PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение SC0E.DE с DBXI.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC0E.DE с DBXI.DE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

SC0E.DE (Invesco MSCI Europe UCITS ETF) and DBXI.DE (Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF) are both Europe Equities funds - SC0E.DE tracks the MSCI Europe while DBXI.DE tracks the FTSE MIB. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC0E.DE returned 9.06%/yr vs 14.91%/yr for DBXI.DE. A 0.60 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC0E.DE charges 0.19%/yr vs 0.30%/yr for DBXI.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC0E.DE и DBXI.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC0E.DE показывает доходность 7.48%, что значительно ниже, чем у DBXI.DE с доходностью 14.49%. За последние 10 лет акции SC0E.DE уступали акциям DBXI.DE по среднегодовой доходности: 9.06% против 14.91% соответственно.

SC0E.DE

1 день
0.62%
1 месяц
1.21%
С начала года
7.48%
6 месяцев
9.93%
1 год
15.85%
3 года*
13.60%
5 лет*
9.92%
10 лет*
9.06%

DBXI.DE

1 день
0.21%
1 месяц
2.55%
С начала года
14.49%
6 месяцев
18.42%
1 год
29.63%
3 года*
28.95%
5 лет*
19.73%
10 лет*
14.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC0E.DE и DBXI.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		7.48%20.15%8.25%15.48%-9.29%24.97%-3.28%27.71%-11.02%10.40%
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		14.49%37.50%18.27%33.40%-9.08%26.51%-4.28%33.02%-14.48%16.46%

Correlation

The correlation between SC0E.DE and DBXI.DE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.80

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.74

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 апр. 2009 г.

0.60

Over the past year, SC0E.DE and DBXI.DE have become more correlated (0.83) than their long-term average of 0.60, meaning their price movements have been converging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco MSCI Europe UCITS ETF

Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF

Часто сравнивают с SC0E.DE:
SC0E.DE с ED3F.DESC0E.DE с XMEU.LSC0E.DE с 6PSE.DESC0E.DE с 18M2.DESC0E.DE с 5HEU.DESC0E.DE с GOOGSC0E.DE с VOO
Часто сравнивают с DBXI.DE:
DBXI.DE с ENEL.MIDBXI.DE с CEMR.DEDBXI.DE с SRG.MIDBXI.DE с ARZGYDBXI.DE с SNADBXI.DE с ^GSPCDBXI.DE с SPY

Доходность на риск

SC0E.DE vs. DBXI.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC0E.DE
Ранг доходности на риск SC0E.DE: 3737
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC0E.DE: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC0E.DE: 4040
Ранг коэф-та Мартина
DBXI.DE
Ранг доходности на риск DBXI.DE: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBXI.DE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBXI.DE: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBXI.DE: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBXI.DE: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC0E.DE c DBXI.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) и Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

SC0E.DEDBXI.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.25
1.94

-0.69

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.85
2.70

-0.85

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.34

-0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.70

3.17

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.31

11.42

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

SC0E.DE vs. DBXI.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC0E.DE на текущий момент составляет 1.25, что ниже коэффициента Шарпа DBXI.DE равного 1.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC0E.DE и DBXI.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

SC0E.DEDBXI.DEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.25

1.94

-0.69

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.71

1.09

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.60

0.75

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.19

+0.52

Просадки

Сравнение просадок SC0E.DE и DBXI.DE

Максимальная просадка SC0E.DE за все время составила -35.65%, что меньше максимальной просадки DBXI.DE в -69.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC0E.DE и DBXI.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC0E.DEDBXI.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-35.65%

-69.49%

+33.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.43%

-9.62%

+0.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.54%

-17.56%

+1.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.33%

-25.10%

+5.77%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.65%

-40.46%

+4.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.56%

-0.77%

-0.79%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.70%

-29.56%

+23.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.55%

2.67%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности SC0E.DE и DBXI.DE

Текущая волатильность для Invesco MSCI Europe UCITS ETF (SC0E.DE) составляет 4.35%, в то время как у Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF (DBXI.DE) волатильность равна 4.63%. Это указывает на то, что SC0E.DE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBXI.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC0E.DEDBXI.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.35%

4.63%

-0.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.58%

12.34%

-1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.83%

15.69%

-2.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.59%

18.31%

-3.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.36%

20.37%

-4.01%

Сравнение комиссий SC0E.DE и DBXI.DE

SC0E.DE берет комиссию в 0.19%, что меньше комиссии DBXI.DE в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC0E.DE и DBXI.DE

SC0E.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DBXI.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBXI.DE
Xtrackers FTSE MIB UCITS ETF		3.63%3.93%4.53%3.78%7.45%0.94%4.23%3.33%2.66%1.94%2.51%0.15%
SC0E.DE
Invesco MSCI Europe UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC0E.DE and DBXI.DE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC0E.DE is cheaper at 0.19% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC0E.DE is cheaper with a 0.19% expense ratio, compared with 0.30% for DBXI.DE.

SC0E.DE tracks MSCI Europe, while DBXI.DE tracks FTSE MIB. They also come from different issuers: Invesco and Xtrackers. Their fees differ too: 0.19% for SC0E.DE and 0.30% for DBXI.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC0E.DE и DBXI.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор