Сравнение SC06.DE с SMLD.DE
SC06.DE (Invesco European Media Sector UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC06.DE is a Communications Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Media, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC06.DE returned 4.46%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.10 correlation, their price movements are largely independent. SC06.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC06.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC06.DE показывает доходность -5.54%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC06.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 4.46% против 15.33% соответственно.
SC06.DE
- 1 день
- 1.32%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -5.54%
- 6 месяцев
- -4.42%
- 1 год
- -17.09%
- 3 года*
- 4.36%
- 5 лет*
- 4.82%
- 10 лет*
- 4.46%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC06.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC06.DE Invesco European Media Sector UCITS ETF | -5.54% | -12.40% | 17.82% | 25.27% | -9.94% | 31.36% | -6.34% | 23.56% | -4.14% | -1.89% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC06.DE and SMLD.DE is -0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.05 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.10 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.11 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.10 |
The correlation between SC06.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.05 (1 year) to 0.11 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC06.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC06.DE
SMLD.DE
Сравнение SC06.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC06.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.15 | -0.29 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.55 | 0.92 | -1.47 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.04 | 1.91 | -2.95 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC06.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.89 | 0.51 | -1.40 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.32 | 1.10 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 | 0.44 | -0.12 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.29 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок SC06.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC06.DE за все время составила -38.98%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC06.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC06.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.98% | -73.78% | +34.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -30.58% | -14.77% | -15.81% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -36.62% | -22.99% | -13.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -36.62% | -22.99% | -13.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.98% | -70.79% | +31.81% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.67% | -3.47% | -21.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -9.06% | -17.76% | +8.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 16.14% | 7.16% | +8.98% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC06.DE и SMLD.DE
Invesco European Media Sector UCITS ETF (SC06.DE) имеет более высокую волатильность в 5.69% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SC06.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC06.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.69% | 5.38% | +0.31% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.63% | 12.79% | +2.84% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.88% | 26.64% | -7.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 20.79% | 22.60% | -1.81% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 26.41% | 34.70% | -8.29% |
Сравнение комиссий SC06.DE и SMLD.DE
SC06.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC06.DE и SMLD.DE
SC06.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC06.DE Invesco European Media Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC06.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC06.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC06.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC06.DE is categorized as Communications Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC06.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Media, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for SC06.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC06.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор