Сравнение SCHE с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
SCHE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или JPEM.
Основные характеристики
SCHE | JPEM | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 8.51% | 8.46% |
Дох-ть за 1 год | 15.14% | 16.67% |
Дох-ть за 3 года | -2.18% | 3.58% |
Дох-ть за 5 лет | 4.82% | 6.20% |
Коэф-т Шарпа | 1.01 | 1.40 |
Дневная вол-ть | 14.17% | 11.08% |
Макс. просадка | -36.16% | -40.22% |
Current Drawdown | -14.61% | 0.00% |
Корреляция
Корреляция между SCHE и JPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и JPEM
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SCHE показывает доходность 8.51%, а JPEM немного ниже – 8.46%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и JPEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и JPEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.53%, что меньше доходности JPEM в 4.17%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.53% | 3.83% | 2.88% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.27% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 4.17% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и JPEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и JPEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.57% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 2.35%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.