Сравнение SC0R.DE с VEUA.L
SC0R.DE (Invesco European Travel Sector UCITS ETF) and VEUA.L (Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating) are both exchange-traded funds - SC0R.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure, while VEUA.L is a Europe Equities fund tracking the MSCI Europe NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0R.DE returned 4.14%/yr vs 10.12%/yr for VEUA.L. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0R.DE charges 0.20%/yr vs 0.10%/yr for VEUA.L.
Доходность
Сравнение доходности SC0R.DE и VEUA.L
Загрузка графика...
Разные валюты инструментов
SC0R.DE торгуется в EUR, в то время как VEUA.L торгуется в GBP. Чтобы показатели можно было сравнивать, все значения VEUA.L были конвертированы в EUR с использованием последнего доступного обменного курса.
Доходность по периодам
С начала года, SC0R.DE показывает доходность 7.94%, что значительно ниже, чем у VEUA.L с доходностью 9.68%.
SC0R.DE
- 1 день
- -1.37%
- 1 месяц
- 8.40%
- С начала года
- 7.94%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 16.46%
- 3 года*
- 9.30%
- 5 лет*
- 4.14%
- 10 лет*
- 6.22%
VEUA.L
- 1 день
- -0.59%
- 1 месяц
- 1.51%
- С начала года
- 9.68%
- 6 месяцев
- 10.04%
- 1 год
- 21.67%
- 3 года*
- 15.31%
- 5 лет*
- 10.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0R.DE и VEUA.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0R.DE Invesco European Travel Sector UCITS ETF | 7.94% | 6.02% | 14.47% | 24.44% | -14.51% | 6.20% | -13.70% | 15.00% |
VEUA.L Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating | 9.68% | 19.49% | 9.53% | 15.87% | -9.15% | 24.43% | -2.52% | -3.78% |
Correlation
The correlation between SC0R.DE and VEUA.L is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.59 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июл. 2019 г. | 0.63 |
The correlation between SC0R.DE and VEUA.L has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.64 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0R.DE vs. VEUA.L — Ранг доходности на риск
SC0R.DE
VEUA.L
Сравнение SC0R.DE c VEUA.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) и Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0R.DE | VEUA.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.96 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.14 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 1.32 | -0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 2.25 | -1.10 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.76 | 8.60 | -5.84 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0R.DE и VEUA.L
Максимальная просадка SC0R.DE за все время составила -55.64%, что больше максимальной просадки VEUA.L в -36.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0R.DE и VEUA.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0R.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -55.64% | -36.54% | -19.10% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.20% | -9.58% | -4.62% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.76% | -15.35% | -9.41% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.34% | -20.11% | -18.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -55.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.37% | -0.64% | -0.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -10.19% | -5.93% | -4.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.96% | 2.51% | +3.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0R.DE и VEUA.L
Invesco European Travel Sector UCITS ETF (SC0R.DE) имеет более высокую волатильность в 5.23% по сравнению с Vanguard FTSE Developed Europe UCITS ETF (EUR) Accumulating (VEUA.L) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что SC0R.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VEUA.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0R.DE | VEUA.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.23% | 2.86% | +2.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.25% | 10.42% | +7.83% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.32% | 12.48% | +8.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.87% | 16.20% | +7.67% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.48% | 18.36% | +6.12% |
Сравнение комиссий SC0R.DE и VEUA.L
SC0R.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VEUA.L в 0.10%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0R.DE и VEUA.L
Ни SC0R.DE, ни VEUA.L не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
SC0R.DE and VEUA.L have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, VEUA.L is cheaper at 0.10% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
VEUA.L is cheaper with a 0.10% expense ratio, compared with 0.20% for SC0R.DE.
SC0R.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while VEUA.L is Europe Equities. SC0R.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Travel & Leisure, while VEUA.L tracks MSCI Europe NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for SC0R.DE and 0.10% for VEUA.L.
Подберите оптимальное распределение для SC0R.DE и VEUA.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор