PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCMAX с SCOBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCMAX с SCOBX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

SCMAX (DWS Massachusetts Tax Free Fund) and SCOBX (DWS International Growth Fund) are both mutual funds - SCMAX is a Municipal Bonds fund managed by DWS, while SCOBX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCMAX returned 1.53%/yr vs 7.63%/yr for SCOBX. At a 0.02 correlation, their price movements are largely independent. SCMAX charges 0.61%/yr vs 0.92%/yr for SCOBX.

Доходность

Сравнение доходности SCMAX и SCOBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCMAX показывает доходность 1.54%, что значительно ниже, чем у SCOBX с доходностью 8.60%. За последние 10 лет акции SCMAX уступали акциям SCOBX по среднегодовой доходности: 1.53% против 7.63% соответственно.

SCMAX

1 день
0.15%
1 месяц
0.79%
С начала года
1.54%
6 месяцев
1.98%
1 год
6.88%
3 года*
3.11%
5 лет*
-0.11%
10 лет*
1.53%

SCOBX

1 день
0.19%
1 месяц
6.25%
С начала года
8.60%
6 месяцев
10.16%
1 год
15.82%
3 года*
13.87%
5 лет*
3.70%
10 лет*
7.63%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCMAX и SCOBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCMAX
DWS Massachusetts Tax Free Fund		1.54%3.28%1.32%5.24%-11.25%0.72%5.08%8.08%0.37%4.96%
SCOBX
DWS International Growth Fund		8.60%19.45%9.37%15.76%-29.24%8.23%22.49%31.61%-16.88%25.45%

Correlation

The correlation between SCMAX and SCOBX is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.26

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.20

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 1990 г.

0.02

Over the past year, SCMAX and SCOBX have become more correlated (0.26) than their long-term average of 0.02, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Massachusetts Tax Free Fund

DWS International Growth Fund

Часто сравнивают с SCMAX:
SCMAX с SCDGXSCMAX с AAAAXSCMAX с FSMUXSCMAX с KTCAXSCMAX с AFBSCMAX с BTIIXSCMAX с SCGSX
Часто сравнивают с SCOBX:
SCOBX с SCQGXSCOBX с SCGSXSCOBX с BTIIXSCOBX с KDHAXSCOBX с FXAIXSCOBX с AAAAXSCOBX с MGINX

Доходность на риск

SCMAX vs. SCOBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCMAX
Ранг доходности на риск SCMAX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCMAX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCMAX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCMAX: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCMAX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCMAX: 4242
Ранг коэф-та Мартина
SCOBX
Ранг доходности на риск SCOBX: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCOBX: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCOBX: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCOBX: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCMAX c SCOBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) и DWS International Growth Fund (SCOBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCMAXSCOBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.78
1.05

+1.73

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
1.60

+2.57

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.71

1.19

+0.51

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.71

1.27

+1.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.09

4.61

+4.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCMAX vs. SCOBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCMAX на текущий момент составляет 2.78, что выше коэффициента Шарпа SCOBX равного 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCMAX и SCOBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCMAXSCOBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.78

1.05

+1.73

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.03

0.21

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.39

0.44

-0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.24

0.44

+0.80

Просадки

Сравнение просадок SCMAX и SCOBX

Максимальная просадка SCMAX за все время составила -16.28%, что меньше максимальной просадки SCOBX в -62.65%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCMAX и SCOBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCMAXSCOBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-16.28%

-62.65%

+46.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.55%

-12.41%

+9.86%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.89%

-15.86%

+9.97%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.28%

-40.92%

+24.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-16.28%

-40.92%

+24.64%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.44%

0.00%

-1.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.17%

-11.53%

+9.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.76%

3.42%

-2.66%

Волатильность

Сравнение волатильности SCMAX и SCOBX

Текущая волатильность для DWS Massachusetts Tax Free Fund (SCMAX) составляет 0.99%, в то время как у DWS International Growth Fund (SCOBX) волатильность равна 5.41%. Это указывает на то, что SCMAX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCOBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCMAXSCOBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.99%

5.41%

-4.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

1.98%

12.37%

-10.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.51%

15.14%

-12.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.80%

18.06%

-14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.97%

17.52%

-13.55%

Сравнение комиссий SCMAX и SCOBX

SCMAX берет комиссию в 0.61%, что меньше комиссии SCOBX в 0.92%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCMAX и SCOBX

Дивидендная доходность SCMAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.90%, что меньше доходности SCOBX в 4.33%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCMAX
DWS Massachusetts Tax Free Fund		2.90%3.10%2.69%2.02%1.72%1.59%2.66%3.45%3.34%3.36%3.60%3.70%
SCOBX
DWS International Growth Fund		4.33%4.70%3.37%1.57%3.78%3.70%0.81%1.01%1.29%0.46%0.14%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SCMAX and SCOBX have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCOBX has higher volatility (5.41%) compared to SCMAX (0.99%). In terms of maximum drawdown, SCMAX dropped -16.28% vs SCOBX's -62.65%.

SCMAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.78 vs 1.05), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCMAX и SCOBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор