PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение SCCO с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Сравнение SCCO с CSX

Последнее обновление 17 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Southern Copper Corporation (SCCO) и CSX Corporation (CSX).

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: SCCO или CSX.

Корреляция

Корреляция между SCCO и CSX составляет 0.46 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности SCCO и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.51

CSX:

-0.25

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.61

CSX:

-0.18

Коэф-т Омега

SCCO:

0.93

CSX:

0.98

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.57

CSX:

-0.22

Коэф-т Мартина

SCCO:

-1.06

CSX:

-0.56

Индекс Язвы

SCCO:

21.09%

CSX:

11.29%

Дневная вол-ть

SCCO:

39.99%

CSX:

25.80%

Макс. просадка

SCCO:

-78.64%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

SCCO:

-25.69%

CSX:

-17.20%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$74.14B

CSX:

$58.84B

EPS

SCCO:

$4.49

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

SCCO:

20.54

CSX:

18.64

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

CSX:

2.11

Коэффициент P/S

SCCO:

6.20

CSX:

4.12

Коэффициент P/B

SCCO:

7.75

CSX:

4.83

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$6.05B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.88B

CSX:

$6.73B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 2.90%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -2.55%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции CSX по среднегодовой доходности: 15.47% против 11.95% соответственно.

SCCO

С начала года

2.90%

1 месяц

7.22%

6 месяцев

-5.51%

1 год

-20.07%

5 лет

28.86%

10 лет

15.47%

CSX

С начала года

-2.55%

1 месяц

14.52%

6 месяцев

-10.19%

1 год

-6.34%

5 лет

10.12%

10 лет

11.95%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 2020
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 2323
Ранг коэф-та Мартина
CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 3535
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.51, что ниже коэффициента Шарпа CSX равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и CSX

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.94%, что больше доходности CSX в 1.56%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation		2.94%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
CSX
CSX Corporation		1.56%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и CSX

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.64%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и CSX

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 9.80% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 6.90%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.

Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности

2.00B2.50B3.00B3.50B4.00B20212022202320242025
3.12B
3.42B
(SCCO) Общая выручка
(CSX) Общая выручка
Значения в USD за исключением показателей на акцию

Сравнение рентабельности SCCO и CSX

График ниже сравнивает ключевые показатели рентабельности Southern Copper Corporation и CSX Corporation.
Валовая рентабельность
Операционная рентабельность
Чистая рентабельность
Квартальный
Годовой
30.0%35.0%40.0%45.0%50.0%55.0%60.0%20212022202320242025
50.2%
30.4%
(SCCO) Валовая рентабельность
(CSX) Валовая рентабельность
SCCO - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.57B при выручке в 3.12B, что соответствует валовой рентабельности в 50.2%.

CSX - Валовая рентабельность

Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о валовой прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует валовой рентабельности в 30.4%.

SCCO - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.54B при выручке в 3.12B, что соответствует операционной рентабельности 49.2%.

CSX - Операционная рентабельность

Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила об операционной прибыли в 1.04B при выручке в 3.42B, что соответствует операционной рентабельности 30.4%.

SCCO - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., Southern Copper Corporation сообщила о чистой прибыли в 945.90M при выручке в 3.12B, что соответствует чистой рентабельности 30.3%.

CSX - Чистая рентабельность

Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в май 2025 г., CSX Corporation сообщила о чистой прибыли в 646.00M при выручке в 3.42B, что соответствует чистой рентабельности 18.9%.