PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с XDWT.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с XDWT.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE).

SCWX.DE и XDWT.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XDWT.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World/Information Tech NR USD. Фонд был запущен 9 мар. 2016 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и XDWT.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и XDWT.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.81%9.28%-0.55%
XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C		-6.81%9.56%-0.86%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у XDWT.DE с доходностью -6.81%.

SCWX.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.82%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWT.DE

1 день
0.28%
1 месяц
-1.49%
С начала года
-6.81%
6 месяцев
-6.21%
1 год
20.04%
3 года*
22.09%
5 лет*
15.45%
10 лет*
20.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с XDWT.DE:
XDWT.DE с QDVE.DEXDWT.DE с XNAQ.LXDWT.DE с DEXDWT.DE с AYEW.DEXDWT.DE с TXGXDWT.DE с AIAG.LXDWT.DE с INTC

Сравнение комиссий SCWX.DE и XDWT.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDWT.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWT.DE
Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. XDWT.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDWT.DE
Ранг доходности на риск XDWT.DE: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWT.DE: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWT.DE: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWT.DE: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWT.DE: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWT.DE: 4545
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c XDWT.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEXDWT.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.81

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.24

-0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.16

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

1.89

+1.08

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

5.13

+6.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. XDWT.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWT.DE равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и XDWT.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEXDWT.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.81

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.95

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.95

-0.56

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и XDWT.DE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и XDWT.DE

Ни SCWX.DE, ни XDWT.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и XDWT.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки XDWT.DE в -31.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и XDWT.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEXDWT.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-31.61%

+9.88%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-15.59%

+6.57%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-31.61%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-12.52%

+8.50%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-5.87%

+1.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

5.74%

-4.03%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и XDWT.DE

Текущая волатильность для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) составляет 4.45%, в то время как у Xtrackers MSCI World Information Technology UCITS ETF 1C (XDWT.DE) волатильность равна 5.51%. Это указывает на то, что SCWX.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XDWT.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEXDWT.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

5.51%

-1.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

15.19%

-6.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

24.63%

-8.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

22.36%

-6.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

21.37%

-5.44%