PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC05.DE с EXH3.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC05.DE с EXH3.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC05.DE (Invesco European Retail Sector UCITS ETF) and EXH3.DE (iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)) are both Consumer Staples Equities funds - SC05.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Retail while EXH3.DE tracks the STOXX® Europe 600 Food & Beverage. Both are passively managed. Over the past 10 years, SC05.DE returned 5.54%/yr vs 2.22%/yr for EXH3.DE. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined. SC05.DE charges 0.20%/yr vs 0.46%/yr for EXH3.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC05.DE и EXH3.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC05.DE показывает доходность 2.21%, что значительно ниже, чем у EXH3.DE с доходностью 10.86%. За последние 10 лет акции SC05.DE превзошли акции EXH3.DE по среднегодовой доходности: 5.54% против 2.22% соответственно.

SC05.DE

1 день
-0.31%
1 месяц
1.65%
6 месяцев
0.29%
С начала года
2.21%
1 год
11.15%
3 года*
8.18%
5 лет*
1.37%
10 лет*
5.54%

EXH3.DE

1 день
0.31%
1 месяц
6.61%
6 месяцев
11.07%
С начала года
10.86%
1 год
8.24%
3 года*
-1.83%
5 лет*
-1.74%
10 лет*
2.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC05.DE и EXH3.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
SC05.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF		2.21%8.95%8.15%35.71%-33.09%12.03%11.17%39.11%-12.09%-1.89%
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		10.86%0.44%-10.82%-2.05%-13.20%22.57%-6.15%29.56%-7.32%12.78%

Correlation

The correlation between SC05.DE and EXH3.DE is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.33

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.46

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 июл. 2009 г.

0.54

Over the past year, the correlation between SC05.DE and EXH3.DE has dropped to 0.33 - well below their long-term average of 0.54, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Retail Sector UCITS ETF

iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)

Часто сравнивают с SC05.DE:
SC05.DE с 7RIP.DESC05.DE с SC0R.DESC05.DE с QDVK.DESC05.DE с DXSK.DESC05.DE с EXV9.DESC05.DE с 36BB.DESC05.DE с 3SUE.DE
Часто сравнивают с EXH3.DE:
EXH3.DE с VUSA.ASEXH3.DE с SPYC.DEEXH3.DE с WELW.DEEXH3.DE с WELM.DEEXH3.DE с XUCD.DEEXH3.DE с XUCS.DEEXH3.DE с 2B7D.DE

Доходность на риск

SC05.DE vs. EXH3.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC05.DE
Ранг доходности на риск SC05.DE: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC05.DE: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC05.DE: 2121
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC05.DE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
EXH3.DE
Ранг доходности на риск EXH3.DE: 2020
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EXH3.DE: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EXH3.DE: 2020
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EXH3.DE: 1919
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC05.DE c EXH3.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) и iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC05.DEEXH3.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.58
0.52

+0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.92
0.88

+0.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.11

1.10

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.75

0.64

+0.11

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.93

1.44

+0.49

SC05.DE vs. EXH3.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC05.DE на текущий момент составляет 0.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа EXH3.DE равному 0.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC05.DE и EXH3.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC05.DE и EXH3.DE

Максимальная просадка SC05.DE за все время составила -51.51%, что больше максимальной просадки EXH3.DE в -39.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC05.DE и EXH3.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC05.DEEXH3.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.51%

-39.85%

-11.66%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.81%

-12.77%

-2.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.36%

-21.11%

+1.75%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-50.56%

-28.68%

-21.88%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-51.51%

-30.20%

-21.31%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.98%

-16.95%

+15.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.49%

-8.99%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.75%

5.69%

+0.06%

Волатильность

Сравнение волатильности SC05.DE и EXH3.DE

Invesco European Retail Sector UCITS ETF (SC05.DE) имеет более высокую волатильность в 5.89% по сравнению с iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE) (EXH3.DE) с волатильностью 5.50%. Это указывает на то, что SC05.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EXH3.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC05.DEEXH3.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.89%

5.50%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.50%

12.45%

+4.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.31%

15.93%

+3.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.11%

14.28%

+7.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.05%

14.40%

+5.65%

Сравнение комиссий SC05.DE и EXH3.DE

SC05.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии EXH3.DE в 0.46%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC05.DE и EXH3.DE

SC05.DE не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность EXH3.DE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EXH3.DE
iShares STOXX Europe 600 Food & Beverage UCITS ETF (DE)		2.25%2.10%2.16%1.70%1.56%0.88%1.45%1.46%1.70%2.08%2.45%2.52%
SC05.DE
Invesco European Retail Sector UCITS ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

SC05.DE and EXH3.DE have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC05.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC05.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.46% for EXH3.DE.

SC05.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Retail, while EXH3.DE tracks STOXX® Europe 600 Food & Beverage. They also come from different issuers: Invesco and iShares. Their fees differ too: 0.20% for SC05.DE and 0.46% for EXH3.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC05.DE и EXH3.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор