PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHM с SCHX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHM с SCHX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

SCHM (Schwab US Mid-Cap ETF) and SCHX (Schwab U.S. Large-Cap ETF) are both exchange-traded funds - SCHM is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHX is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHM returned 11.09%/yr vs 15.21%/yr for SCHX. Their correlation of 0.90 means they have usually moved in the same direction. SCHM charges 0.04%/yr vs 0.03%/yr for SCHX.

Доходность

Сравнение доходности SCHM и SCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHM показывает доходность 20.04%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 13.44%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 11.09% против 15.21% соответственно.

SCHM

1 день
-0.58%
1 месяц
-0.53%
6 месяцев
12.76%
С начала года
20.04%
1 год
27.48%
3 года*
15.86%
5 лет*
8.07%
10 лет*
11.09%
Всё время*
11.40%

SCHX

1 день
-0.20%
1 месяц
2.39%
6 месяцев
12.94%
С начала года
13.44%
1 год
23.41%
3 года*
21.37%
5 лет*
12.67%
10 лет*
15.21%
Всё время*
14.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

SCHM

Schwab US Mid-Cap ETF
$35.35M$32.26M$37.12M

SCHX

Schwab U.S. Large-Cap ETF
$260.90M$270.26M$366.50M

Сравнение доходности по годам SCHM и SCHX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		20.04%10.17%11.98%16.69%-17.07%19.36%15.26%27.48%-8.77%19.60%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		13.44%17.46%24.88%26.84%-19.41%26.81%20.81%31.22%-4.66%21.95%

Correlation

The correlation between SCHM and SCHX is 0.78, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.78

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.83

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.87

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 янв. 2011 г.

0.90

The correlation between SCHM and SCHX shifts across timeframes, from 0.78 (1 year) to 0.90 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов SCHM и SCHX

Секторы
SCHM
SCHX

Технологии

22.0%
36.7%

Промышленность

21.9%
9.4%

Здравоохранение

11.6%
9.2%

Финансовые услуги

11.1%
11.7%

Потребительский циклический сектор

10.9%
9.6%

Недвижимость

6.5%
2.1%

Сырьевые материалы

4.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

3.4%
4.6%

Энергетика

3.2%
3.1%

Коммунальные услуги

2.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

2.4%
9.7%

Технологии

SCHM
22.0%
SCHX
36.7%

Промышленность

SCHM
21.9%
SCHX
9.4%

Здравоохранение

SCHM
11.6%
SCHX
9.2%

Финансовые услуги

SCHM
11.1%
SCHX
11.7%

Потребительский циклический сектор

SCHM
10.9%
SCHX
9.6%

Недвижимость

SCHM
6.5%
SCHX
2.1%

Сырьевые материалы

SCHM
4.1%
SCHX
1.8%

Потребительский защитный сектор

SCHM
3.4%
SCHX
4.6%

Энергетика

SCHM
3.2%
SCHX
3.1%

Коммунальные услуги

SCHM
2.9%
SCHX
2.2%

Коммуникационные услуги

SCHM
2.4%
SCHX
9.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab US Mid-Cap ETF

Schwab U.S. Large-Cap ETF

Часто сравнивают с SCHM:
SCHM с SCHASCHM с VOSCHM с IJHSCHM с VOOSCHM с SWMCXSCHM с VOTSCHM с SPMD
Часто сравнивают с SCHX:
SCHX с VOOSCHX с SWPPXSCHX с SCHGSCHX с SCHBSCHX с SCHDSCHX с SPYSCHX с FNDX

Доходность на риск

SCHM vs. SCHX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
SCHM
Ранг доходности на риск SCHM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHM: 6060
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHM: 5757
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHM: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHM: 7373
Ранг коэф-та Мартина
SCHX
Ранг доходности на риск SCHX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHX: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHX: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение SCHM c SCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHMSCHXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.65
1.82

-0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.40
2.51

-0.11

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.33

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.96

2.60

+0.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.36

10.98

-0.61

SCHM vs. SCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHM на текущий момент составляет 1.65, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHX равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHM и SCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHM и SCHX

Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHMSCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.43%

-34.33%

-8.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.32%

-9.02%

-0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.27%

-19.04%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-26.46%

-25.41%

-1.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.43%

-34.33%

-8.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.63%

-0.20%

-2.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.62%

-3.94%

-1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.66%

2.14%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHM и SCHX

Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 5.13% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.97%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHMSCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.13%

3.97%

+1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.32%

10.28%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.78%

12.93%

+3.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.72%

17.26%

+2.46%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.50%

18.17%

+2.33%

Сравнение комиссий SCHM и SCHX

SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHM и SCHX

Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.23%, что больше доходности SCHX в 1.00%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHM
Schwab US Mid-Cap ETF		1.23%1.46%1.43%1.50%1.67%1.13%1.31%1.48%1.56%1.27%1.51%1.54%
SCHX
Schwab U.S. Large-Cap ETF		1.00%1.09%1.22%1.39%1.64%1.22%1.64%1.82%2.02%1.70%1.92%2.04%

Часто задаваемые вопросы

SCHM and SCHX have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHM has higher volatility (5.13%) compared to SCHX (3.97%). In terms of maximum drawdown, SCHM dropped -42.43% vs SCHX's -34.33%.

On 10-year performance, SCHX leads with 15.21% vs 11.09% for SCHM. On fees, SCHX is cheaper at 0.03% per year. On volatility, SCHX has been the lower-risk option at 3.97%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHX has performed better with a 15.21% return vs 11.09%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHX is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.04% for SCHM.

SCHM has the higher dividend yield at 1.23%, compared with 1.00% for SCHX.

SCHM is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SCHX is Large Cap Blend Equities. SCHM tracks Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap, while SCHX tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.04% for SCHM and 0.03% for SCHX.

SCHX currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 1.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHM и SCHX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор