PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и WPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

150.00%200.00%250.00%300.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
229.97%
172.99%
SCM
WPC

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.17

WPC:

0.91

Коэф-т Сортино

SCM:

0.34

WPC:

1.39

Коэф-т Омега

SCM:

1.06

WPC:

1.17

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.15

WPC:

0.64

Коэф-т Мартина

SCM:

0.59

WPC:

2.66

Индекс Язвы

SCM:

6.04%

WPC:

7.32%

Дневная вол-ть

SCM:

20.90%

WPC:

21.42%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

SCM:

-14.55%

WPC:

-16.62%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$369.13M

WPC:

$13.51B

EPS

SCM:

$1.79

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

SCM:

7.26

WPC:

31.80

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

SCM:

3.44

WPC:

8.46

Коэффициент P/B

SCM:

0.98

WPC:

1.62

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

WPC:

$1.19B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

WPC:

$922.32M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

WPC:

$1.11B

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -2.03%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.86%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 12.28% против 6.03% соответственно.


SCM

С начала года

-2.03%

1 месяц

3.80%

6 месяцев

-0.55%

1 год

3.98%

5 лет

27.68%

10 лет

12.28%

WPC

С начала года

14.86%

1 месяц

4.29%

6 месяцев

15.39%

1 год

15.61%

5 лет

6.86%

10 лет

6.03%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5353
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 7575
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.17, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.17
WPC: 0.91
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.34, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.34
WPC: 1.39
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.06
WPC: 1.17
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.15, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.15
WPC: 0.64
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 0.59, в сравнении с широким рынком-10.000.0010.0020.00
SCM: 0.59
WPC: 2.66

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.17, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 0.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.000.001.002.003.00December2025FebruaryMarchAprilMay
0.17
0.91
SCM
WPC

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и WPC

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 12.29%, что больше доходности WPC в 5.70%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
12.29%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.70%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SCM и WPC

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-30.00%-25.00%-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
-14.55%
-16.62%
SCM
WPC

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и WPC

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.91% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 9.87%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%10.00%12.00%14.00%December2025FebruaryMarchAprilMay
14.91%
9.87%
SCM
WPC

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.00100.00M200.00M300.00M400.00M500.00M20212022202320242025
10.54M
406.17M
(SCM) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию