PortfoliosLab logo
Сравнение SCM с MPW
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCM и MPW составляет 0.32 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.3

Доходность

Сравнение доходности SCM и MPW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

-50.00%0.00%50.00%100.00%150.00%200.00%250.00%300.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
238.12%
18.39%
SCM
MPW

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCM:

0.29

MPW:

0.53

Коэф-т Сортино

SCM:

0.49

MPW:

1.24

Коэф-т Омега

SCM:

1.09

MPW:

1.14

Коэф-т Кальмара

SCM:

0.25

MPW:

0.38

Коэф-т Мартина

SCM:

1.04

MPW:

1.39

Индекс Язвы

SCM:

5.73%

MPW:

21.58%

Дневная вол-ть

SCM:

20.54%

MPW:

57.42%

Макс. просадка

SCM:

-66.06%

MPW:

-84.50%

Текущая просадка

SCM:

-12.73%

MPW:

-69.06%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCM:

$377.08M

MPW:

$3.31B

EPS

SCM:

$1.79

MPW:

-$4.02

Коэффициент PEG

SCM:

0.00

MPW:

1.93

Коэффициент P/S

SCM:

3.60

MPW:

3.19

Коэффициент P/B

SCM:

1.02

MPW:

0.68

Общая выручка (12 мес.)

SCM:

$65.65M

MPW:

$724.23M

Валовая прибыль (12 мес.)

SCM:

$26.50T

MPW:

$98.20M

EBITDA (12 мес.)

SCM:

$10.26T

MPW:

$1.73B

Доходность по периодам

С начала года, SCM показывает доходность 0.06%, что значительно ниже, чем у MPW с доходностью 41.12%. За последние 10 лет акции SCM превзошли акции MPW по среднегодовой доходности: 12.36% против -1.96% соответственно.


SCM

С начала года

0.06%

1 месяц

-5.08%

6 месяцев

-1.11%

1 год

6.17%

5 лет

24.17%

10 лет

12.36%

MPW

С начала года

41.12%

1 месяц

-8.94%

6 месяцев

21.99%

1 год

31.81%

5 лет

-13.92%

10 лет

-1.96%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCM и MPW

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCM
Ранг риск-скорректированной доходности SCM, с текущим значением в 6060
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCM, с текущим значением в 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCM, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCM, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCM, с текущим значением в 6565
Ранг коэф-та Мартина

MPW
Ранг риск-скорректированной доходности MPW, с текущим значением в 7070
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MPW, с текущим значением в 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MPW, с текущим значением в 6767
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MPW, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MPW, с текущим значением в 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCM c MPW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) и Medical Properties Trust, Inc. (MPW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCM, с текущим значением в 0.29, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCM: 0.29
MPW: 0.53
Коэффициент Сортино SCM, с текущим значением в 0.49, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCM: 0.49
MPW: 1.24
Коэффициент Омега SCM, с текущим значением в 1.09, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCM: 1.09
MPW: 1.14
Коэффициент Кальмара SCM, с текущим значением в 0.25, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCM: 0.25
MPW: 0.38
Коэффициент Мартина SCM, с текущим значением в 1.04, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCM: 1.04
MPW: 1.39

Показатель коэффициента Шарпа SCM на текущий момент составляет 0.29, что ниже коэффициента Шарпа MPW равного 0.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCM и MPW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.002.503.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.29
0.53
SCM
MPW

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCM и MPW

Дивидендная доходность SCM за последние двенадцать месяцев составляет около 11.91%, что больше доходности MPW в 7.09%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCM
Stellus Capital Investment Corporation
11.91%11.60%12.42%11.63%8.27%10.56%9.53%10.47%10.32%11.24%14.07%12.06%
MPW
Medical Properties Trust, Inc.
7.09%11.65%17.92%10.41%4.74%4.96%4.83%6.22%6.97%7.40%7.65%6.10%

Просадки

Сравнение просадок SCM и MPW

Максимальная просадка SCM за все время составила -66.06%, что меньше максимальной просадки MPW в -84.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCM и MPW. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-80.00%-60.00%-40.00%-20.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-12.73%
-69.06%
SCM
MPW

Волатильность

Сравнение волатильности SCM и MPW

Текущая волатильность для Stellus Capital Investment Corporation (SCM) составляет 14.44%, в то время как у Medical Properties Trust, Inc. (MPW) волатильность равна 15.30%. Это указывает на то, что SCM испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MPW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
14.44%
15.30%
SCM
MPW

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCM и MPW

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Stellus Capital Investment Corporation и Medical Properties Trust, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию