PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SCHD с SPHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCHD с SPHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both Dividend funds - SCHD tracks the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index while SPHD tracks the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SCHD returned 12.79%/yr vs 7.17%/yr for SPHD. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. SCHD charges 0.06%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.

Доходность

Сравнение доходности SCHD и SPHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCHD показывает доходность 19.82%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.63%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 12.79% против 7.17% соответственно.

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%

SPHD

1 день
1.20%
1 месяц
0.01%
С начала года
5.63%
6 месяцев
6.27%
1 год
10.27%
3 года*
11.98%
5 лет*
5.73%
10 лет*
7.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCHD и SPHD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%4.54%-3.26%29.87%15.03%27.29%-5.56%20.85%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		5.63%3.41%18.08%1.32%0.58%24.98%-9.98%20.26%-6.17%11.90%

Correlation

The correlation between SCHD and SPHD is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 окт. 2012 г.

0.86

The correlation between SCHD and SPHD has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов SCHD и SPHD

Секторы
SCHD
SPHD

Потребительский защитный сектор

19.2%
17.8%

Здравоохранение

18.8%
5.1%

Технологии

16.4%
1.5%

Энергетика

16.2%
14.1%

Финансовые услуги

9.3%
15.6%

Промышленность

7.5%
0.0%

Коммуникационные услуги

6.3%
8.6%

Потребительский циклический сектор

6.3%
3.4%

Сырьевые материалы

1.2%

-

Коммунальные услуги

0.0%
13.7%

Недвижимость

-

20.1%

Потребительский защитный сектор

SCHD
19.2%
SPHD
17.8%

Здравоохранение

SCHD
18.8%
SPHD
5.1%

Технологии

SCHD
16.4%
SPHD
1.5%

Энергетика

SCHD
16.2%
SPHD
14.1%

Финансовые услуги

SCHD
9.3%
SPHD
15.6%

Промышленность

SCHD
7.5%
SPHD
0.0%

Коммуникационные услуги

SCHD
6.3%
SPHD
8.6%

Потребительский циклический сектор

SCHD
6.3%
SPHD
3.4%

Сырьевые материалы

SCHD
1.2%
SPHD

-

Коммунальные услуги

SCHD
0.0%
SPHD
13.7%

Недвижимость

SCHD

-

SPHD
20.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF

Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG
Часто сравнивают с SPHD:
SPHD с JEPISPHD с SPYDSPHD с VYMSPHD с SPYSPHD с SPLVSPHD с VOOSPHD с SDIV

Доходность на риск

SCHD vs. SPHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SPHD
Ранг доходности на риск SPHD: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHD: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHD: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHD: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHD: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SCHDSPHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.64
0.93

+1.71

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.08
1.43

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.47

1.16

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.26

1.41

+4.85

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.38

3.51

+11.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SCHD vs. SPHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHD на текущий момент составляет 2.64, что выше коэффициента Шарпа SPHD равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHD и SPHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SCHDSPHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.64

0.93

+1.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.59

0.41

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.77

0.41

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.58

+0.28

Просадки

Сравнение просадок SCHD и SPHD

Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCHDSPHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.37%

-41.39%

+8.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-4.61%

-7.33%

+2.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.13%

-13.29%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.85%

-19.50%

+2.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-33.37%

-41.39%

+8.02%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.73%

-4.24%

+3.51%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.32%

-4.70%

+1.38%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.87%

2.94%

-1.07%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHD и SPHD

Текущая волатильность для Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 3.22%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCHDSPHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.69%

3.22%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.65%

7.60%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.95%

11.10%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.38%

14.17%

+0.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.71%

17.64%

-0.93%

Сравнение комиссий SCHD и SPHD

SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHD и SPHD

Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.24%, что меньше доходности SPHD в 4.57%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%
SPHD
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF		4.57%4.02%3.41%4.48%3.89%3.45%4.89%4.07%4.40%3.14%3.83%3.49%

Часто задаваемые вопросы

SCHD and SPHD have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHD has higher volatility (3.22%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, SCHD dropped -33.37% vs SPHD's -41.39%.

On 10-year performance, SCHD leads with 12.79% vs 7.17% for SPHD. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHD has performed better with a 12.79% return vs 7.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.30% for SPHD.

SPHD has the higher dividend yield at 4.57%, compared with 3.24% for SCHD.

SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Invesco. Their fees differ too: 0.06% for SCHD and 0.30% for SPHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCHD и SPHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор