Сравнение SCHI с TLT
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT).
SCHI и TLT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHI - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Bloomberg US Aggregate Credit - Corporate (5-10 Y). Фонд был запущен 10 окт. 2019 г.. TLT - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Barclays Capital U.S. 20+ Year Treasury Bond Index. Фонд был запущен 26 июл. 2002 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHI или TLT.
Доходность
Сравнение доходности SCHI и TLT
Доходность по периодам
С начала года, SCHI показывает доходность 5.38%, что значительно выше, чем у TLT с доходностью -5.50%.
SCHI
5.38%
-0.75%
5.81%
11.22%
2.45%
N/A
TLT
-5.50%
-1.64%
0.56%
3.85%
-6.08%
-0.35%
Основные характеристики
| SCHI | TLT | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.97 | 0.26 |
| Коэф-т Сортино | 2.94 | 0.47 |
| Коэф-т Омега | 1.35 | 1.05 |
| Коэф-т Кальмара | 0.11 | 0.09 |
| Коэф-т Мартина | 8.01 | 0.61 |
| Индекс Язвы | 1.42% | 6.27% |
| Дневная вол-ть | 5.79% | 14.73% |
| Макс. просадка | -100.00% | -48.35% |
| Текущая просадка | -100.00% | -41.12% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHI и TLT
SCHI берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии TLT в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между SCHI и TLT составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHI c TLT - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) и iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHI и TLT
Дивидендная доходность SCHI за последние двенадцать месяцев составляет около 7.51%, что больше доходности TLT в 4.07%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHI Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF | 7.51% | 6.09% | 4.76% | 2.88% | 3.65% | 0.53% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TLT iShares 20+ Year Treasury Bond ETF | 4.07% | 3.38% | 2.67% | 1.50% | 1.50% | 2.27% | 2.63% | 2.43% | 2.60% | 2.61% | 2.67% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок SCHI и TLT
Максимальная просадка SCHI за все время составила -100.00%, что больше максимальной просадки TLT в -48.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHI и TLT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHI и TLT
Текущая волатильность для Schwab 5-10 Year Corporate Bond ETF (SCHI) составляет 1.68%, в то время как у iShares 20+ Year Treasury Bond ETF (TLT) волатильность равна 4.65%. Это указывает на то, что SCHI испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TLT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.