PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCZ с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCZHDV
Дох-ть с нач. г.-2.18%4.59%
Дох-ть за 1 год3.38%5.35%
Дох-ть за 3 года-4.69%7.00%
Дох-ть за 5 лет3.17%6.22%
Дох-ть за 10 лет4.21%7.70%
Коэф-т Шарпа0.240.50
Дневная вол-ть13.68%10.79%
Макс. просадка-61.86%-37.04%
Current Drawdown-17.96%-3.96%

Корреляция

-0.50.00.51.00.7

Корреляция между SCZ и HDV составляет 0.66 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCZ и HDV

С начала года, SCZ показывает доходность -2.18%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 4.59%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 4.21% против 7.70% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
13.75%
9.64%
SCZ
HDV

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

iShares Core High Dividend ETF

Сравнение комиссий SCZ и HDV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.40%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCZ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCZ
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.24, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.24
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.45, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.45
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.05, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.05
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.11, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.11
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 0.64, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.000.64
HDV
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа HDV, с текущим значением в 0.50, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.000.50
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино HDV, с текущим значением в 0.79, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.000.79
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега HDV, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.09
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара HDV, с текущим значением в 0.55, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.000.55
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина HDV, с текущим значением в 1.62, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.001.62

Сравнение коэффициента Шарпа SCZ и HDV

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.24, что ниже коэффициента Шарпа HDV равного 0.50. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCZ и HDV.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
0.24
0.50
SCZ
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и HDV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.02%, что меньше доходности HDV в 3.48%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.02%2.96%1.99%2.96%1.52%3.51%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%2.39%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.48%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%3.17%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и HDV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-17.96%
-3.96%
SCZ
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и HDV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.51% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.96%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


1.00%2.00%3.00%4.00%5.00%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
3.51%
2.96%
SCZ
HDV