PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC0I.DE с JPNH.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0I.DE с JPNH.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and JPNH.DE (Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)) are both Japan Equities funds - SC0I.DE tracks the MSCI Japan while JPNH.DE tracks the TOPIX Index (EUR Hedged). Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 13.42%/yr for JPNH.DE. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.45%/yr for JPNH.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0I.DE и JPNH.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0I.DE показывает доходность 14.80%, что значительно ниже, чем у JPNH.DE с доходностью 16.56%. За последние 10 лет акции SC0I.DE уступали акциям JPNH.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 13.42% соответственно.

SC0I.DE

1 день
-2.54%
1 месяц
-4.40%
6 месяцев
7.55%
С начала года
14.80%
1 год
32.01%
3 года*
15.32%
5 лет*
9.37%
10 лет*
8.52%

JPNH.DE

1 день
-2.24%
1 месяц
-2.67%
6 месяцев
9.41%
С начала года
16.56%
1 год
42.09%
3 года*
24.65%
5 лет*
18.61%
10 лет*
13.42%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0I.DE и JPNH.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		14.80%12.31%13.65%16.36%-12.51%9.85%5.13%22.22%-9.86%9.04%
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		16.56%27.75%21.23%32.08%-4.87%10.85%5.84%15.91%-17.82%20.38%

Correlation

The correlation between SC0I.DE and JPNH.DE is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.82

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 апр. 2013 г.

0.85

The correlation between SC0I.DE and JPNH.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Japan UCITS ETF

Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)

Часто сравнивают с SC0I.DE:
SC0I.DE с FWIA.DESC0I.DE с XNKY.DESC0I.DE с D500.DESC0I.DE с SMLD.DESC0I.DE с 3JPN.DESC0I.DE с IUS4.DESC0I.DE с EXX7.DE
Часто сравнивают с JPNH.DE:
JPNH.DE с NS4E.DEJPNH.DE с XDJE.DEJPNH.DE с TTPX.DEJPNH.DE с IBCG.DEJPNH.DE с JNHD.DEJPNH.DE с ZPDW.DEJPNH.DE с XNKY.DE

Доходность на риск

SC0I.DE vs. JPNH.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0I.DE
Ранг доходности на риск SC0I.DE: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0I.DE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0I.DE: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0I.DE: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0I.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0I.DE: 7373
Ранг коэф-та Мартина
JPNH.DE
Ранг доходности на риск JPNH.DE: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPNH.DE: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPNH.DE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPNH.DE: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPNH.DE: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPNH.DE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0I.DE c JPNH.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC0I.DEJPNH.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.15

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.01

-0.64

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.39

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.11

4.16

-1.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.87

14.64

-4.76

SC0I.DE vs. JPNH.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0I.DE на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPNH.DE равному 2.15. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0I.DE и JPNH.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC0I.DE и JPNH.DE

Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что больше максимальной просадки JPNH.DE в -36.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и JPNH.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0I.DEJPNH.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-41.87%

-36.52%

-5.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.24%

-10.08%

-0.16%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-20.72%

+3.89%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.11%

-20.72%

+1.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-28.00%

-36.52%

+8.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.18%

-4.32%

-2.86%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.49%

-7.95%

-5.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.23%

2.87%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0I.DE и JPNH.DE

Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist) (JPNH.DE) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPNH.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0I.DEJPNH.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.75%

5.93%

+0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.47%

15.63%

+0.84%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.87%

19.58%

+0.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.92%

18.07%

-1.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.35%

18.18%

-0.83%

Сравнение комиссий SC0I.DE и JPNH.DE

SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии JPNH.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0I.DE и JPNH.DE

SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность JPNH.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.76%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
JPNH.DE
Amundi Japan TOPIX II UCITS ETF EUR Hedged (Dist)		0.76%0.89%1.52%1.29%1.66%1.33%1.09%1.93%1.89%1.36%1.96%1.84%
SC0I.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, SC0I.DE and JPNH.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.45% for JPNH.DE.

SC0I.DE tracks MSCI Japan, while JPNH.DE tracks TOPIX Index (EUR Hedged). They also come from different issuers: Invesco and Amundi. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.45% for JPNH.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и JPNH.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор