Сравнение SCZ с HDV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV).
SCZ и HDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. HDV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Dividend Yield Focus Index. Фонд был запущен 29 мар. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCZ или HDV.
Доходность
Сравнение доходности SCZ и HDV
Доходность по периодам
С начала года, SCZ показывает доходность 1.77%, что значительно ниже, чем у HDV с доходностью 19.24%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.35% против 8.23% соответственно.
SCZ
1.77%
-5.32%
-2.30%
11.72%
3.13%
5.35%
HDV
19.24%
-0.80%
8.05%
25.58%
8.54%
8.23%
Основные характеристики
| SCZ | HDV | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.79 | 2.72 |
| Коэф-т Сортино | 1.17 | 3.99 |
| Коэф-т Омега | 1.14 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 0.46 | 4.44 |
| Коэф-т Мартина | 3.75 | 20.20 |
| Индекс Язвы | 2.91% | 1.30% |
| Дневная вол-ть | 13.89% | 9.68% |
| Макс. просадка | -61.86% | -37.04% |
| Текущая просадка | -14.64% | -1.09% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCZ и HDV
SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.
Корреляция
Корреляция между SCZ и HDV составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCZ c HDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCZ и HDV
Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 2.78%, что меньше доходности HDV в 3.35%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCZ iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF | 2.78% | 2.95% | 1.99% | 2.96% | 1.52% | 3.51% | 2.79% | 2.38% | 2.82% | 2.06% | 2.61% | 2.40% |
HDV iShares Core High Dividend ETF | 3.35% | 3.82% | 3.56% | 3.47% | 4.07% | 3.27% | 3.67% | 3.27% | 3.28% | 3.92% | 3.20% | 3.17% |
Просадки
Сравнение просадок SCZ и HDV
Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCZ и HDV
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 3.93% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.