Сравнение SCHQ с BND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND).
SCHQ и BND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHQ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Long Treasury Index. Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. BND - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность Bloomberg U.S. Aggregate Float Adjusted Index. Фонд был запущен 3 апр. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHQ и BND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHQ и BND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | -0.10% | 5.50% | -6.44% | 3.43% | -29.44% | -4.86% | 17.73% | -4.02% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 0.09% | 7.08% | 1.38% | 5.65% | -13.11% | -1.86% | 7.71% | 0.01% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHQ показывает доходность -0.10%, что значительно ниже, чем у BND с доходностью 0.09%.
SCHQ
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.14%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- -0.76%
- 1 год
- -0.34%
- 3 года*
- -1.57%
- 5 лет*
- -4.82%
- 10 лет*
- —
BND
- 1 день
- 0.04%
- 1 месяц
- -1.30%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 0.74%
- 1 год
- 3.96%
- 3 года*
- 3.60%
- 5 лет*
- 0.25%
- 10 лет*
- 1.68%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHQ и BND
И SCHQ, и BND имеют комиссию равную 0.03%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHQ vs. BND — Ранг доходности на риск
SCHQ
BND
Сравнение SCHQ c BND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) и Vanguard Total Bond Market ETF (BND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHQ | BND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.03 | 0.93 | -0.96 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.03 | 1.32 | -1.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.00 | 1.16 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.04 | 1.75 | -1.71 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.10 | 4.78 | -4.69 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHQ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.03 | 0.93 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.33 | 0.04 | -0.38 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.30 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.25 | 0.59 | -0.84 |
Корреляция
Корреляция между SCHQ и BND составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHQ и BND
Дивидендная доходность SCHQ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.73%, что больше доходности BND в 3.93%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHQ Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF | 4.73% | 4.54% | 4.58% | 3.79% | 2.88% | 1.69% | 1.51% | 0.44% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BND Vanguard Total Bond Market ETF | 3.93% | 3.86% | 3.67% | 3.09% | 2.60% | 2.12% | 2.38% | 2.72% | 2.81% | 2.54% | 2.51% | 2.57% |
Просадки
Сравнение просадок SCHQ и BND
Максимальная просадка SCHQ за все время составила -46.13%, что больше максимальной просадки BND в -18.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHQ и BND.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHQ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.13% | -18.58% | -27.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -8.46% | -2.44% | -6.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -40.93% | -17.91% | -23.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -18.58% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -36.61% | -2.54% | -34.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -26.08% | -3.07% | -23.01% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.88% | 0.90% | +2.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHQ и BND
Schwab Long-Term U.S. Treasury ETF (SCHQ) имеет более высокую волатильность в 3.46% по сравнению с Vanguard Total Bond Market ETF (BND) с волатильностью 1.63%. Это указывает на то, что SCHQ испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHQ | BND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 1.63% | +1.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.99% | 2.52% | +3.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.36% | 4.30% | +6.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.55% | 6.00% | +8.55% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.48% | 5.52% | +9.96% |