PortfoliosLab logo
Сравнение SCCO с CSX
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность
Финансовые показатели

Корреляция

Корреляция между SCCO и CSX составляет 0.58 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.6

Доходность

Сравнение доходности SCCO и CSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Southern Copper Corporation (SCCO) и CSX Corporation (CSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

0.00%5,000.00%10,000.00%15,000.00%20,000.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
16,085.41%
1,796.72%
SCCO
CSX

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

SCCO:

-0.26

CSX:

-0.74

Коэф-т Сортино

SCCO:

-0.11

CSX:

-0.95

Коэф-т Омега

SCCO:

0.99

CSX:

0.89

Коэф-т Кальмара

SCCO:

-0.27

CSX:

-0.63

Коэф-т Мартина

SCCO:

-0.53

CSX:

-1.83

Индекс Язвы

SCCO:

20.13%

CSX:

10.19%

Дневная вол-ть

SCCO:

40.54%

CSX:

25.11%

Макс. просадка

SCCO:

-78.60%

CSX:

-69.19%

Текущая просадка

SCCO:

-24.20%

CSX:

-26.40%

Фундаментальные показатели

Рыночная капитализация

SCCO:

$76.30B

CSX:

$52.30B

EPS

SCCO:

$4.30

CSX:

$1.68

Коэффициент P/E

SCCO:

21.93

CSX:

16.57

Коэффициент PEG

SCCO:

1.20

CSX:

1.89

Коэффициент P/S

SCCO:

6.67

CSX:

3.66

Коэффициент P/B

SCCO:

8.18

CSX:

4.34

Общая выручка (12 мес.)

SCCO:

$11.96B

CSX:

$14.28B

Валовая прибыль (12 мес.)

SCCO:

$7.60B

CSX:

$5.04B

EBITDA (12 мес.)

SCCO:

$6.69B

CSX:

$6.27B

Доходность по периодам

С начала года, SCCO показывает доходность 4.97%, что значительно выше, чем у CSX с доходностью -13.38%. За последние 10 лет акции SCCO превзошли акции CSX по среднегодовой доходности: 15.46% против 10.22% соответственно.


SCCO

С начала года

4.97%

1 месяц

-2.64%

6 месяцев

-16.09%

1 год

-16.22%

5 лет

29.72%

10 лет

15.46%

CSX

С начала года

-13.38%

1 месяц

-6.95%

6 месяцев

-15.70%

1 год

-16.90%

5 лет

6.09%

10 лет

10.22%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности SCCO и CSX

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

SCCO
Ранг риск-скорректированной доходности SCCO, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа SCCO, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCCO, с текущим значением в 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCCO, с текущим значением в 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCCO, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Мартина

CSX
Ранг риск-скорректированной доходности CSX, с текущим значением в 1111
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа CSX, с текущим значением в 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSX, с текущим значением в 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSX, с текущим значением в 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSX, с текущим значением в 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSX, с текущим значением в 22
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение SCCO c CSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Southern Copper Corporation (SCCO) и CSX Corporation (CSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа SCCO, с текущим значением в -0.26, в сравнении с широким рынком-2.00-1.000.001.002.003.00
SCCO: -0.26
CSX: -0.74
Коэффициент Сортино SCCO, с текущим значением в -0.11, в сравнении с широким рынком-6.00-4.00-2.000.002.004.00
SCCO: -0.11
CSX: -0.95
Коэффициент Омега SCCO, с текущим значением в 0.99, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
SCCO: 0.99
CSX: 0.89
Коэффициент Кальмара SCCO, с текущим значением в -0.27, в сравнении с широким рынком0.001.002.003.004.005.00
SCCO: -0.27
CSX: -0.63
Коэффициент Мартина SCCO, с текущим значением в -0.53, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.00
SCCO: -0.53
CSX: -1.83

Показатель коэффициента Шарпа SCCO на текущий момент составляет -0.26, что выше коэффициента Шарпа CSX равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SCCO и CSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа-1.50-1.00-0.500.000.501.001.502.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-0.26
-0.74
SCCO
CSX

Дивиденды

Сравнение дивидендов SCCO и CSX

Дивидендная доходность SCCO за последние двенадцать месяцев составляет около 2.11%, что больше доходности CSX в 1.76%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
SCCO
Southern Copper Corporation
2.11%2.29%4.65%5.80%5.19%2.30%4.81%4.55%1.24%0.56%1.30%1.63%
CSX
CSX Corporation
1.76%1.49%1.27%1.29%0.99%1.15%1.33%1.42%1.42%2.00%2.70%1.74%

Просадки

Сравнение просадок SCCO и CSX

Максимальная просадка SCCO за все время составила -78.60%, что больше максимальной просадки CSX в -69.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SCCO и CSX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-40.00%-30.00%-20.00%-10.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-24.20%
-26.40%
SCCO
CSX

Волатильность

Сравнение волатильности SCCO и CSX

Southern Copper Corporation (SCCO) имеет более высокую волатильность в 20.51% по сравнению с CSX Corporation (CSX) с волатильностью 11.66%. Это указывает на то, что SCCO испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%20.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
20.51%
11.66%
SCCO
CSX

Финансовые показатели

Сравнение финансовых показателей SCCO и CSX

Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Southern Copper Corporation и CSX Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.


Квартальный
Годовой

Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности


Значения в USD за исключением показателей на акцию