PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с WPC
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и WPC составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


Доходность

Сравнение доходности SCM и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.31

WPC:

0.32

Коэф-т Сортино

SCM:

0.45

WPC:

0.59

Коэф-т Омега

SCM:

1.08

WPC:

1.07

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.23

WPC:

0.22

Коэф-т Мартина

SCM:

0.81

WPC:

0.90

Индекс Язвы

SCM:

6.68%

WPC:

7.40%

Дневная вол-ть

SCM:

21.29%

WPC:

21.38%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

WPC:

-52.45%

Текущая просадка

SCM:

-12.45%

WPC:

-18.41%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$388.73M

WPC:

$13.37B

EPS

SCM:

$1.43

WPC:

$1.94

Коэффициент P/E

SCM:

9.57

WPC:

31.47

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

WPC:

0.00

Коэффициент P/S

SCM:

3.75

WPC:

8.38

Коэффициент P/B

SCM:

1.04

WPC:

1.60

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$24.95T

WPC:

$1.60B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

WPC:

$1.30B

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

WPC:

$1.40B

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 0.38%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 12.39%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 12.43% против 5.80% соответственно.


SCM

С начала года

0.38%

1 месяц

6.95%

6 месяцев

1.60%

1 год

6.54%

3 года

14.37%

5 лет

25.49%

10 лет

12.43%

WPC

С начала года

12.39%

1 месяц

-1.55%

6 месяцев

9.97%

1 год

6.88%

3 года

-3.18%

5 лет

6.33%

10 лет

5.80%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellus Capital Investment Corporation

W. P. Carey Inc.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и WPC

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 5858
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг риск-скорректированной доходности WPC, с текущим значением в 5959
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа WPC, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC, с текущим значением в 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC, с текущим значением в 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.31, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа WPC равному 0.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и WPC

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.99%, что больше доходности WPC в 5.82%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
11.99%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
WPC
W. P. Carey Inc.
5.82%6.41%6.17%5.43%5.13%5.91%5.17%6.26%5.82%6.65%6.49%5.26%

Просадки

Сравнение просадок SCM и WPC

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и WPC

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 6.73% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 5.15%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00T10.00T15.00T20.00T25.00T20212022202320242025
24.95T
409.84M
(SCM) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию