Сравнение SCM с WPC
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. SCM operates in Asset Management (Financial Services), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SCM returned 10.16%/yr vs 7.95%/yr for WPC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.95% соответственно.
SCM
- 1 день
- 3.11%
- 1 месяц
- -7.44%
- С начала года
- -25.32%
- 6 месяцев
- -23.44%
- 1 год
- -22.79%
- 3 года*
- -2.50%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 10.16%
WPC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- 1.09%
- С начала года
- 16.54%
- 6 месяцев
- 13.87%
- 1 год
- 26.12%
- 3 года*
- 9.47%
- 5 лет*
- 5.68%
- 10 лет*
- 7.95%
Сравнение доходности по годам SCM и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -25.32% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
WPC W. P. Carey Inc. | 16.54% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between SCM and WPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between SCM and WPC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCM:
$259.08M
WPC:
$16.40B
SCM:
$0.77
WPC:
$2.34
SCM:
11.59
WPC:
31.66
SCM:
1.66
WPC:
16.92
SCM:
0.00
WPC:
10.68
SCM:
0.00
WPC:
1.96
SCM:
$23.29T
WPC:
$1.53B
SCM:
$26.31M
WPC:
$942.27M
SCM:
$23.13M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. WPC — Ранг доходности на риск
SCM
WPC
Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.54 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.41 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.60 | 2.70 | -3.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.14 | 8.24 | -9.38 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.63 | -2.54 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.13 | 0.28 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 | 0.31 | -0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.46 | -0.25 |
Просадки
Сравнение просадок SCM и WPC
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -9.71% | -28.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -38.26% | -27.07% | -11.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -36.81% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -34.18% | -1.37% | -32.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.66% | -10.27% | +0.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 20.09% | 3.18% | +16.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и WPC
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.21% | 3.94% | +3.27% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.58% | 12.00% | +9.58% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.28% | 16.08% | +9.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.16% | 20.63% | +1.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 25.78% | +10.99% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и WPC
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.76%, что больше доходности WPC в 4.95%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 16.76% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
WPC W. P. Carey Inc. | 4.95% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCM and WPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (7.21%) compared to WPC (3.94%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор