Сравнение SCHM с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
SCHM и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHM - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones US Total Stock Market Mid-Cap. Фонд был запущен 13 янв. 2011 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHM или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности SCHM и SCHX
Доходность по периодам
С начала года, SCHM показывает доходность 16.07%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью 26.42%. За последние 10 лет акции SCHM уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 10.74% против 14.82% соответственно.
SCHM
16.07%
2.93%
9.13%
28.47%
10.75%
10.74%
SCHX
26.42%
1.56%
13.18%
33.66%
17.11%
14.82%
Основные характеристики
| SCHM | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.85 | 2.70 |
| Коэф-т Сортино | 2.58 | 3.60 |
| Коэф-т Омега | 1.32 | 1.50 |
| Коэф-т Кальмара | 2.04 | 3.90 |
| Коэф-т Мартина | 9.70 | 17.48 |
| Индекс Язвы | 2.87% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 15.01% | 12.36% |
| Макс. просадка | -42.43% | -34.33% |
| Текущая просадка | -2.17% | -1.35% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHM и SCHX
SCHM берет комиссию в 0.04%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHM и SCHX составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHM c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHM и SCHX
Дивидендная доходность SCHM за последние двенадцать месяцев составляет около 2.88%, что больше доходности SCHX в 1.19%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHM Schwab US Mid-Cap ETF | 2.88% | 3.82% | 5.01% | 2.49% | 2.27% | 3.04% | 3.89% | 3.30% | 1.94% | 3.82% | 4.45% | 3.82% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.19% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок SCHM и SCHX
Максимальная просадка SCHM за все время составила -42.43%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHM и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHM и SCHX
Schwab US Mid-Cap ETF (SCHM) имеет более высокую волатильность в 4.89% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 4.24%. Это указывает на то, что SCHM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.