PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCHLX с SCINX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHLX с SCINX

Последнее обновление 21 июл. 2026 г.
Документация

SCHLX (DWS Health and Wellness Fund) and SCINX (DWS CROCI International Fund) are both mutual funds - SCHLX is a Health & Biotech Equities fund managed by DWS, while SCINX is a Foreign Large Cap Equities fund managed by DWS. Over the past 10 years, SCHLX returned 7.95%/yr vs 9.93%/yr for SCINX. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SCHLX charges 0.84%/yr vs 0.91%/yr for SCINX.

Доходность

Сравнение доходности SCHLX и SCINX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHLX показывает доходность 0.14%, что значительно ниже, чем у SCINX с доходностью 11.16%. За последние 10 лет акции SCHLX уступали акциям SCINX по среднегодовой доходности: 7.95% против 9.93% соответственно.

SCHLX

1 день
-0.53%
1 месяц
7.25%
6 месяцев
-0.43%
С начала года
0.14%
1 год
16.94%
3 года*
6.82%
5 лет*
4.21%
10 лет*
7.95%
Всё время*
9.44%

SCINX

1 день
-0.04%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
8.42%
С начала года
11.16%
1 год
32.32%
3 года*
19.99%
5 лет*
11.46%
10 лет*
9.93%
Всё время*
6.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHLX и SCINX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		0.14%12.67%3.62%5.56%-7.22%15.43%15.40%22.40%3.50%19.37%
SCINX
DWS CROCI International Fund		11.16%44.99%2.37%18.85%-13.29%9.30%3.00%21.45%-14.47%22.01%

Correlation

The correlation between SCHLX and SCINX is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.45

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.52

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.55

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 1999 г.

0.54

The correlation between SCHLX and SCINX shifts across timeframes, from 0.42 (1 year) to 0.55 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

DWS Health and Wellness Fund

DWS CROCI International Fund

Часто сравнивают с SCHLX:
SCHLX с AAAAXSCHLX с FBTTXSCHLX с VGHCXSCHLX с LYFIXSCHLX с SHSAXSCHLX с FIKCXSCHLX с SCDGX
Часто сравнивают с SCINX:
SCINX с SWISXSCINX с SWPPXSCINX с MGINXSCINX с SCQGXSCINX с MGHYXSCINX с KDHAXSCINX с SICNX

Доходность на риск

SCHLX vs. SCINX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHLX
Ранг доходности на риск SCHLX: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHLX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHLX: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHLX: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHLX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHLX: 1515
Ранг коэф-та Мартина
SCINX
Ранг доходности на риск SCINX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCINX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCINX: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCINX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCINX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCINX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHLX c SCINX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) и DWS CROCI International Fund (SCINX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCHLXSCINXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.05
2.32

-1.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.68
3.29

-1.61

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.19

1.42

-0.24

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.26

2.64

-1.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.82

8.39

-5.57

SCHLX vs. SCINX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHLX на текущий момент составляет 1.05, что ниже коэффициента Шарпа SCINX равного 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHLX и SCINX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCHLX и SCINX

Максимальная просадка SCHLX за все время составила -45.46%, что меньше максимальной просадки SCINX в -63.90%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHLX и SCINX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHLXSCINXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-45.46%

-63.90%

+18.44%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.08%

-12.28%

-0.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-17.73%

-14.23%

-3.50%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.62%

-29.91%

+11.29%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.47%

-35.59%

+8.12%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.29%

-2.11%

-1.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-9.16%

-16.85%

+7.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.82%

3.84%

+1.98%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHLX и SCINX

DWS Health and Wellness Fund (SCHLX) имеет более высокую волатильность в 6.17% по сравнению с DWS CROCI International Fund (SCINX) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SCHLX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCINX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHLXSCINXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.17%

3.31%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.23%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.79%

13.93%

+1.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.05%

15.81%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

15.77%

+0.94%

Сравнение комиссий SCHLX и SCINX

SCHLX берет комиссию в 0.84%, что меньше комиссии SCINX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHLX и SCINX

Дивидендная доходность SCHLX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.20%, что больше доходности SCINX в 2.47%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHLX
DWS Health and Wellness Fund		5.20%5.21%1.19%5.29%1.77%9.02%9.13%9.88%11.48%6.52%2.84%16.39%
SCINX
DWS CROCI International Fund		2.47%2.75%3.20%3.55%3.48%3.89%1.80%3.39%3.73%2.49%3.76%3.52%

Часто задаваемые вопросы

SCHLX and SCINX have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHLX has higher volatility (6.17%) compared to SCINX (3.31%). In terms of maximum drawdown, SCHLX dropped -45.46% vs SCINX's -63.90%.

SCINX currently has the higher Sharpe Ratio (2.32 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHLX и SCINX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор