Сравнение SCHQ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHQ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Government - Treasury - Long. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. Aggregate Bond Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHQ или BND.
Основные характеристики
| SCHQ | BND | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | -7.89% | -2.34% |
| Дох-ть за 1 год | -11.62% | -1.01% |
| Дох-ть за 3 года | -10.34% | -3.33% |
| Коэф-т Шарпа | -0.73 | -0.09 |
| Дневная вол-ть | 15.14% | 6.59% |
| Макс. просадка | -46.13% | -18.84% |
| Current Drawdown | -40.79% | -12.68% |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и BND составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и BND
С начала года, SCHQ показывает доходность -7.89%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью -2.34%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и BND
SCHQ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии BND в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHQ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и BND
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.33%, что больше доходности BND в 3.40%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.33% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.40% | 3.09% | 2.60% | 1.97% | 2.22% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% | 2.79% | 2.78% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и BND
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BND. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и BND
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.83% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.89%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.