PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0W.DE с LCHM.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0W.DE с LCHM.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0W.DE (Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF) and LCHM.DE (Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc) are both Industrials Equities funds - SC0W.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources while LCHM.DE tracks the STOXX® Europe 600 Chemicals. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0W.DE returned 17.03%/yr vs 9.52%/yr for LCHM.DE. A 0.62 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0W.DE charges 0.20%/yr vs 0.30%/yr for LCHM.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0W.DE и LCHM.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0W.DE показывает доходность 32.91%, что значительно выше, чем у LCHM.DE с доходностью 22.92%. За последние 10 лет акции SC0W.DE превзошли акции LCHM.DE по среднегодовой доходности: 17.03% против 9.52% соответственно.

SC0W.DE

1 день
-0.81%
1 месяц
6.29%
С начала года
32.91%
6 месяцев
42.19%
1 год
81.16%
3 года*
20.41%
5 лет*
12.13%
10 лет*
17.03%

LCHM.DE

1 день
-0.50%
1 месяц
3.76%
С начала года
22.92%
6 месяцев
27.52%
1 год
33.65%
3 года*
10.91%
5 лет*
6.53%
10 лет*
9.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0W.DE и LCHM.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0W.DE
Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF		32.91%33.79%-7.95%-3.82%9.72%27.53%12.84%22.79%-10.57%24.44%
LCHM.DE
Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc		22.92%13.24%-9.83%16.21%-14.63%24.72%10.72%24.43%-9.02%13.19%

Correlation

The correlation between SC0W.DE and LCHM.DE is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.68

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 авг. 2009 г.

0.62

Over the past year, SC0W.DE and LCHM.DE have become more correlated (0.90) than their long-term average of 0.62, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF

Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0W.DE:
SC0W.DE с EXV6.DESC0W.DE с DXSL.DESC0W.DE с DXSC.DESC0W.DE с SC00.DESC0W.DE с EXV7.DESC0W.DE с LBRE.DESC0W.DE с XUIN.DE
Часто сравнивают с LCHM.DE:
LCHM.DE с SPYP.DELCHM.DE с WELH.DELCHM.DE с DFEN.DELCHM.DE с LBRE.DELCHM.DE с JEDI.DELCHM.DE с XUIN.DELCHM.DE с ESIN.DE

Доходность на риск

SC0W.DE vs. LCHM.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0W.DE
Ранг доходности на риск SC0W.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0W.DE: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0W.DE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0W.DE: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0W.DE: 8888
Ранг коэф-та Мартина
LCHM.DE
Ранг доходности на риск LCHM.DE: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LCHM.DE: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LCHM.DE: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LCHM.DE: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LCHM.DE: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0W.DE c LCHM.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) и Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0W.DELCHM.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.13
1.91

+1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.62

+1.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.49

1.32

+0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.75

2.55

+2.20

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.77

10.41

+8.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0W.DE vs. LCHM.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0W.DE на текущий момент составляет 3.13, что выше коэффициента Шарпа LCHM.DE равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0W.DE и LCHM.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0W.DELCHM.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.13

1.91

+1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.44

0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.54

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.28

0.47

-0.19

Просадки

Сравнение просадок SC0W.DE и LCHM.DE

Максимальная просадка SC0W.DE за все время составила -68.06%, что больше максимальной просадки LCHM.DE в -47.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0W.DE и LCHM.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0W.DELCHM.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-68.06%

-47.72%

-20.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.64%

-13.34%

-4.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-34.35%

-24.12%

-10.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.09%

-24.60%

-13.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-45.64%

-31.17%

-14.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.54%

-1.74%

-0.80%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-21.96%

-8.36%

-13.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.38%

3.24%

+1.14%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0W.DE и LCHM.DE

Invesco European Basic Resources Sector UCITS ETF (SC0W.DE) имеет более высокую волатильность в 10.17% по сравнению с Lyxor STOXX Europe 600 Chemicals UCITS ETF Acc (LCHM.DE) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что SC0W.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с LCHM.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0W.DELCHM.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.17%

6.63%

+3.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

22.56%

14.76%

+7.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

26.72%

17.86%

+8.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.37%

17.73%

+9.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.35%

17.92%

+10.43%

Сравнение комиссий SC0W.DE и LCHM.DE

SC0W.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии LCHM.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0W.DE и LCHM.DE

Ни SC0W.DE, ни LCHM.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0W.DE and LCHM.DE have a correlation of 0.90, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0W.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0W.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.30% for LCHM.DE.

SC0W.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Basic Resources, while LCHM.DE tracks STOXX® Europe 600 Chemicals. They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.20% for SC0W.DE and 0.30% for LCHM.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0W.DE и LCHM.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор