Сравнение SCM с WPC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC).
Доходность
Сравнение доходности SCM и WPC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCM и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -25.00% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
WPC W. P. Carey Inc. | 7.06% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Фундаментальные показатели
SCM:
$1.07
WPC:
$2.11
SCM:
8.58
WPC:
32.21
SCM:
0.72
WPC:
17.22
SCM:
3.77
WPC:
7.73
SCM:
$69.44M
WPC:
$1.94B
SCM:
$35.88M
WPC:
$1.47B
SCM:
$32.47M
WPC:
$1.39B
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -25.00%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 7.06%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.03% против 7.68% соответственно.
SCM
- 1 день
- 2.03%
- 1 месяц
- -6.93%
- С начала года
- -25.00%
- 6 месяцев
- -24.75%
- 1 год
- -25.58%
- 3 года*
- -2.31%
- 5 лет*
- 4.02%
- 10 лет*
- 10.03%
WPC
- 1 день
- 1.46%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- 7.06%
- 6 месяцев
- 3.43%
- 1 год
- 13.87%
- 3 года*
- 3.12%
- 5 лет*
- 5.50%
- 10 лет*
- 7.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. WPC — Ранг доходности на риск
SCM
WPC
Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCM | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.93 | 0.75 | -1.68 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.18 | 1.15 | -2.33 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.85 | 1.14 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.68 | 1.47 | -2.15 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.73 | 4.60 | -6.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.93 | 0.75 | -1.68 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.18 | 0.27 | -0.08 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 | 0.30 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.21 | 0.45 | -0.23 |
Корреляция
Корреляция между SCM и WPC составляет 0.21 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и WPC
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.72%, что больше доходности WPC в 5.39%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 16.72% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.39% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Просадки
Сравнение просадок SCM и WPC
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -38.26% | -10.96% | -27.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.26% | -36.81% | -1.45% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -33.90% | -7.70% | -26.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.37% | -10.33% | +0.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 15.16% | 3.53% | +11.63% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и WPC
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 14.36% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 4.32%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.36% | 4.32% | +10.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 21.14% | 11.85% | +9.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 27.66% | 18.57% | +9.09% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.91% | 20.71% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.77% | 25.81% | +10.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности SCM и WPC
SCM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о валовой прибыли в 8.48M при выручке в 17.43M, что соответствует валовой рентабельности в 48.7%.
WPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о валовой прибыли в 254.12M при выручке в 444.55M, что соответствует валовой рентабельности в 57.2%.
SCM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила об операционной прибыли в 7.21M при выручке в 17.43M, что соответствует операционной рентабельности 41.4%.
WPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.52M при выручке в 444.55M, что соответствует операционной рентабельности 0.6%.
SCM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., Stellus Capital Investment Corporation сообщила о чистой прибыли в 6.69M при выручке в 17.43M, что соответствует чистой рентабельности 38.4%.
WPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в апр. 2026 г., W. P. Carey Inc. сообщила о чистой прибыли в 148.32M при выручке в 444.55M, что соответствует чистой рентабельности 33.4%.