PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение SCHA с ARKK
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности SCHA и ARKK

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам SCHA и ARKK


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
3.19%11.60%11.16%18.46%-19.81%16.45%19.34%26.50%-11.79%14.94%
ARKK
ARK Innovation ETF
-11.08%35.49%8.40%69.04%-66.97%-23.60%152.71%35.08%3.52%87.33%

Доходность по периодам

С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.48% соответственно.


SCHA

1 день
0.93%
1 месяц
-4.33%
С начала года
3.19%
6 месяцев
5.66%
1 год
26.55%
3 года*
13.45%
5 лет*
4.49%
10 лет*
9.94%

ARKK

1 день
1.20%
1 месяц
-7.84%
С начала года
-11.08%
6 месяцев
-21.31%
1 год
43.10%
3 года*
19.58%
5 лет*
-10.51%
10 лет*
14.48%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Schwab U.S. Small-Cap ETF

ARK Innovation ETF

Сравнение комиссий SCHA и ARKK

SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.


Доходность на риск

SCHA vs. ARKK — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

SCHA
Ранг доходности на риск SCHA: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHA: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHA: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHA: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHA: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHA: 7272
Ранг коэф-та Мартина

ARKK
Ранг доходности на риск ARKK: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ARKK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ARKK: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ARKK: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ARKK: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ARKK: 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCHA c ARKK - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


SCHAARKKDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.16

1.02

+0.15

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.66

+0.08

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.40

+0.47

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.77

3.60

+4.17

SCHA vs. ARKK - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCHA на текущий момент составляет 1.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ARKK равному 1.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCHA и ARKK, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


SCHAARKKРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.16

1.02

+0.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.21

-0.23

+0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.44

0.36

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.32

+0.21

Корреляция

Корреляция между SCHA и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов SCHA и ARKK

Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
SCHA
Schwab U.S. Small-Cap ETF
1.16%1.26%1.51%1.42%1.37%1.19%1.05%1.39%1.58%1.24%1.50%1.48%
ARKK
ARK Innovation ETF
0.00%0.00%0.00%0.70%0.00%0.55%1.64%0.38%3.14%1.32%0.00%2.27%

Просадки

Сравнение просадок SCHA и ARKK

Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ARKK.


Загрузка...

Показатели просадок


SCHAARKKРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-42.41%

-80.97%

+38.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.35%

-31.35%

+17.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.79%

-77.23%

+46.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-42.41%

-80.97%

+38.56%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.41%

-55.71%

+50.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.65%

-29.81%

+22.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.45%

12.16%

-8.71%

Волатильность

Сравнение волатильности SCHA и ARKK

Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


SCHAARKKРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.31%

12.59%

-5.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.72%

27.62%

-13.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.90%

42.55%

-19.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.95%

46.38%

-24.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.67%

40.11%

-17.44%