Сравнение SCOBX с SCEMX
SCOBX (DWS International Growth Fund) and SCEMX (DWS Emerging Markets Fixed Income Fund) are both mutual funds - SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while SCEMX is a Emerging Markets Bonds fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCOBX returned 7.63%/yr vs 3.62%/yr for SCEMX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. SCOBX charges 0.92%/yr vs 0.88%/yr for SCEMX.
Доходность
Сравнение доходности SCOBX и SCEMX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCOBX показывает доходность 8.60%, что значительно выше, чем у SCEMX с доходностью 2.80%. За последние 10 лет акции SCOBX превзошли акции SCEMX по среднегодовой доходности: 7.63% против 3.62% соответственно.
SCOBX
- 1 день
- 0.19%
- 1 месяц
- 6.25%
- С начала года
- 8.60%
- 6 месяцев
- 10.16%
- 1 год
- 15.82%
- 3 года*
- 13.87%
- 5 лет*
- 3.70%
- 10 лет*
- 7.63%
SCEMX
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- 1.04%
- С начала года
- 2.80%
- 6 месяцев
- 3.07%
- 1 год
- 13.03%
- 3 года*
- 12.44%
- 5 лет*
- 1.89%
- 10 лет*
- 3.62%
Сравнение доходности по годам SCOBX и SCEMX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCOBX DWS International Growth Fund | 8.60% | 19.45% | 9.37% | 15.76% | -29.24% | 8.23% | 22.49% | 31.61% | -16.88% | 25.45% |
SCEMX DWS Emerging Markets Fixed Income Fund | 2.80% | 11.92% | 10.90% | 11.11% | -19.36% | -1.37% | 4.62% | 14.69% | -6.32% | 9.12% |
Correlation
The correlation between SCOBX and SCEMX is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.44 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.40 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1994 г. | 0.36 |
The correlation between SCOBX and SCEMX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.51 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCOBX vs. SCEMX — Ранг доходности на риск
SCOBX
SCEMX
Сравнение SCOBX c SCEMX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCOBX | SCEMX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.27 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.66 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.71 | -0.52 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.27 | 3.44 | -2.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.61 | 15.27 | -10.66 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCOBX | SCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 3.31 | -2.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | 0.28 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.56 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.44 | 0.62 | -0.18 |
Просадки
Сравнение просадок SCOBX и SCEMX
Максимальная просадка SCOBX за все время составила -62.65%, что больше максимальной просадки SCEMX в -47.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCOBX и SCEMX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCOBX | SCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -62.65% | -47.49% | -15.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.41% | -3.96% | -8.45% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -15.86% | -6.56% | -9.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.92% | -34.00% | -6.92% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.92% | -34.00% | -6.92% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.53% | -7.33% | -4.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.42% | 0.89% | +2.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCOBX и SCEMX
DWS International Growth Fund (SCOBX) имеет более высокую волатильность в 5.41% по сравнению с DWS Emerging Markets Fixed Income Fund (SCEMX) с волатильностью 1.51%. Это указывает на то, что SCOBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCEMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCOBX | SCEMX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.41% | 1.51% | +3.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.37% | 3.47% | +8.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.14% | 4.11% | +11.03% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.06% | 6.85% | +11.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.52% | 6.52% | +11.00% |
Сравнение комиссий SCOBX и SCEMX
SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии SCEMX в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCOBX и SCEMX
Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что меньше доходности SCEMX в 7.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCEMX DWS Emerging Markets Fixed Income Fund | 7.48% | 5.59% | 6.60% | 6.29% | 6.54% | 4.83% | 4.42% | 4.10% | 4.26% | 3.81% | 4.93% | 5.11% |
SCOBX DWS International Growth Fund | 4.33% | 4.70% | 3.37% | 1.57% | 3.78% | 3.70% | 0.81% | 1.01% | 1.29% | 0.46% | 0.14% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SCOBX and SCEMX have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to SCEMX (1.51%). In terms of maximum drawdown, SCOBX dropped -62.65% vs SCEMX's -47.49%.
SCEMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.31 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCOBX и SCEMX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор