PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0H.DE с FWIA.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0H.DE с FWIA.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0H.DE (Invesco MSCI USA UCITS ETF) and FWIA.DE (Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc) are both exchange-traded funds - SC0H.DE is a Large Cap Blend Equities fund tracking the MSCI USA, while FWIA.DE is a Global Equities fund tracking the FTSE All-World. Both are passively managed. Over the past year, SC0H.DE returned 25.27% vs 26.39% for FWIA.DE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. SC0H.DE charges 0.05%/yr vs 0.15%/yr for FWIA.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0H.DE и FWIA.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0H.DE показывает доходность 11.30%, что значительно ниже, чем у FWIA.DE с доходностью 12.60%.

SC0H.DE

1 день
-0.11%
1 месяц
4.53%
С начала года
11.30%
6 месяцев
10.69%
1 год
25.27%
3 года*
19.18%
5 лет*
14.59%
10 лет*
15.07%

FWIA.DE

1 день
-0.22%
1 месяц
3.67%
С начала года
12.60%
6 месяцев
12.82%
1 год
26.39%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0H.DE и FWIA.DE

2026 (YTD)202520242023
SC0H.DE
Invesco MSCI USA UCITS ETF		11.30%4.77%32.56%8.68%
FWIA.DE
Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc		12.60%9.02%24.70%7.73%

Correlation

The correlation between SC0H.DE and FWIA.DE is 0.95, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.92

The correlation between SC0H.DE and FWIA.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI USA UCITS ETF

Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc

Часто сравнивают с SC0H.DE:
SC0H.DE с ZPRU.DESC0H.DE с SXR4.DESC0H.DE с XD9U.DESC0H.DE с CPXJ.ASSC0H.DE с CU2U.LSC0H.DE с XZMU.DESC0H.DE с VTI
Часто сравнивают с FWIA.DE:
FWIA.DE с VWCE.DEFWIA.DE с WEBN.DEFWIA.DE с VUAA.LFWIA.DE с VTFWIA.DE с VWRL.ASFWIA.DE с VHVG.LFWIA.DE с EQQB.DE

Доходность на риск

SC0H.DE vs. FWIA.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0H.DE
Ранг доходности на риск SC0H.DE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0H.DE: 6767
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0H.DE: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0H.DE: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0H.DE: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0H.DE: 6666
Ранг коэф-та Мартина
FWIA.DE
Ранг доходности на риск FWIA.DE: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FWIA.DE: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FWIA.DE: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FWIA.DE: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FWIA.DE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0H.DE c FWIA.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) и Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0H.DEFWIA.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.16
2.36

-0.20

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.94
3.31

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.40

1.44

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.45

4.08

-0.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.96

16.52

-4.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0H.DE vs. FWIA.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0H.DE на текущий момент составляет 2.16, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FWIA.DE равному 2.36. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0H.DE и FWIA.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0H.DEFWIA.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.16

2.36

-0.20

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.94

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.92

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.98

1.40

-0.43

Просадки

Сравнение просадок SC0H.DE и FWIA.DE

Максимальная просадка SC0H.DE за все время составила -34.20%, что больше максимальной просадки FWIA.DE в -20.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0H.DE и FWIA.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0H.DEFWIA.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-34.20%

-20.96%

-13.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.32%

-6.49%

-0.83%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.66%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.66%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.20%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.41%

-0.62%

+0.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.13%

-2.44%

-1.69%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.60%

+0.51%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0H.DE и FWIA.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI USA UCITS ETF (SC0H.DE) составляет 2.68%, в то время как у Invesco FTSE All-World UCITS ETF Acc (FWIA.DE) волатильность равна 2.96%. Это указывает на то, что SC0H.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FWIA.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0H.DEFWIA.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

2.96%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.66%

8.09%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

11.67%

11.22%

+0.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.41%

13.18%

+2.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.23%

13.18%

+3.05%

Сравнение комиссий SC0H.DE и FWIA.DE

SC0H.DE берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FWIA.DE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0H.DE и FWIA.DE

Ни SC0H.DE, ни FWIA.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, SC0H.DE and FWIA.DE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

On fees, SC0H.DE is cheaper at 0.05% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0H.DE is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for FWIA.DE.

SC0H.DE is categorized as Large Cap Blend Equities, while FWIA.DE is Global Equities. SC0H.DE tracks MSCI USA, while FWIA.DE tracks FTSE All-World. Their fees differ too: 0.05% for SC0H.DE and 0.15% for FWIA.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0H.DE и FWIA.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор