Сравнение SCHJ с VOO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO).
SCHJ и VOO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHJ - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Corporate (1-5 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. VOO - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 7 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SCHJ и VOO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHJ и VOO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 0.09% | 6.80% | 4.89% | 6.36% | -5.73% | -0.67% | 5.30% | 0.61% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | -3.66% | 17.82% | 24.98% | 26.32% | -18.17% | 28.79% | 18.32% | 10.36% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHJ показывает доходность 0.09%, что значительно выше, чем у VOO с доходностью -3.66%.
SCHJ
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- -0.64%
- С начала года
- 0.09%
- 6 месяцев
- 1.15%
- 1 год
- 4.85%
- 3 года*
- 5.39%
- 5 лет*
- 2.36%
- 10 лет*
- —
VOO
- 1 день
- 0.79%
- 1 месяц
- -4.29%
- С начала года
- -3.66%
- 6 месяцев
- -1.41%
- 1 год
- 18.17%
- 3 года*
- 18.58%
- 5 лет*
- 11.93%
- 10 лет*
- 14.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHJ и VOO
SCHJ берет комиссию в 0.05%, что несколько больше комиссии VOO в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SCHJ vs. VOO — Ранг доходности на риск
SCHJ
VOO
Сравнение SCHJ c VOO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) и Vanguard S&P 500 ETF (VOO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHJ | VOO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.13 | 1.01 | +1.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.01 | 1.53 | +1.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.23 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.35 | 1.55 | +1.79 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.74 | 7.31 | +6.43 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.13 | 1.01 | +1.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.71 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.79 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.83 | -0.20 |
Корреляция
Корреляция между SCHJ и VOO составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHJ и VOO
Дивидендная доходность SCHJ за последние двенадцать месяцев составляет около 4.50%, что больше доходности VOO в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHJ Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF | 4.50% | 4.42% | 4.00% | 2.98% | 1.64% | 0.94% | 2.54% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
VOO Vanguard S&P 500 ETF | 1.18% | 1.13% | 1.24% | 1.46% | 1.69% | 1.25% | 1.54% | 1.88% | 2.06% | 1.78% | 2.02% | 2.10% |
Просадки
Сравнение просадок SCHJ и VOO
Максимальная просадка SCHJ за все время составила -13.62%, что меньше максимальной просадки VOO в -33.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHJ и VOO.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.62% | -33.99% | +20.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -1.47% | -11.98% | +10.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -9.43% | -24.52% | +15.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.99% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.91% | -5.55% | +4.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.92% | -3.72% | +1.80% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.36% | 2.55% | -2.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHJ и VOO
Текущая волатильность для Schwab 1-5 Year Corporate Bond ETF (SCHJ) составляет 0.87%, в то время как у Vanguard S&P 500 ETF (VOO) волатильность равна 5.34%. Это указывает на то, что SCHJ испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHJ | VOO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 0.87% | 5.34% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 1.28% | 9.47% | -8.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.28% | 18.11% | -15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 2.92% | 16.82% | -13.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.18% | 17.99% | -13.81% |