Сравнение SCHD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SCHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или SPHD.
Основные характеристики
SCHD | SPHD | |
---|---|---|
Дох-ть с нач. г. | 6.21% | 5.12% |
Дох-ть за 1 год | 16.75% | 13.27% |
Дох-ть за 3 года | 6.45% | 4.93% |
Дох-ть за 5 лет | 12.79% | 5.25% |
Дох-ть за 10 лет | 11.66% | 8.52% |
Коэф-т Шарпа | 1.47 | 1.04 |
Дневная вол-ть | 11.53% | 13.08% |
Макс. просадка | -33.37% | -41.39% |
Current Drawdown | 0.00% | -2.70% |
Корреляция
Корреляция между SCHD и SPHD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SPHD
С начала года, SCHD показывает доходность 6.21%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 5.12%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 11.66% против 8.52% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Сравнение комиссий SCHD и SPHD
Риск-скорректированная доходность
Сравнение SCHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Коэффициент Шарпа | Коэффициент Сортино | Коэффициент Омега | Коэффициент Кальмара | Индекс Язвы | |
---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 1.47 | ||||
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 1.04 |
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SPHD
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.33%, что меньше доходности SPHD в 4.30%
TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Schwab US Dividend Equity ETF | 3.33% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% | 2.47% |
Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.30% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% | 3.68% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SPHD
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. На графике просадок ниже сравниваются убытки с любого максимума на всем периоде наблюдений для SCHD и SPHD
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SPHD
Текущая волатильность для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) составляет 2.69%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 2.89%. Это указывает на то, что SCHD испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.