Сравнение SCHM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHM и SCHX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 4.18% | 10.17% | 11.98% | 16.69% | -17.07% | 19.36% | 15.26% | 27.48% | -8.77% | 19.60% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | -3.70% | 17.46% | 24.88% | 26.84% | -19.41% | 26.81% | 20.81% | 31.22% | -4.66% | 21.95% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 4.18%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью -3.70%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.30% против 14.02% соответственно.
SCHM
- 1 день
- 0.94%
- 1 месяц
- -5.24%
- С начала года
- 4.18%
- 6 месяцев
- 5.69%
- 1 год
- 20.54%
- 3 года*
- 13.06%
- 5 лет*
- 6.01%
- 10 лет*
- 10.30%
SCHX
- 1 день
- 0.78%
- 1 месяц
- -4.31%
- С начала года
- -3.70%
- 6 месяцев
- -1.70%
- 1 год
- 17.91%
- 3 года*
- 18.55%
- 5 лет*
- 11.30%
- 10 лет*
- 14.02%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHM vs. SCHX — Ранг доходности на риск
SCHM
SCHX
Сравнение SCHM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHM | SCHX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.49 | 1.50 | -0.01 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.49 | 1.51 | -0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.50 | 7.02 | -0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.98 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 | 0.66 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.51 | 0.78 | -0.27 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.55 | 0.80 | -0.26 |
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.40%, что больше доходности SCHX в 1.16%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.40% | 1.46% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.13% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.27% | 1.51% | 1.54% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.16% | 1.09% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.02% | 1.70% | 1.92% | 2.04% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHX.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.43% | -34.33% | -8.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.16% | -12.19% | -1.97% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -26.46% | -25.41% | -1.05% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.43% | -34.33% | -8.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.44% | -5.67% | +0.23% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.71% | -4.00% | -1.71% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.24% | 2.62% | +0.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 6.80% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 5.36%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHM | SCHX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.80% | 5.36% | +1.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.07% | 9.67% | +2.40% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.15% | 18.33% | +2.82% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.51% | 17.13% | +2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.41% | 18.13% | +2.28% |