Сравнение SCHA с ARKK
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и ARK Innovation ETF (ARKK).
SCHA и ARKK являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SCHA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Small-Cap Total Stock Market Total Return Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. ARKK - это активно управляемый фонд от ARK. Фонд был запущен 31 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности SCHA и ARKK
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SCHA и ARKK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 3.19% | 11.60% | 11.16% | 18.46% | -19.81% | 16.45% | 19.34% | 26.50% | -11.79% | 14.94% |
ARKK ARK Innovation ETF | -11.08% | 35.49% | 8.40% | 69.04% | -66.97% | -23.60% | 152.71% | 35.08% | 3.52% | 87.33% |
Доходность по периодам
С начала года, SCHA показывает доходность 3.19%, что значительно выше, чем у ARKK с доходностью -11.08%. За последние 10 лет акции SCHA уступали акциям ARKK по среднегодовой доходности: 9.94% против 14.48% соответственно.
SCHA
- 1 день
- 0.93%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 3.19%
- 6 месяцев
- 5.66%
- 1 год
- 26.55%
- 3 года*
- 13.45%
- 5 лет*
- 4.49%
- 10 лет*
- 9.94%
ARKK
- 1 день
- 1.20%
- 1 месяц
- -7.84%
- С начала года
- -11.08%
- 6 месяцев
- -21.31%
- 1 год
- 43.10%
- 3 года*
- 19.58%
- 5 лет*
- -10.51%
- 10 лет*
- 14.48%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SCHA и ARKK
SCHA берет комиссию в 0.04%, что меньше комиссии ARKK в 0.75%.
Доходность на риск
SCHA vs. ARKK — Ранг доходности на риск
SCHA
ARKK
Сравнение SCHA c ARKK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) и ARK Innovation ETF (ARKK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCHA | ARKK | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.74 | 1.66 | +0.08 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.20 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.40 | +0.47 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.77 | 3.60 | +4.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCHA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.16 | 1.02 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.21 | -0.23 | +0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.44 | 0.36 | +0.08 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | 0.32 | +0.21 |
Корреляция
Корреляция между SCHA и ARKK составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCHA и ARKK
Дивидендная доходность SCHA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.16%, тогда как ARKK не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SCHA Schwab U.S. Small-Cap ETF | 1.16% | 1.26% | 1.51% | 1.42% | 1.37% | 1.19% | 1.05% | 1.39% | 1.58% | 1.24% | 1.50% | 1.48% |
ARKK ARK Innovation ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.70% | 0.00% | 0.55% | 1.64% | 0.38% | 3.14% | 1.32% | 0.00% | 2.27% |
Просадки
Сравнение просадок SCHA и ARKK
Максимальная просадка SCHA за все время составила -42.41%, что меньше максимальной просадки ARKK в -80.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCHA и ARKK.
Загрузка...
Показатели просадок
| SCHA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -42.41% | -80.97% | +38.56% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.35% | -31.35% | +17.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.79% | -77.23% | +46.44% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -42.41% | -80.97% | +38.56% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.41% | -55.71% | +50.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.65% | -29.81% | +22.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.45% | 12.16% | -8.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности SCHA и ARKK
Текущая волатильность для Schwab U.S. Small-Cap ETF (SCHA) составляет 7.31%, в то время как у ARK Innovation ETF (ARKK) волатильность равна 12.59%. Это указывает на то, что SCHA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ARKK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SCHA | ARKK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.31% | 12.59% | -5.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.72% | 27.62% | -13.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.90% | 42.55% | -19.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.95% | 46.38% | -24.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.67% | 40.11% | -17.44% |