PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0X.DE с SMLD.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0X.DE с SMLD.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0X.DE (Invesco European Technology Sector UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC0X.DE is a Technology Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Technology, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0X.DE returned 11.23%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.24 correlation, their price movements are largely independent. SC0X.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0X.DE и SMLD.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0X.DE показывает доходность 16.14%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC0X.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 11.23% против 15.33% соответственно.

SC0X.DE

1 день
1.07%
1 месяц
11.90%
С начала года
16.14%
6 месяцев
14.63%
1 год
13.43%
3 года*
11.26%
5 лет*
6.18%
10 лет*
11.23%

SMLD.DE

1 день
-0.66%
1 месяц
3.73%
С начала года
20.75%
6 месяцев
13.95%
1 год
14.71%
3 года*
20.56%
5 лет*
25.24%
10 лет*
15.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0X.DE и SMLD.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0X.DE
Invesco European Technology Sector UCITS ETF		16.14%4.06%5.58%31.88%-27.14%23.14%20.27%35.13%-10.08%19.26%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		20.75%-8.86%35.22%27.59%49.18%62.11%-27.45%24.27%-4.73%-12.47%

Correlation

The correlation between SC0X.DE and SMLD.DE is -0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.07

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.07

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.14

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.21

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г.

0.24

The correlation between SC0X.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.07 (1 year) to 0.24 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Technology Sector UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist

Часто сравнивают с SC0X.DE:
SC0X.DE с SXRV.DESC0X.DE с L0CK.DESC0X.DE с XUTC.DESC0X.DE с VVSM.DESC0X.DE с EQQB.DESC0X.DE с EQQX.DESC0X.DE с P500.DE
Часто сравнивают с SMLD.DE:
SMLD.DE с JMLP.DESMLD.DE с MLPP.LSMLD.DE с TYRES.HESMLD.DE с MANTA.HESMLD.DE с QYLE.DESMLD.DE с PGXSMLD.DE с SCHD

Доходность на риск

SC0X.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0X.DE
Ранг доходности на риск SC0X.DE: 1919
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0X.DE: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0X.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
SMLD.DE
Ранг доходности на риск SMLD.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMLD.DE: 1717
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMLD.DE: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMLD.DE: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMLD.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0X.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0X.DESMLD.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.64
0.51

+0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.02
0.91

+0.12

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.12

1.15

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.76

0.92

-0.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.99

1.91

+0.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0X.DE vs. SMLD.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0X.DE на текущий момент составляет 0.64, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMLD.DE равному 0.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0X.DE и SMLD.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0X.DESMLD.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

0.51

+0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

1.10

-0.84

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

0.44

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.29

+0.24

Просадки

Сравнение просадок SC0X.DE и SMLD.DE

Максимальная просадка SC0X.DE за все время составила -38.91%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0X.DE и SMLD.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0X.DESMLD.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.91%

-73.78%

+34.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-18.06%

-14.77%

-3.29%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.90%

-22.99%

-0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.91%

-22.99%

-15.92%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.91%

-70.79%

+31.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.23%

-3.47%

+3.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.77%

-17.76%

+8.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

6.88%

7.16%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0X.DE и SMLD.DE

Invesco European Technology Sector UCITS ETF (SC0X.DE) имеет более высокую волатильность в 7.28% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SC0X.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0X.DESMLD.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.28%

5.38%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

17.98%

12.79%

+5.19%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.57%

26.64%

-5.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.52%

22.60%

+0.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.65%

34.70%

-12.05%

Сравнение комиссий SC0X.DE и SMLD.DE

SC0X.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0X.DE и SMLD.DE

SC0X.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
SC0X.DE
Invesco European Technology Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SMLD.DE
Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist		7.55%8.45%12.45%18.33%14.40%17.94%25.01%18.21%21.61%18.39%14.39%20.63%

Часто задаваемые вопросы

SC0X.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0X.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0X.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.

SC0X.DE is categorized as Technology Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC0X.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Technology, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for SC0X.DE and 0.50% for SMLD.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0X.DE и SMLD.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор