PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCWX.DE с ASCH.DE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение SCWX.DE с ASCH.DE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE).

SCWX.DE и ASCH.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCWX.DE - это пассивный фонд от Xtrackers, который отслеживает доходность MSCI All Country World Index. Фонд был запущен 11 дек. 2024 г.. ASCH.DE - это активно управляемый фонд от abrdn. Фонд был запущен 9 мая 2025 г..

Доходность

Сравнение доходности SCWX.DE и ASCH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCWX.DE и ASCH.DE

2026 (YTD)2025
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C		-0.63%12.47%
ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF		8.94%17.25%

Доходность по периодам

С начала года, SCWX.DE показывает доходность -0.63%, что значительно ниже, чем у ASCH.DE с доходностью 8.94%.

SCWX.DE

1 день
2.27%
1 месяц
-3.21%
С начала года
-0.63%
6 месяцев
2.94%
1 год
13.56%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

ASCH.DE

1 день
4.09%
1 месяц
-7.43%
С начала года
8.94%
6 месяцев
13.47%
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

abrdn Future Supply Chains UCITS ETF

Часто сравнивают с SCWX.DE:
SCWX.DE с III.LSCWX.DE с GERD.DESCWX.DE с IB01.LSCWX.DE с SPYI.DESCWX.DE с IUSQ.DESCWX.DE с SPP2.DESCWX.DE с VGWD.DE
Часто сравнивают с ASCH.DE:
ASCH.DE с 2B7J.DEASCH.DE с MWOE.DEASCH.DE с GERD.DEASCH.DE с LWCR.DEASCH.DE с AVWC.DEASCH.DE с TSWE.DEASCH.DE с IS3Q.DE

Сравнение комиссий SCWX.DE и ASCH.DE

SCWX.DE берет комиссию в 0.17%, что меньше комиссии ASCH.DE в 0.60%.

ASCH.DE
abrdn Future Supply Chains UCITS ETF
SCWX.DE
Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C

Доходность на риск

SCWX.DE vs. ASCH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCWX.DE
Ранг доходности на риск SCWX.DE: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCWX.DE: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCWX.DE: 3939
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCWX.DE: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCWX.DE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCWX.DE: 6060
Ранг коэф-та Мартина
ASCH.DE
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCWX.DE c ASCH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Scalable MSCI AC World Xtrackers UCITS ETF 1C (SCWX.DE) и abrdn Future Supply Chains UCITS ETF (ASCH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCWX.DEASCH.DEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

—

—

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.20

—

—

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.18

—

—

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.51

—

—

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.77

—

—

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCWX.DE vs. ASCH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCWX.DEASCH.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

2.14

-1.75

Корреляция

Корреляция между SCWX.DE и ASCH.DE составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCWX.DE и ASCH.DE

Ни SCWX.DE, ни ASCH.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок SCWX.DE и ASCH.DE

Максимальная просадка SCWX.DE за все время составила -21.73%, что больше максимальной просадки ASCH.DE в -11.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCWX.DE и ASCH.DE.

Загрузка...

Показатели просадок

SCWX.DEASCH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.73%

-11.06%

-10.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.34%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.86%

-7.43%

+3.57%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.44%

-1.79%

-2.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.02%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCWX.DE и ASCH.DE

Загрузка...

Волатильность по периодам

SCWX.DEASCH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.60%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.74%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.27%

14.69%

+1.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.96%

14.69%

+1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.96%

14.69%

+1.27%