PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с XDWD.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с XDWD.DE

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE).

SCWX.DE и XDWD.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. XDWD.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI World. Фонд был запущен 22 июл. 2014 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и XDWD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и XDWD.DE

2026 (YTD)20252024
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.81%9.28%-0.55%
XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C		-1.22%7.85%-0.61%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.81%, что значительно выше, чем у XDWD.DE с доходностью -1.22%.

SCWX.DE

1 день
-0.17%
1 месяц
-1.99%
С начала года
-0.81%
6 месяцев
2.82%
1 год
13.46%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XDWD.DE

1 день
0.07%
1 месяц
-1.93%
С начала года
-1.22%
6 месяцев
1.84%
1 год
12.40%
3 года*
15.02%
5 лет*
10.84%
10 лет*
11.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с XDWD.DE:
XDWD.DE с EUNL.DEXDWD.DE с XDWL.DEXDWD.DE с SPPW.DEXDWD.DE с VGTXDWD.DE с XDEM.DEXDWD.DE с H4ZJ.DEXDWD.DE с HBC1.DE

Сравнение комиссий SCWX.DE и XDWD.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии XDWD.DE в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

XDWD.DE
Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. XDWD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XDWD.DE
Ранг доходности на риск XDWD.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XDWD.DE: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XDWD.DE: 3535
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XDWD.DE: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XDWD.DE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XDWD.DE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c XDWD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEXDWD.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

0.77

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.19

1.12

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

1.17

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.97

2.78

+0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

11.19

10.58

+0.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. XDWD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCWX.DE на текущий момент составляет 0.83, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа XDWD.DE равному 0.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCWX.DE и XDWD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEXDWD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

0.77

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.76

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.78

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.38

0.72

-0.34

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и XDWD.DE составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и XDWD.DE

Ни SCWX.DE, ни XDWD.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и XDWD.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что меньше максимальной просадки XDWD.DE в -33.55%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и XDWD.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEXDWD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-33.55%

+11.82%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.02%

-8.78%

-0.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-21.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-3.98%

-0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-4.61%

+0.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.71%

1.71%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и XDWD.DE

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и Xtrackers MSCI World UCITS ETF 1C (XDWD.DE) имеют волатильность 4.45% и 4.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEXDWD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.45%

4.24%

+0.21%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.69%

8.37%

+0.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.23%

16.01%

+0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.93%

14.13%

+1.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.93%

15.20%

+0.73%