Сравнение SC0I.DE с EQQQ.DE
SC0I.DE (Invesco MSCI Japan UCITS ETF) and EQQQ.DE (Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF) are both exchange-traded funds - SC0I.DE is a Japan Equities fund tracking the MSCI Japan, while EQQQ.DE is a Nasdaq-100 fund tracking the NASDAQ-100 Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0I.DE returned 8.52%/yr vs 20.13%/yr for EQQQ.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0I.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for EQQQ.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0I.DE и EQQQ.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: SC0I.DE показывает доходность 14.80%, а EQQQ.DE немного выше – 15.17%. За последние 10 лет акции SC0I.DE уступали акциям EQQQ.DE по среднегодовой доходности: 8.52% против 20.13% соответственно.
SC0I.DE
- 1 день
- -2.54%
- 1 месяц
- -4.40%
- 6 месяцев
- 7.55%
- С начала года
- 14.80%
- 1 год
- 32.01%
- 3 года*
- 15.32%
- 5 лет*
- 9.37%
- 10 лет*
- 8.52%
EQQQ.DE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -3.86%
- 6 месяцев
- 13.37%
- С начала года
- 15.17%
- 1 год
- 25.85%
- 3 года*
- 21.81%
- 5 лет*
- 15.31%
- 10 лет*
- 20.13%
Сравнение доходности по годам SC0I.DE и EQQQ.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 14.80% | 12.31% | 13.65% | 16.36% | -12.51% | 9.85% | 5.13% | 22.22% | -9.86% | 9.04% |
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 15.17% | 6.94% | 33.67% | 51.32% | -30.10% | 39.43% | 34.58% | 42.87% | 3.12% | 15.82% |
Correlation
The correlation between SC0I.DE and EQQQ.DE is 0.50, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.50 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.49 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.52 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.57 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 апр. 2009 г. | 0.54 |
The correlation between SC0I.DE and EQQQ.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.49 to 0.57 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0I.DE vs. EQQQ.DE — Ранг доходности на риск
SC0I.DE
EQQQ.DE
Сравнение SC0I.DE c EQQQ.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) и Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| SC0I.DE | EQQQ.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.27 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.27 | +0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.11 | 2.56 | +0.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.87 | 7.33 | +2.54 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок SC0I.DE и EQQQ.DE
Максимальная просадка SC0I.DE за все время составила -41.87%, что меньше максимальной просадки EQQQ.DE в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0I.DE и EQQQ.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0I.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -41.87% | -60.10% | +18.23% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.24% | -10.05% | -0.19% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -26.70% | +9.87% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.11% | -31.30% | +12.19% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -28.00% | -31.30% | +3.30% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.18% | -5.73% | -1.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.49% | -12.41% | -1.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.23% | 3.52% | -0.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0I.DE и EQQQ.DE
Invesco MSCI Japan UCITS ETF (SC0I.DE) имеет более высокую волатильность в 6.75% по сравнению с Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF (EQQQ.DE) с волатильностью 5.99%. Это указывает на то, что SC0I.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EQQQ.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0I.DE | EQQQ.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.75% | 5.99% | +0.76% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 16.47% | 12.49% | +3.98% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.87% | 17.06% | +2.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 20.05% | -3.13% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.35% | 20.48% | -3.13% |
Сравнение комиссий SC0I.DE и EQQQ.DE
SC0I.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии EQQQ.DE в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0I.DE и EQQQ.DE
SC0I.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EQQQ.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 0.24%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EQQQ.DE Invesco EQQQ NASDAQ-100 UCITS ETF | 0.24% | 0.29% | 0.37% | 0.39% | 0.57% | 0.25% | 0.41% | 0.54% | 0.64% | 0.68% | 0.78% | 0.73% |
SC0I.DE Invesco MSCI Japan UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0I.DE and EQQQ.DE have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0I.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0I.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for EQQQ.DE.
SC0I.DE is categorized as Japan Equities, while EQQQ.DE is Nasdaq-100. SC0I.DE tracks MSCI Japan, while EQQQ.DE tracks NASDAQ-100 Index. Their fees differ too: 0.19% for SC0I.DE and 0.30% for EQQQ.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0I.DE и EQQQ.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор