PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SCCPX с FCCCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SCCPX с FCCCX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

SCCPX (Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund) and FCCCX (Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C) are both Corporate Bonds funds. Over the past 10 years, SCCPX returned 21.72%/yr vs 1.38%/yr for FCCCX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. SCCPX charges 0.45%/yr vs 1.54%/yr for FCCCX.

Доходность

Сравнение доходности SCCPX и FCCCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SCCPX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у FCCCX с доходностью -0.57%. За последние 10 лет акции SCCPX превзошли акции FCCCX по среднегодовой доходности: 21.72% против 1.38% соответственно.

SCCPX

1 день
0.30%
1 месяц
-2.09%
6 месяцев
-1.99%
С начала года
-1.13%
1 год
4.09%
3 года*
2.82%
5 лет*
-3.02%
10 лет*
21.72%

FCCCX

1 день
0.19%
1 месяц
-0.86%
6 месяцев
-0.85%
С начала года
-0.57%
1 год
3.21%
3 года*
3.85%
5 лет*
-1.25%
10 лет*
1.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SCCPX и FCCCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		-1.13%6.37%-1.68%9.20%-23.65%-0.01%625.95%10.78%-0.95%4.22%
FCCCX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C		-0.57%6.61%1.49%7.37%-17.79%-2.47%9.61%13.23%-3.55%5.58%

Correlation

The correlation between SCCPX and FCCCX is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 янв. 2012 г.

0.88

The correlation between SCCPX and FCCCX has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund

Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C

Часто сравнивают с SCCPX:
SCCPX с NUESCCPX с BOPIXSCCPX с VICBXSCCPX с BIBTXSCCPX с BBISXSCCPX с BBNTXSCCPX с PRPIX
Часто сравнивают с FCCCX:
FCCCX с CFICXFCCCX с FCNTXFCCCX с VICBXFCCCX с VSTBXFCCCX с FNILXFCCCX с FSELXFCCCX с FBGRX

Доходность на риск

SCCPX vs. FCCCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCPX
Ранг доходности на риск SCCPX: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCCPX: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCPX: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCPX: 88
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCPX: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCPX: 99
Ранг коэф-та Мартина
FCCCX
Ранг доходности на риск FCCCX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FCCCX: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FCCCX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FCCCX: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FCCCX: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FCCCX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SCCPX c FCCCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) и Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SCCPXFCCCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.83

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.87
1.20

-0.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.10

1.14

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.78

1.06

-0.28

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.89

2.97

-1.08

SCCPX vs. FCCCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SCCPX на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа FCCCX равного 0.83. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCPX и FCCCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SCCPX и FCCCX

Максимальная просадка SCCPX за все время составила -31.88%, что больше максимальной просадки FCCCX в -24.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCPX и FCCCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SCCPXFCCCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-31.88%

-24.33%

-7.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-5.49%

-3.22%

-2.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.96%

-6.82%

-6.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-31.88%

-23.97%

-7.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-31.88%

-24.33%

-7.55%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-14.82%

-7.39%

-7.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.45%

-4.97%

-1.48%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.25%

1.15%

+1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности SCCPX и FCCCX

Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund (SCCPX) имеет более высокую волатильность в 1.87% по сравнению с Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C (FCCCX) с волатильностью 1.16%. Это указывает на то, что SCCPX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FCCCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SCCPXFCCCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.87%

1.16%

+0.71%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

5.71%

3.26%

+2.45%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

7.42%

4.14%

+3.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

11.24%

6.64%

+4.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

182.25%

5.91%

+176.34%

Сравнение комиссий SCCPX и FCCCX

SCCPX берет комиссию в 0.45%, что меньше комиссии FCCCX в 1.54%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCPX и FCCCX

Дивидендная доходность SCCPX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.24%, что больше доходности FCCCX в 3.21%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FCCCX
Fidelity Advisor Corporate Bond Fund Class C		3.21%3.06%2.64%2.47%1.65%1.92%2.34%2.22%2.52%2.10%2.36%1.96%
SCCPX
Sterling Capital Long Duration Corporate Bond Fund		5.24%4.99%4.84%3.54%4.11%13.93%88.30%3.01%3.31%3.76%3.41%3.16%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, SCCPX and FCCCX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SCCPX has higher volatility (1.87%) compared to FCCCX (1.16%). In terms of maximum drawdown, SCCPX dropped -31.88% vs FCCCX's -24.33%.

FCCCX currently has the higher Sharpe Ratio (0.83 vs 0.58), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SCCPX и FCCCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор