.TO have a correlation of 0.48, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SDE.TO и JOY.TO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор