Сравнение SC0E.DE с FLXD.DE
SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and FLXD.DE (Franklin European Quality Dividend UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0E.DE tracks the MSCI Europe while FLXD.DE tracks the MSCI Europe High Div Yld NR EUR. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC0E.DE returned 9.92%/yr vs 12.10%/yr for FLXD.DE. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.25%/yr for FLXD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC0E.DE и FLXD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у FLXD.DE с доходностью 10.13%.
SC0E.DE
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- 1.21%
- С начала года
- 7.48%
- 6 месяцев
- 9.93%
- 1 год
- 15.85%
- 3 года*
- 13.60%
- 5 лет*
- 9.92%
- 10 лет*
- 9.06%
FLXD.DE
- 1 день
- 0.23%
- 1 месяц
- -0.76%
- С начала года
- 10.13%
- 6 месяцев
- 13.48%
- 1 год
- 16.10%
- 3 года*
- 17.99%
- 5 лет*
- 12.10%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам SC0E.DE и FLXD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 7.48% | 20.15% | 8.25% | 15.48% | -9.29% | 24.97% | -3.28% | 27.71% | -11.02% | 4.57% |
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 10.13% | 24.53% | 12.30% | 10.31% | -0.48% | 16.07% | -3.54% | 23.52% | -7.81% | 0.44% |
Correlation
The correlation between SC0E.DE and FLXD.DE is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.64 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 сент. 2017 г. | 0.73 |
The correlation between SC0E.DE and FLXD.DE has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.73 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC0E.DE vs. FLXD.DE — Ранг доходности на риск
SC0E.DE
FLXD.DE
Сравнение SC0E.DE c FLXD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC0E.DE | FLXD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.64 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.86 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.24 | 1.34 | -0.11 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.70 | 4.09 | -2.39 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.31 | 11.21 | -4.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC0E.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.25 | 1.89 | -0.64 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.71 | 1.03 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.60 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.65 | +0.07 |
Просадки
Сравнение просадок SC0E.DE и FLXD.DE
Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, примерно равная максимальной просадке FLXD.DE в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и FLXD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC0E.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -35.65% | -35.10% | -0.55% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.43% | -4.02% | -5.41% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.54% | -10.07% | -6.47% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.33% | -14.19% | -5.14% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -35.65% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.56% | -3.80% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.70% | -3.88% | -1.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.55% | 1.47% | +1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC0E.DE и FLXD.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) имеет более высокую волатильность в 4.35% по сравнению с Franklin European Quality Dividend UCITS ETF (FLXD.DE) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FLXD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC0E.DE | FLXD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.35% | 3.50% | +0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.58% | 7.02% | +3.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.83% | 8.70% | +4.13% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.59% | 11.66% | +2.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.36% | 14.11% | +2.25% |
Сравнение комиссий SC0E.DE и FLXD.DE
SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии FLXD.DE в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC0E.DE и FLXD.DE
SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность FLXD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.78%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FLXD.DE Franklin European Quality Dividend UCITS ETF | 3.78% | 4.28% | 4.31% | 4.99% | 5.20% | 4.61% | 3.48% | 4.38% | 5.45% | 0.72% |
SC0E.DE Invesco MSCI Europe UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SC0E.DE and FLXD.DE have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.25% for FLXD.DE.
SC0E.DE tracks MSCI Europe, while FLXD.DE tracks MSCI Europe High Div Yld NR EUR. They also come from different issuers: Invesco and Franklin Templeton. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.25% for FLXD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и FLXD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор