PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с NEE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и NEE составляет 0.44 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.4

Доходность

Сравнение доходности SCCO и NEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

2,000.00%4,000.00%6,000.00%8,000.00%10,000.00%12,000.00%14,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
11,139.87%
1,630.47%
SCCO
NEE

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

NEE:

0.09

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

NEE:

0.32

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

NEE:

1.04

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

NEE:

0.11

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

NEE:

0.23

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

NEE:

11.54%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

NEE:

28.39%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

NEE:

-47.81%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

NEE:

-22.87%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.30B

NEE:

$136.59B

EPS

SCCO:

$4.30

NEE:

$2.67

Коэффициент P/E

SCCO:

21.93

NEE:

24.75

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

NEE:

2.50

Коэффициент P/S

SCCO:

6.67

NEE:

5.41

Коэффициент P/B

SCCO:

8.18

NEE:

2.73

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

NEE:

$25.27B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$7.60B

NEE:

$17.71B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.69B

NEE:

$10.19B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у NEE с доходностью -7.05%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции NEE по среднегодовой доходности: 15.46% против 12.81% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

NEE

С начала года

-7.05%

1 месяц

-5.63%

6 месяцев

-17.62%

1 год

2.97%

5 лет

4.14%

10 лет

12.81%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и NEE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

NEE
Ранг риск-скорректированной доходности NEE, с текущим значением в 5252
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа NEE, с текущим значением в 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино NEE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега NEE, с текущим значением в 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара NEE, с текущим значением в 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина NEE, с текущим значением в 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c NEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и NextEra Energy, Inc. (NEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
NEE: 0.09
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
NEE: 0.32
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
NEE: 1.04
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
NEE: 0.11
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
NEE: 0.23

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа NEE равного 0.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и NEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
0.09
SCCO
NEE

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и NEE

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что меньше доходности NEE в 3.19%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
NEE
NextEra Energy, Inc.
3.19%2.87%3.08%2.03%1.65%1.81%2.06%2.55%2.52%2.91%2.96%2.73%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и NEE

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки NEE в -47.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и NEE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-22.87%
SCCO
NEE

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и NEE

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с NextEra Energy, Inc. (NEE) с волатильностью 12.10%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
12.10%
SCCO
NEE

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и NEE

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и NextEra Energy, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию