PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCOBX с DFRPX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCOBX с DFRPX

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

SCOBX (DWS International Growth Fund) and DFRPX (DWS Floating Rate Fund Class S) are both mutual funds - SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS, while DFRPX is a Bank Loan fund actively managed by DWS. At a 0.29 correlation, their price movements are largely independent. SCOBX charges 0.92%/yr vs 0.87%/yr for DFRPX.

Доходность

Сравнение доходности SCOBX и DFRPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

SCOBX

1 день
-2.35%
1 месяц
0.40%
С начала года
5.96%
6 месяцев
5.53%
1 год
11.70%
3 года*
13.29%
5 лет*
2.79%
10 лет*
8.02%

DFRPX

1 день
—
1 месяц
—
С начала года
—
6 месяцев
—
1 год
—
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCOBX и DFRPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCOBX
DWS International Growth Fund		5.96%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		0.38%3.45%7.72%11.42%-1.52%3.75%0.89%8.69%-0.58%1.57%

Correlation

The correlation between SCOBX and DFRPX is 0.23, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.26

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.34

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 июн. 2007 г.

0.29

The correlation between SCOBX and DFRPX shifts across timeframes, from 0.23 (1 year) to 0.34 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS International Growth Fund

DWS Floating Rate Fund Class S

Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с SCGSXSCOBX с BTIIXSCOBX с KDHAXSCOBX с AAAAXSCOBX с FXAIXSCOBX с MGINX
Часто сравнивают с DFRPX:
DFRPX с RSFYXDFRPX с CAPIXDFRPX с AAAZXDFRPX с FLYRXDFRPX с AAAAXDFRPX с RCRIXDFRPX с BTIIX

Доходность на риск

SCOBX vs. DFRPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
DFRPX

Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCOBX c DFRPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS International Growth Fund (SCOBX) и DWS Floating Rate Fund Class S (DFRPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCOBXDFRPXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.85

—

—

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.30

—

—

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.16

—

—

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.11

—

—

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

3.98

—

—

SCOBX vs. DFRPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCOBX и DFRPX

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCOBXDFRPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-62.65%

—

—

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.41%

—

—

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-15.86%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-40.92%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.92%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.89%

—

—

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.51%

—

—

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

—

—

Волатильность

Сравнение волатильности SCOBX и DFRPX

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCOBXDFRPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.51%

—

—

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.66%

—

—

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.12%

—

—

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

18.25%

—

—

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.51%

—

—

Сравнение комиссий SCOBX и DFRPX

SCOBX берет комиссию в 0.92%, что несколько больше комиссии DFRPX в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCOBX и DFRPX

Дивидендная доходность SCOBX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности DFRPX в 4.52%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DFRPX
DWS Floating Rate Fund Class S		4.52%5.99%8.67%8.22%4.25%3.31%3.75%4.80%4.21%4.39%4.76%4.63%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.44%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCOBX and DFRPX have a correlation of 0.23, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCOBX и DFRPX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор