Сравнение SCHE с JPEM
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).
SCHE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность FTSE All-World Emerging. Фонд был запущен 14 янв. 2010 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan Chase, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHE или JPEM.
Доходность
Сравнение доходности SCHE и JPEM
Загрузка...
Основные характеристики
SCHE:
0.77
JPEM:
0.59
SCHE:
1.32
JPEM:
1.07
SCHE:
1.17
JPEM:
1.14
SCHE:
0.80
JPEM:
0.70
SCHE:
2.75
JPEM:
1.77
SCHE:
5.91%
JPEM:
5.65%
SCHE:
18.94%
JPEM:
14.41%
SCHE:
-36.16%
JPEM:
-40.22%
SCHE:
-1.42%
JPEM:
-0.98%
Доходность по периодам
С начала года, SCHE показывает доходность 13.28%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 11.36%. За последние 10 лет акции SCHE превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 5.29% против 4.99% соответственно.
SCHE
- С начала года
- 13.28%
- 1 месяц
- 2.60%
- 6 месяцев
- 12.68%
- 1 год
- 14.50%
- 3 года*
- 9.35%
- 5 лет*
- 5.44%
- 10 лет*
- 5.29%
JPEM
- С начала года
- 11.36%
- 1 месяц
- 2.54%
- 6 месяцев
- 11.28%
- 1 год
- 8.43%
- 3 года*
- 9.75%
- 5 лет*
- 7.78%
- 10 лет*
- 4.99%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHE и JPEM
SCHE берет комиссию в 0.11%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHE и JPEM
SCHE
JPEM
Сравнение SCHE c JPEM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Загрузка...
Корреляция
Корреляция между SCHE и JPEM составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHE и JPEM
Дивидендная доходность SCHE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности JPEM в 5.11%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHE Schwab Emerging Markets Equity ETF | 2.69% | 3.03% | 3.83% | 2.87% | 2.86% | 2.09% | 3.27% | 2.69% | 2.31% | 2.26% | 2.50% | 2.86% |
JPEM J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF | 5.11% | 5.12% | 4.46% | 4.71% | 4.40% | 2.85% | 3.47% | 2.79% | 2.14% | 1.28% | 3.22% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок SCHE и JPEM
Максимальная просадка SCHE за все время составила -36.16%, что меньше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHE и JPEM.
Загрузка...
Волатильность
Сравнение волатильности SCHE и JPEM
Schwab Emerging Markets Equity ETF (SCHE) имеет более высокую волатильность в 3.95% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 3.31%. Это указывает на то, что SCHE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...