Сравнение SCUB с UPSD
SCUB (Sterling Capital Ultra Short Bond ETF) and UPSD (Aptus Large Cap Upside ETF) are both Actively Managed funds. Both are actively managed. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent. SCUB charges 0.30%/yr vs 0.79%/yr for UPSD.
Доходность
Сравнение доходности SCUB и UPSD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
SCUB
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- 0.32%
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UPSD
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 2.74%
- 6 месяцев
- 6.85%
- С начала года
- 8.80%
- 1 год
- 18.27%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCUB и UPSD
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.38% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 17.49% |
Correlation
The correlation between SCUB and UPSD is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 мар. 2026 г. | 0.39 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCUB vs. UPSD — Ранг доходности на риск
SCUB
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
UPSD
Сравнение SCUB c UPSD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Ultra Short Bond ETF (SCUB) и Aptus Large Cap Upside ETF (UPSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCUB | UPSD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.23 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 1.54 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 6.04 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCUB и UPSD
Максимальная просадка SCUB за все время составила -0.10%, что меньше максимальной просадки UPSD в -23.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCUB и UPSD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCUB | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -0.10% | -23.85% | +23.75% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -11.91% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.01% | -3.76% | +3.75% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 3.03% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCUB и UPSD
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCUB | UPSD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.36% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 11.02% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.84% | 14.27% | -13.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 0.84% | 20.71% | -19.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 0.84% | 20.71% | -19.87% |
Сравнение комиссий SCUB и UPSD
SCUB берет комиссию в 0.30%, что меньше комиссии UPSD в 0.79%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCUB и UPSD
Дивидендная доходность SCUB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.33%, что больше доходности UPSD в 0.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
SCUB Sterling Capital Ultra Short Bond ETF | 1.33% | 0.00% | 0.00% |
UPSD Aptus Large Cap Upside ETF | 0.66% | 0.67% | 0.06% |
Часто задаваемые вопросы
SCUB and UPSD have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SCUB is cheaper at 0.30% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SCUB is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.79% for UPSD.
SCUB has the higher dividend yield at 1.33%, compared with 0.66% for UPSD.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Aptus. Their fees differ too: 0.30% for SCUB and 0.79% for UPSD.
Подберите оптимальное распределение для SCUB и UPSD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор