Сравнение SCZ с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
SCZ и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или HDV.
Основные характеристики
| SCZ | HDV | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -1.18% | 6.59% |
| Дох-ть за 1 год | 3.83% | 8.95% |
| Дох-ть за 3 года | -3.92% | 8.02% |
| Дох-ть за 5 лет | 3.51% | 6.73% |
| Дох-ть за 10 лет | 4.21% | 7.82% |
| Коэф-т Шарпа | 0.27 | 0.82 |
| Дневная вол-ть | 13.72% | 10.80% |
| Макс. просадка | -61.86% | -37.04% |
| Current Drawdown | -17.12% | -2.11% |
Корреляция
Корреляция между SCZ и HDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и HDV
С начала года, SCZ показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 6.59%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и HDV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и HDV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.99%, что меньше доходности HDV в 3.42%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.99% | 2.96% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.39% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.42% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и HDV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и HDV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 4.05% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 3.16%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.