Сравнение SCHE с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
SCHE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или JPEM.
Корреляция
Корреляция между SCHE и JPEM составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и JPEM
Основные характеристики
SCHE:
1.06
JPEM:
0.65
SCHE:
1.57
JPEM:
0.98
SCHE:
1.19
JPEM:
1.12
SCHE:
0.63
JPEM:
0.95
SCHE:
4.26
JPEM:
2.27
SCHE:
3.77%
JPEM:
3.51%
SCHE:
15.18%
JPEM:
12.21%
SCHE:
-36.16%
JPEM:
-40.22%
SCHE:
-12.06%
JPEM:
-8.02%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 4.84%.
SCHE
11.76%
-0.15%
3.88%
13.78%
2.74%
4.12%
JPEM
4.84%
-0.44%
-0.39%
6.26%
2.94%
N/A
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и JPEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHE c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и JPEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что меньше доходности JPEM в 3.08%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 3.00% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% | 2.56% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 3.08% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и JPEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и JPEM. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и JPEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 4.30% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.67%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.