Сравнение SCHD с SPHD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD).
SCHD и SPHD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHD - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Фонд был запущен 20 окт. 2011 г.. SPHD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P Low Volatility High Dividend index. Фонд был запущен 18 окт. 2012 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCHD или SPHD.
Корреляция
Корреляция между SCHD и SPHD составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности SCHD и SPHD
Основные характеристики
SCHD:
0.34
SPHD:
0.97
SCHD:
0.58
SPHD:
1.37
SCHD:
1.08
SPHD:
1.20
SCHD:
0.34
SPHD:
1.05
SCHD:
1.16
SPHD:
3.68
SCHD:
4.69%
SPHD:
3.79%
SCHD:
15.99%
SPHD:
14.34%
SCHD:
-33.37%
SPHD:
-41.39%
SCHD:
-10.12%
SPHD:
-6.46%
Доходность по периодам
С начала года, SCHD показывает доходность -3.75%, что значительно ниже, чем у SPHD с доходностью -0.09%. За последние 10 лет акции SCHD превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.58% против 8.19% соответственно.
SCHD
-3.75%
-6.49%
-5.55%
5.07%
13.58%
10.58%
SPHD
-0.09%
-4.35%
-2.04%
12.98%
12.99%
8.19%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHD и SPHD
SCHD берет комиссию в 0.06%, что меньше комиссии SPHD в 0.30%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности SCHD и SPHD
SCHD
SPHD
Сравнение SCHD c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHD и SPHD
Дивидендная доходность SCHD за последние двенадцать месяцев составляет около 3.99%, что больше доходности SPHD в 3.41%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHD Schwab US Dividend Equity ETF | 3.99% | 3.64% | 3.49% | 3.39% | 2.78% | 3.16% | 2.98% | 3.06% | 2.63% | 2.89% | 2.97% | 2.63% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 3.41% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% | 3.24% |
Просадки
Сравнение просадок SCHD и SPHD
Максимальная просадка SCHD за все время составила -33.37%, что меньше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHD и SPHD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности SCHD и SPHD
Schwab US Dividend Equity ETF (SCHD) имеет более высокую волатильность в 11.24% по сравнению с Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) с волатильностью 9.69%. Это указывает на то, что SCHD испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.