Сравнение VGIT с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
VGIT и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или SCHR.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SCHR
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность 1.34%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 2.91%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.11% против 2.17% соответственно.
VGIT
1.34%
-1.01%
2.91%
4.71%
-0.24%
1.11%
SCHR
2.91%
-0.95%
3.89%
6.61%
0.94%
2.17%
Основные характеристики
| VGIT | SCHR | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 0.95 | 1.31 |
| Коэф-т Сортино | 1.39 | 1.95 |
| Коэф-т Омега | 1.17 | 1.24 |
| Коэф-т Кальмара | 0.36 | 0.65 |
| Коэф-т Мартина | 2.74 | 4.28 |
| Индекс Язвы | 1.70% | 1.54% |
| Дневная вол-ть | 4.92% | 5.04% |
| Макс. просадка | -16.05% | -14.87% |
| Текущая просадка | -8.69% | -3.91% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и SCHR
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между VGIT и SCHR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SCHR
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.57%, что меньше доходности SCHR в 5.00%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.57% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.00% | 4.93% | 2.94% | 1.57% | 2.79% | 3.29% | 2.77% | 2.36% | 2.54% | 2.21% | 1.98% | 1.75% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SCHR
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, что больше максимальной просадки SCHR в -14.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SCHR
Текущая волатильность для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) составляет 1.15%, в то время как у Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) волатильность равна 1.22%. Это указывает на то, что VGIT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.