Сравнение VGIT с SCHR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR).
VGIT и SCHR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. VGIT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays U.S. 3-10 Year Government Float Adjusted Index. Фонд был запущен 19 нояб. 2009 г.. SCHR - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Treasury (3-10 Y). Фонд был запущен 5 авг. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: VGIT или SCHR.
Корреляция
Корреляция между VGIT и SCHR составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности VGIT и SCHR
Основные характеристики
VGIT:
0.34
SCHR:
0.76
VGIT:
0.50
SCHR:
1.13
VGIT:
1.06
SCHR:
1.13
VGIT:
0.13
SCHR:
0.38
VGIT:
0.85
SCHR:
2.20
VGIT:
1.87%
SCHR:
1.68%
VGIT:
4.72%
SCHR:
4.86%
VGIT:
-16.05%
SCHR:
-15.43%
VGIT:
-8.60%
SCHR:
-4.72%
Доходность по периодам
С начала года, VGIT показывает доходность 1.44%, что значительно ниже, чем у SCHR с доходностью 3.57%. За последние 10 лет акции VGIT уступали акциям SCHR по среднегодовой доходности: 1.10% против 2.14% соответственно.
VGIT
1.44%
-0.07%
1.50%
1.59%
-0.12%
1.10%
SCHR
3.57%
-0.09%
2.01%
3.74%
0.83%
2.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий VGIT и SCHR
VGIT берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии SCHR в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение VGIT c SCHR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов VGIT и SCHR
Дивидендная доходность VGIT за последние двенадцать месяцев составляет около 3.62%, что меньше доходности SCHR в 5.96%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VGIT Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF | 3.62% | 2.72% | 1.74% | 1.69% | 2.23% | 2.24% | 2.05% | 1.67% | 1.69% | 1.69% | 1.54% | 1.63% |
SCHR Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF | 5.96% | 4.22% | 2.65% | 1.25% | 2.34% | 3.83% | 2.86% | 2.51% | 2.20% | 2.74% | 1.89% | 1.39% |
Просадки
Сравнение просадок VGIT и SCHR
Максимальная просадка VGIT за все время составила -16.05%, примерно равная максимальной просадке SCHR в -15.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок VGIT и SCHR. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности VGIT и SCHR
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF (VGIT) и Schwab Intermediate-Term U.S. Treasury ETF (SCHR) имеют волатильность 1.29% и 1.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.