Сравнение SCHM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHX составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHX
Основные характеристики
SCHM:
0.10
SCHX:
0.61
SCHM:
0.28
SCHX:
0.97
SCHM:
1.04
SCHX:
1.14
SCHM:
0.09
SCHX:
0.63
SCHM:
0.30
SCHX:
2.49
SCHM:
6.81%
SCHX:
4.79%
SCHM:
21.24%
SCHX:
19.47%
SCHM:
-42.43%
SCHX:
-34.33%
SCHM:
-14.43%
SCHX:
-9.41%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность -7.49%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -5.11%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 9.04% против 13.50% соответственно.
SCHM
-7.49%
-2.44%
-7.85%
3.22%
13.63%
9.04%
SCHX
-5.11%
-0.68%
-3.68%
13.32%
17.13%
13.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SCHX
SCHM
SCHX
Сравнение SCHM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что больше доходности SCHX в 1.29%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 1.52% | 1.43% | 1.50% | 1.67% | 1.14% | 1.31% | 1.48% | 1.56% | 1.28% | 1.51% | 1.54% | 1.48% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.29% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 14.76% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 13.96%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.