Сравнение SC05.DE с SMLD.DE
SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) and SMLD.DE (Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist) are both exchange-traded funds - SC05.DE is a Consumer Staples Equities fund tracking the STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while SMLD.DE is a Energy Equities fund tracking the Morningstar MLP Composite. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC05.DE returned 4.56%/yr vs 15.33%/yr for SMLD.DE. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent. SC05.DE charges 0.20%/yr vs 0.50%/yr for SMLD.DE.
Доходность
Сравнение доходности SC05.DE и SMLD.DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SC05.DE показывает доходность -2.73%, что значительно ниже, чем у SMLD.DE с доходностью 20.75%. За последние 10 лет акции SC05.DE уступали акциям SMLD.DE по среднегодовой доходности: 4.56% против 15.33% соответственно.
SC05.DE
- 1 день
- 1.07%
- 1 месяц
- 4.86%
- С начала года
- -2.73%
- 6 месяцев
- -0.97%
- 1 год
- -0.12%
- 3 года*
- 9.76%
- 5 лет*
- -0.57%
- 10 лет*
- 4.56%
SMLD.DE
- 1 день
- -0.66%
- 1 месяц
- 3.73%
- С начала года
- 20.75%
- 6 месяцев
- 13.95%
- 1 год
- 14.71%
- 3 года*
- 20.56%
- 5 лет*
- 25.24%
- 10 лет*
- 15.33%
Сравнение доходности по годам SC05.DE и SMLD.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | -2.73% | 8.95% | 8.15% | 35.71% | -33.09% | 12.03% | 11.17% | 39.11% | -12.09% | -1.89% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 20.75% | -8.86% | 35.22% | 27.59% | 49.18% | 62.11% | -27.45% | 24.27% | -4.73% | -12.47% |
Correlation
The correlation between SC05.DE and SMLD.DE is -0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.08 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.16 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 мая 2013 г. | 0.26 |
The correlation between SC05.DE and SMLD.DE shifts across timeframes, from -0.08 (1 year) to 0.26 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SC05.DE vs. SMLD.DE — Ранг доходности на риск
SC05.DE
SMLD.DE
Сравнение SC05.DE c SMLD.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC05.DE | SMLD.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.55 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.83 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.15 | -0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.05 | 0.92 | -0.97 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.11 | 1.91 | -2.02 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC05.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.04 | 0.51 | -0.55 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.03 | 1.10 | -1.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.22 | 0.44 | -0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.29 | +0.01 |
Просадки
Сравнение просадок SC05.DE и SMLD.DE
Максимальная просадка SC05.DE за все время составила -51.51%, что меньше максимальной просадки SMLD.DE в -73.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC05.DE и SMLD.DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SC05.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.51% | -73.78% | +22.27% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.81% | -14.77% | -0.04% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.36% | -22.99% | +3.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -51.51% | -22.99% | -28.52% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.51% | -70.79% | +19.28% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.67% | -3.47% | -2.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.73% | -17.76% | +6.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 6.41% | 7.16% | -0.75% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC05.DE и SMLD.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) имеет более высокую волатильность в 6.40% по сравнению с Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist (SMLD.DE) с волатильностью 5.38%. Это указывает на то, что SC05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SMLD.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SC05.DE | SMLD.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.40% | 5.38% | +1.02% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.78% | 12.79% | +2.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.04% | 26.64% | -7.60% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 22.11% | 22.60% | -0.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.24% | 34.70% | -14.46% |
Сравнение комиссий SC05.DE и SMLD.DE
SC05.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SMLD.DE в 0.50%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC05.DE и SMLD.DE
SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность SMLD.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 7.55%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC05.DE Invesco European Retail Sector UCITS ETF | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SMLD.DE Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF Dist | 7.55% | 8.45% | 12.45% | 18.33% | 14.40% | 17.94% | 25.01% | 18.21% | 21.61% | 18.39% | 14.39% | 20.63% |
Часто задаваемые вопросы
SC05.DE and SMLD.DE have a correlation of -0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SC05.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SC05.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.50% for SMLD.DE.
SC05.DE is categorized as Consumer Staples Equities, while SMLD.DE is Energy Equities. SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while SMLD.DE tracks Morningstar MLP Composite. Their fees differ too: 0.20% for SC05.DE and 0.50% for SMLD.DE.
Подберите оптимальное распределение для SC05.DE и SMLD.DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор