PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с TTPX.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с TTPX.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and TTPX.DE (Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while TTPX.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 13.40%/yr for TTPX.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.48%/yr for TTPX.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и TTPX.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у TTPX.DE с доходностью 16.32%. За последние 10 лет акции SC0I.DE уступали акциям TTPX.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.40% соответственно.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

TTPX.DE

1 день
-2.26%
1 месяц
-2.69%
6 месяцев
9.26%
С начала года
16.32%
1 год
41.95%
3 года*
24.66%
5 лет*
18.70%
10 лет*
13.40%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и TTPX.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-9.86%9.04%
TTPX.DE
Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)		16.32%27.49%21.75%32.48%-4.73%10.61%5.85%16.07%-17.94%20.25%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and TTPX.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 февр. 2013 г.

0.85

The correlation between SC0I.DE and TTPX.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc)

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с TTPX.DE:
TTPX.DE с LYBK.DETTPX.DE с SODJ.DETTPX.DE с EMNJ.DETTPX.DE с JNHD.DETTPX.DE с ZPDW.DETTPX.DE с XDJE.DETTPX.DE с IBCG.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. TTPX.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
TTPX.DE
Ранг доходности на риск TTPX.DE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TTPX.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TTPX.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TTPX.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TTPX.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TTPX.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c TTPX.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DETTPX.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.16

-0.55

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.00

-0.63

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.26

-1.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

14.65

-4.78

SC0I.DE vs. TTPX.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TTPX.DE равному 2.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и TTPX.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и TTPX.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки TTPX.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и TTPX.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DETTPX.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-36.52%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-9.80%

-0.44%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.65%

+3.82%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-20.65%

+1.54%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

-36.52%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.33%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.80%

-5.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.86%

+0.37%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и TTPX.DE

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi Japan Topix UCITS ETF Daily Hedged EUR (Acc) (TTPX.DE) с волатильностью 6.03%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TTPX.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DETTPX.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

6.03%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.54%

+0.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.47%

+0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.09%

-1.17%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.15%

-0.80%

Сравнение комиссий SC0I.DE и TTPX.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии TTPX.DE в 0.48%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и TTPX.DE

Ни SC0I.DE, ни TTPX.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SC0I.DE and TTPX.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.48% for TTPX.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while TTPX.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.48% for TTPX.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и TTPX.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор