PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0T.DE с DXSE.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0T.DE с DXSE.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0T.DE (Invesco European Health Care Sector UCITS ETF) and DXSE.DE (Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C) are both Health & Biotech Equities funds - SC0T.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Health Care while DXSE.DE tracks the MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0T.DE returned 5.80%/yr vs 6.10%/yr for DXSE.DE. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. SC0T.DE charges 0.20%/yr vs 0.17%/yr for DXSE.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0T.DE и DXSE.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0T.DE показывает доходность -3.57%, что значительно ниже, чем у DXSE.DE с доходностью -1.95%. За последние 10 лет акции SC0T.DE уступали акциям DXSE.DE по среднегодовой доходности: 5.80% против 6.10% соответственно.

SC0T.DE

1 день
2.93%
1 месяц
0.25%
С начала года
-3.57%
6 месяцев
-2.50%
1 год
2.66%
3 года*
2.80%
5 лет*
4.81%
10 лет*
5.80%

DXSE.DE

1 день
2.90%
1 месяц
0.52%
С начала года
-1.95%
6 месяцев
-0.32%
1 год
5.13%
3 года*
2.51%
5 лет*
5.38%
10 лет*
6.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0T.DE и DXSE.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0T.DE
Invesco European Health Care Sector UCITS ETF		-3.57%8.45%6.96%5.35%-7.56%25.20%-1.18%32.22%-1.43%4.65%
DXSE.DE
Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C		-1.95%4.97%4.52%9.56%-5.75%25.75%-1.94%32.90%-1.01%4.42%

Correlation

The correlation between SC0T.DE and DXSE.DE is 0.92, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 июл. 2009 г.

0.93

The correlation between SC0T.DE and DXSE.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Health Care Sector UCITS ETF

Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C

Часто сравнивают с SC0T.DE:
SC0T.DE с XUHC.DESC0T.DE с SAN.PASC0T.DE с NVOSC0T.DE с CBUF.DESC0T.DE с ESIH.DESC0T.DE с 2B70.DESC0T.DE с QDVG.DE
Часто сравнивают с DXSE.DE:
DXSE.DE с QDVG.DEDXSE.DE с PPHDXSE.DE с SXR8.DEDXSE.DE с 2B70.DEDXSE.DE с DDOC.DEDXSE.DE с ETLI.DEDXSE.DE с WELG.DE

Доходность на риск

SC0T.DE vs. DXSE.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0T.DE
Ранг доходности на риск SC0T.DE: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0T.DE: 1212
Ранг коэф-та Мартина
DXSE.DE
Ранг доходности на риск DXSE.DE: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DXSE.DE: 1414
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DXSE.DE: 1313
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0T.DE c DXSE.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) и Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0T.DEDXSE.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.20
0.27

-0.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.40
0.53

-0.13

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.06

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.24

0.38

-0.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.56

0.82

-0.26

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0T.DE vs. DXSE.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0T.DE на текущий момент составляет 0.20, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DXSE.DE равному 0.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0T.DE и DXSE.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0T.DEDXSE.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.20

0.27

-0.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.32

0.32

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.38

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.45

+0.18

Просадки

Сравнение просадок SC0T.DE и DXSE.DE

Максимальная просадка SC0T.DE за все время составила -26.52%, что меньше максимальной просадки DXSE.DE в -34.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0T.DE и DXSE.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0T.DEDXSE.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-26.52%

-34.30%

+7.78%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.87%

-12.67%

-0.20%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-21.67%

-28.10%

+6.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-21.67%

-28.10%

+6.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-26.52%

-28.10%

+1.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.59%

-13.88%

+4.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.03%

-8.34%

+2.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.58%

5.81%

-0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0T.DE и DXSE.DE

Текущая волатильность для Invesco European Health Care Sector UCITS ETF (SC0T.DE) составляет 5.31%, в то время как у Xtrackers MSCI Europe Health Care ESG Screened UCITS ETF 1C (DXSE.DE) волатильность равна 5.82%. Это указывает на то, что SC0T.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DXSE.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0T.DEDXSE.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.31%

5.82%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.43%

11.95%

-0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.98%

17.63%

-1.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.84%

16.48%

-1.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.39%

16.04%

-0.65%

Сравнение комиссий SC0T.DE и DXSE.DE

SC0T.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии DXSE.DE в 0.17%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0T.DE и DXSE.DE

Ни SC0T.DE, ни DXSE.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, SC0T.DE and DXSE.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, DXSE.DE is cheaper at 0.17% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

DXSE.DE is cheaper with a 0.17% expense ratio, compared with 0.20% for SC0T.DE.

SC0T.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Health Care, while DXSE.DE tracks MSCI Europe Health Care ESG Screened 20-35. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.20% for SC0T.DE and 0.17% for DXSE.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0T.DE и DXSE.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор