Сравнение SCHE с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
SCHE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или JPEM.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и JPEM
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 11.52%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 5.35%.
SCHE
11.52%
-4.60%
3.58%
15.96%
3.88%
3.44%
JPEM
5.35%
-2.87%
-1.89%
9.84%
3.98%
N/A
Основные характеристики
| SCHE | JPEM | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 1.04 | 0.78 |
| Коэф-т Сортино | 1.55 | 1.16 |
| Коэф-т Омега | 1.19 | 1.15 |
| Коэф-т Кальмара | 0.61 | 1.19 |
| Коэф-т Мартина | 5.03 | 3.25 |
| Индекс Язвы | 3.10% | 2.92% |
| Дневная вол-ть | 14.99% | 12.08% |
| Макс. просадка | -36.16% | -40.22% |
| Текущая просадка | -12.24% | -7.57% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и JPEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Корреляция
Корреляция между SCHE и JPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и JPEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что меньше доходности JPEM в 4.46%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.10% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.46% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и JPEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и JPEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 4.66% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.