PortfoliosLab logo
Сравнение SCZ с HDV
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между SCZ и HDV составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.8

Доходность

Сравнение доходности SCZ и HDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
122.86%
268.12%
SCZ
HDV

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCZ:

0.63

HDV:

0.60

Коэф-т Сортино

SCZ:

0.99

HDV:

0.87

Коэф-т Омега

SCZ:

1.13

HDV:

1.12

Коэф-т Кальмара

SCZ:

0.54

HDV:

0.76

Коэф-т Мартина

SCZ:

2.11

HDV:

2.54

Индекс Язвы

SCZ:

5.14%

HDV:

3.14%

Дневная вол-ть

SCZ:

17.10%

HDV:

13.38%

Макс. просадка

SCZ:

-61.86%

HDV:

-37.04%

Текущая просадка

SCZ:

-7.61%

HDV:

-6.01%

Доходность по периодам

С начала года, SCZ показывает доходность 8.51%, что значительно выше, чем у HDV с доходностью 2.08%. За последние 10 лет акции SCZ уступали акциям HDV по среднегодовой доходности: 5.09% против 7.77% соответственно.


SCZ

С начала года

8.51%

1 месяц

1.68%

6 месяцев

5.78%

1 год

12.06%

5 лет

9.62%

10 лет

5.09%

HDV

С начала года

2.08%

1 месяц

-4.64%

6 месяцев

-1.58%

1 год

7.89%

5 лет

11.52%

10 лет

7.77%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий SCZ и HDV

SCZ берет комиссию в 0.40%, что несколько больше комиссии HDV в 0.08%.


График комиссии SCZ с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
SCZ: 0.40%
График комиссии HDV с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
HDV: 0.08%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCZ и HDV

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCZ
Ранг риск-скорректированной доходности SCZ, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ, с текущим значением в 6060
Ранг коэф-та Мартина

HDV
Ранг риск-скорректированной доходности HDV, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа HDV, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDV, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDV, с текущим значением в 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDV, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDV, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCZ c HDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) и iShares Core High Dividend ETF (HDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCZ, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
SCZ: 0.63
HDV: 0.60
Коэффициент Сортино SCZ, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
SCZ: 0.99
HDV: 0.87
Коэффициент Омега SCZ, с текущим значением в 1.13, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.002.50
SCZ: 1.13
HDV: 1.12
Коэффициент Кальмара SCZ, с текущим значением в 0.54, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
SCZ: 0.54
HDV: 0.76
Коэффициент Мартина SCZ, с текущим значением в 2.11, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
SCZ: 2.11
HDV: 2.54

Показатель коэффициента Шарпа SCZ на текущий момент составляет 0.63, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HDV равному 0.60. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCZ и HDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.63
0.60
SCZ
HDV

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCZ и HDV

Дивидендная доходность SCZ за последние двенадцать месяцев составляет около 3.23%, что меньше доходности HDV в 3.58%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
3.23%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%2.61%
HDV
iShares Core High Dividend ETF
3.58%3.66%3.82%3.56%3.47%4.07%3.27%3.67%3.27%3.28%3.92%3.20%

Просадки

Сравнение просадок SCZ и HDV

Максимальная просадка SCZ за все время составила -61.86%, что больше максимальной просадки HDV в -37.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCZ и HDV. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-7.61%
-6.01%
SCZ
HDV

Волатильность

Сравнение волатильности SCZ и HDV

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с iShares Core High Dividend ETF (HDV) с волатильностью 9.02%. Это указывает на то, что SCZ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
10.50%
9.02%
SCZ
HDV