PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с QUEJ.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с QUEJ.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and QUEJ.DE (BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while QUEJ.DE tracks the MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. Both are passively managed. Over the past 3 years, SC0I.DE returned 15.32%/yr vs 6.80%/yr for QUEJ.DE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for QUEJ.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и QUEJ.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у QUEJ.DE с доходностью 15.94%.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

QUEJ.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.19%
6 месяцев
11.31%
С начала года
15.94%
1 год
24.02%
3 года*
6.80%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и QUEJ.DE

2026 (YTD)2025202420232022
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-9.02%
QUEJ.DE
BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc		15.94%3.79%1.15%8.13%-12.21%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and QUEJ.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 янв. 2022 г.

0.90

The correlation between SC0I.DE and QUEJ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с QUEJ.DE:
QUEJ.DE с 36B4.DEQUEJ.DE с IQQJ.DEQUEJ.DE с SXR6.DEQUEJ.DE с XCJD.DEQUEJ.DE с EXX7.DEQUEJ.DE с AW15.DEQUEJ.DE с ZPDJ.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. QUEJ.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
QUEJ.DE
Ранг доходности на риск QUEJ.DE: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QUEJ.DE: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QUEJ.DE: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QUEJ.DE: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QUEJ.DE: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c QUEJ.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DEQUEJ.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
1.35

+0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.00

+0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

2.31

+0.80

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

6.99

+2.88

SC0I.DE vs. QUEJ.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QUEJ.DE равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и QUEJ.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и QUEJ.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки QUEJ.DE в -15.02%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и QUEJ.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DEQUEJ.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-15.02%

-26.85%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.45%

+0.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-13.94%

-2.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-1.10%

-6.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-6.19%

-7.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

3.45%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и QUEJ.DE

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с BNP Paribas Easy MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped UCITS ETF EUR Acc (QUEJ.DE) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QUEJ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DEQUEJ.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

4.85%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

14.08%

+2.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

17.97%

+1.90%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

15.39%

+1.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

15.39%

+1.96%

Сравнение комиссий SC0I.DE и QUEJ.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии QUEJ.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и QUEJ.DE

Ни SC0I.DE, ни QUEJ.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC0I.DE and QUEJ.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for QUEJ.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while QUEJ.DE tracks MSCI Japan SRI S-Series PAB 5% Capped. They also come from different issuers: Invesco and BNP Paribas. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.25% for QUEJ.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и QUEJ.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор