Сравнение SCM с WPC
SCM (Stellus Capital Investment Corporation) and WPC (W. P. Carey Inc.) are both stocks. SCM operates in Asset Management (Financial Services), while WPC operates in REIT - Diversified (Real Estate). Over the past 10 years, SCM returned 8.42%/yr vs 7.24%/yr for WPC. At a 0.20 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности SCM и WPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCM показывает доходность -33.67%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 14.42%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 8.42% против 7.24% соответственно.
SCM
- 1 день
- -4.22%
- 1 месяц
- -11.35%
- С начала года
- -33.67%
- 6 месяцев
- -31.99%
- 1 год
- -34.40%
- 3 года*
- -6.54%
- 5 лет*
- 0.96%
- 10 лет*
- 8.42%
WPC
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -2.48%
- С начала года
- 14.42%
- 6 месяцев
- 15.55%
- 1 год
- 19.28%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 5.45%
- 10 лет*
- 7.24%
Сравнение доходности по годам SCM и WPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | -33.67% | 3.74% | 20.35% | 8.71% | 10.60% | 30.12% | -14.12% | 21.00% | 9.57% | 20.26% |
WPC W. P. Carey Inc. | 14.42% | 24.99% | -10.59% | -7.93% | 0.47% | 22.88% | -5.99% | 28.84% | 1.08% | 25.68% |
Correlation
The correlation between SCM and WPC is 0.11, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.11 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.24 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 8 нояб. 2012 г. | 0.20 |
The correlation between SCM and WPC shifts across timeframes, from 0.11 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
SCM:
$230.13M
WPC:
$16.10B
SCM:
$0.77
WPC:
$2.34
SCM:
10.29
WPC:
31.08
SCM:
1.47
WPC:
16.62
SCM:
0.00
WPC:
10.49
SCM:
0.00
WPC:
1.93
SCM:
$23.29T
WPC:
$1.53B
SCM:
$26.31M
WPC:
$942.27M
SCM:
$23.13M
WPC:
$1.21B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCM vs. WPC — Ранг доходности на риск
SCM
WPC
Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SCM | WPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.46 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.45 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.78 | 1.20 | -0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.83 | 1.99 | -2.82 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.58 | 5.90 | -7.49 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SCM и WPC
Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -41.53% | -9.71% | -31.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -41.53% | -27.07% | -14.46% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -41.53% | -36.81% | -4.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -66.06% | -52.45% | -13.61% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -41.53% | -5.32% | -36.21% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.76% | -10.26% | +0.50% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.75% | 3.29% | +18.46% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCM и WPC
Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 7.25%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCM | WPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.80% | 7.25% | +1.55% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.19% | 13.26% | +8.93% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 26.07% | 17.14% | +8.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.28% | 20.78% | +1.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.84% | 25.86% | +10.98% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCM и WPC
Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 18.86%, что больше доходности WPC в 5.04%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCM Stellus Capital Investment Corporation | 18.86% | 12.62% | 11.62% | 12.45% | 8.14% | 8.29% | 10.57% | 9.55% | 10.50% | 10.35% | 11.27% | 14.10% |
WPC W. P. Carey Inc. | 5.04% | 5.62% | 6.41% | 7.93% | 5.43% | 5.12% | 5.91% | 5.17% | 6.26% | 7.26% | 6.65% | 6.48% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей SCM и WPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Часто задаваемые вопросы
SCM and WPC have a correlation of 0.11, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SCM has higher volatility (8.80%) compared to WPC (7.25%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs WPC's -52.45%.
WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.13 vs -1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для SCM и WPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор