Сравнение SCHM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHX.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHX
Основные характеристики
SCHM:
1.21
SCHX:
2.07
SCHM:
1.71
SCHX:
2.75
SCHM:
1.21
SCHX:
1.38
SCHM:
2.21
SCHX:
3.16
SCHM:
5.41
SCHX:
13.04
SCHM:
3.34%
SCHX:
2.07%
SCHM:
14.93%
SCHX:
13.02%
SCHM:
-42.43%
SCHX:
-34.33%
SCHM:
-4.90%
SCHX:
-2.49%
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 2.81%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 1.25%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.11% против 15.91% соответственно.
SCHM
2.81%
-1.69%
6.33%
18.85%
10.21%
11.11%
SCHX
1.25%
-2.29%
7.59%
27.49%
15.89%
15.91%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHM и SCHX
SCHM
SCHX
Сравнение SCHM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.60%, что больше доходности SCHX в 2.34%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.60% | 2.67% | 2.41% | 3.58% | 1.87% | 2.40% | 2.66% | 4.13% | 2.68% | 2.65% | 3.86% | 3.68% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 2.34% | 2.37% | 3.54% | 4.91% | 2.44% | 4.92% | 1.82% | 3.20% | 3.48% | 4.17% | 4.21% | 3.49% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 5.20% и 5.04% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.