Сравнение SCEC с BNDP
SCEC (Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF) and BNDP (Vanguard Core-Plus Bond Index ETF) are both Intermediate Core-Plus Bond funds. SCEC is actively managed, while BNDP is passively managed. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SCEC charges 0.39%/yr vs 0.05%/yr for BNDP.
Доходность
Сравнение доходности SCEC и BNDP
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SCEC показывает доходность 0.34%, что значительно ниже, чем у BNDP с доходностью 0.59%.
SCEC
- 1 день
- 0.08%
- 1 месяц
- 0.23%
- С начала года
- 0.34%
- 6 месяцев
- 0.67%
- 1 год
- 5.04%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BNDP
- 1 день
- 0.26%
- 1 месяц
- 0.51%
- С начала года
- 0.59%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SCEC и BNDP
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 0.34% | 0.33% |
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 0.59% | 0.10% |
Correlation
The correlation between SCEC and BNDP is 0.93, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 дек. 2025 г. | 0.93 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SCEC vs. BNDP — Ранг доходности на риск
SCEC
BNDP
Сравнение SCEC c BNDP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF (SCEC) и Vanguard Core-Plus Bond Index ETF (BNDP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SCEC | BNDP | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.81 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.72 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SCEC | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.42 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.06 | 0.39 | +0.67 |
Просадки
Сравнение просадок SCEC и BNDP
Максимальная просадка SCEC за все время составила -2.98%, что больше максимальной просадки BNDP в -2.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCEC и BNDP.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SCEC | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -2.98% | -2.60% | -0.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.80% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.27% | -1.05% | -0.22% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -0.80% | -0.86% | +0.06% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 0.88% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности SCEC и BNDP
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SCEC | BNDP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.16% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.63% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.58% | 3.64% | -0.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.64% | +0.47% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 4.11% | 3.64% | +0.47% |
Сравнение комиссий SCEC и BNDP
SCEC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии BNDP в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SCEC и BNDP
Дивидендная доходность SCEC за последние двенадцать месяцев составляет около 4.85%, что больше доходности BNDP в 2.07%
| Позиция | TTM | 2025 |
|---|---|---|
BNDP Vanguard Core-Plus Bond Index ETF | 2.07% | 0.24% |
SCEC Sterling Capital Enhanced Core Bond ETF | 4.85% | 3.58% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.93, SCEC and BNDP move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
On fees, BNDP is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
BNDP is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.39% for SCEC.
SCEC has the higher dividend yield at 4.85%, compared with 2.07% for BNDP.
They also come from different issuers: Sterling Capital and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for SCEC and 0.05% for BNDP.
Подберите оптимальное распределение для SCEC и BNDP
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор