PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение SCHD с SPHD
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


SCHDSPHD
Дох-ть с нач. г.6.21%5.12%
Дох-ть за 1 год16.75%13.27%
Дох-ть за 3 года6.45%4.93%
Дох-ть за 5 лет12.79%5.25%
Дох-ть за 10 лет11.66%8.52%
Коэф-т Шарпа1.471.04
Дневная вол-ть11.53%13.08%
Макс. просадка-33.37%-41.39%
Current Drawdown0.00%-2.70%

Корреляция

0.86
-1.001.00

Корреляция между SCHD и SPHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPHD

С начала года, SCHD показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


150.00%200.00%250.00%300.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
292.56%
172.62%
SCHD
SPHD

Сравнение акций, фондов или ETF


Schwab US Dividend Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Сравнение комиссий SCHD и SPHD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.30%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.06%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение SCHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент ШарпаКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараИндекс Язвы
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
1.47
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
1.04

Сравнение коэффициента Шарпа SCHD и SPHD

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 1.47, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 1.04. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа SCHD и SPHD.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.50OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
1.47
1.04
SCHD
SPHD

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPHD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SPHD в 4.30%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
3.33%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%2.63%2.47%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF
4.30%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%3.24%3.68%

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPHD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SCHD и SPHD


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch0
-2.70%
SCHD
SPHD

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPHD

Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%3.00%4.00%5.00%OctoberNovemberDecember2024FebruaryMarch
2.69%
2.89%
SCHD
SPHD