PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCM с WPC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды
Финансовые показатели

Доходность

Сравнение доходности SCM и WPC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность -25.32%, что значительно ниже, чем у WPC с доходностью 16.54%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции WPC по среднегодовой доходности: 10.16% против 7.95% соответственно.


SCM

1 день
3.11%
1 месяц
-7.44%
С начала года
-25.32%
6 месяцев
-23.44%
1 год
-22.79%
3 года*
-2.50%
5 лет*
2.81%
10 лет*
10.16%

WPC

1 день
0.54%
1 месяц
1.09%
С начала года
16.54%
6 месяцев
13.87%
1 год
26.12%
3 года*
9.47%
5 лет*
5.68%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCM и WPC


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
-25.32%3.74%20.35%8.71%10.60%30.12%-14.12%21.00%9.57%20.26%
WPC
W. P. Carey Inc.
16.54%24.99%-10.59%-7.93%0.47%22.88%-5.99%28.84%1.08%25.68%

Correlation

The correlation between SCM and WPC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.24

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2012 г.

0.20

The correlation between SCM and WPC shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.24 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$259.08M

WPC:

$16.40B

EPS

SCM:

$0.77

WPC:

$2.34

Коэффициент P/E

SCM:

11.59

WPC:

31.66

Коэффициент PEG

SCM:

1.66

WPC:

16.92

Коэффициент P/S

SCM:

0.00

WPC:

10.68

Коэффициент P/B

SCM:

0.00

WPC:

1.96

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$23.29T

WPC:

$1.53B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.31M

WPC:

$942.27M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$23.13M

WPC:

$1.21B

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Stellus Capital Investment Corporation

W. P. Carey Inc.

Доходность на риск

SCM vs. WPC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг доходности на риск SCM: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCM: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM: 1717
Ранг коэф-та Мартина

WPC
Ранг доходности на риск WPC: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WPC: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WPC: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WPC: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WPC: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WPC: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCM c WPC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и W. P. Carey Inc. (WPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCMWPCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.41

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.86

1.28

-0.42

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.60

2.70

-3.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.14

8.24

-9.38

SCM vs. WPC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа WPC равного 1.63. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и WPC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCMWPCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

1.63

-2.54

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.13

0.28

-0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.28

0.31

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.21

0.46

-0.25

Просадки

Сравнение просадок SCM и WPC

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что больше максимальной просадки WPC в -52.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и WPC.


Загрузка графика...

Показатели просадок


SCMWPCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-66.06%

-52.45%

-13.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-38.26%

-9.71%

-28.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-38.26%

-27.07%

-11.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.26%

-36.81%

-1.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-66.06%

-52.45%

-13.61%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-34.18%

-1.37%

-32.81%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.66%

-10.27%

+0.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

20.09%

3.18%

+16.91%

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и WPC

Stellus Capital Investment Corporation (SCM) имеет более высокую волатильность в 7.21% по сравнению с W. P. Carey Inc. (WPC) с волатильностью 3.94%. Это указывает на то, что SCM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с WPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


SCMWPCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.21%

3.94%

+3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

21.58%

12.00%

+9.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.28%

16.08%

+9.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.16%

20.63%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.77%

25.78%

+10.99%

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и WPC

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 16.76%, что больше доходности WPC в 4.95%


ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
16.76%12.62%11.62%12.45%8.14%8.29%10.57%9.55%10.50%10.35%11.27%14.10%
WPC
W. P. Carey Inc.
4.95%5.62%6.41%7.93%5.43%5.12%5.91%5.17%6.26%7.26%6.65%6.48%

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и WPC

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и W. P. Carey Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


0.005.00T10.00T15.00T20.00T20222023202420252026
23.29T
0
(SCM) Общая выручка
(WPC) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Часто задаваемые вопросы


SCM and WPC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCM has higher volatility (7.21%) compared to WPC (3.94%). In terms of maximum drawdown, SCM dropped -66.06% vs WPC's -52.45%.

WPC currently has the higher Sharpe Ratio (1.63 vs -0.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCM и WPC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор