Сравнение SCUIX с WWSIX
SCUIX (Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund) and WWSIX (Keeley Small Cap Fund Class Institutional) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 10 years, SCUIX returned 9.42%/yr vs 14.51%/yr for WWSIX. With a 0.95 correlation, they move nearly in lockstep. SCUIX charges 1.08%/yr vs 1.00%/yr for WWSIX.
Доходность
Сравнение доходности SCUIX и WWSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCUIX показывает доходность 17.03%, что значительно ниже, чем у WWSIX с доходностью 29.64%. За последние 10 лет акции SCUIX уступали акциям WWSIX по среднегодовой доходности: 9.42% против 14.51% соответственно.
SCUIX
- 1 день
- -0.62%
- 1 месяц
- 0.47%
- 6 месяцев
- 11.05%
- С начала года
- 17.03%
- 1 год
- 27.70%
- 3 года*
- 11.77%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 9.42%
- Всё время*
- 10.74%
WWSIX
- 1 день
- -0.75%
- 1 месяц
- -2.22%
- 6 месяцев
- 20.54%
- С начала года
- 29.64%
- 1 год
- 53.58%
- 3 года*
- 22.54%
- 5 лет*
- 13.48%
- 10 лет*
- 14.51%
- Всё время*
- 11.21%
Сравнение доходности по годам SCUIX и WWSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUIX Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund | 17.03% | 4.99% | 12.58% | 8.51% | -16.75% | 22.80% | 7.99% | 32.03% | -10.98% | 14.86% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 29.64% | 17.55% | 15.79% | 12.87% | -12.30% | 30.04% | 11.27% | 28.74% | -13.49% | 16.07% |
Correlation
The correlation between SCUIX and WWSIX is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.90 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.92 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.94 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.94 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 янв. 2008 г. | 0.95 |
The correlation between SCUIX and WWSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.95 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUIX vs. WWSIX — Ранг доходности на риск
SCUIX
WWSIX
Сравнение SCUIX c WWSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) и Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUIX | WWSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.34 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.27 | 1.46 | -0.19 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.53 | 5.30 | -2.78 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.20 | 18.27 | -9.07 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUIX и WWSIX
Максимальная просадка SCUIX за все время составила -50.53%, что меньше максимальной просадки WWSIX в -59.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUIX и WWSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUIX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -50.53% | -59.71% | +9.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.92% | -10.17% | -0.75% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.25% | -26.17% | +1.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -27.72% | -26.17% | -1.55% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.79% | -45.11% | +2.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.50% | -5.77% | +3.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.61% | -8.91% | +1.30% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.99% | 2.94% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUIX и WWSIX
Текущая волатильность для Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund (SCUIX) составляет 3.97%, в то время как у Keeley Small Cap Fund Class Institutional (WWSIX) волатильность равна 5.46%. Это указывает на то, что SCUIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUIX | WWSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.97% | 5.46% | -1.49% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.72% | 14.89% | -2.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.75% | 19.93% | -2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.97% | 21.64% | -1.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.83% | 23.67% | -2.84% |
Сравнение комиссий SCUIX и WWSIX
SCUIX берет комиссию в 1.08%, что несколько больше комиссии WWSIX в 1.00%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUIX и WWSIX
Дивидендная доходность SCUIX за последние двенадцать месяцев составляет около 11.39%, что больше доходности WWSIX в 5.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCUIX Hartford Schroders US Small Cap Opportunities Fund | 11.39% | 13.33% | 6.36% | 0.08% | 0.96% | 11.13% | 0.05% | 4.99% | 10.52% | 9.00% | 5.71% | 8.10% |
WWSIX Keeley Small Cap Fund Class Institutional | 5.96% | 7.72% | 28.12% | 3.00% | 1.85% | 5.58% | 0.20% | 4.70% | 14.34% | 8.83% | 9.05% | 18.47% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.90, SCUIX and WWSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
WWSIX has higher volatility (5.46%) compared to SCUIX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCUIX dropped -50.53% vs WWSIX's -59.71%.
WWSIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.71 vs 1.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCUIX и WWSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор