PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение SC03.DE с RIZF.DE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение SC03.DE с RIZF.DE

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

SC03.DE (Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF) and RIZF.DE (Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD) are both Consumer Staples Equities funds - SC03.DE tracks the STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage while RIZF.DE tracks the Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, SC03.DE returned -2.04%/yr vs -8.11%/yr for RIZF.DE. At a 0.49 correlation, their price movements are largely independent. SC03.DE charges 0.20%/yr vs 0.45%/yr for RIZF.DE.

Доходность

Сравнение доходности SC03.DE и RIZF.DE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в €10,000 в Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, SC03.DE показывает доходность 10.13%, что значительно выше, чем у RIZF.DE с доходностью 8.57%.

SC03.DE

1 день
0.11%
1 месяц
6.88%
6 месяцев
9.63%
С начала года
10.13%
1 год
6.40%
3 года*
-1.90%
5 лет*
-2.04%
10 лет*
1.67%

RIZF.DE

1 день
0.00%
1 месяц
4.59%
6 месяцев
1.48%
С начала года
8.57%
1 год
-0.29%
3 года*
-4.37%
5 лет*
-8.11%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам SC03.DE и RIZF.DE

2026 (YTD)202520242023202220212020
SC03.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF		10.13%-1.70%-9.00%-1.71%-13.43%21.05%7.32%
RIZF.DE
Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD		8.57%-13.70%-1.88%-4.62%-22.47%9.35%6.48%

Correlation

The correlation between SC03.DE and RIZF.DE is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.44

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 сент. 2020 г.

0.49

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF

Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD

Часто сравнивают с SC03.DE:
SC03.DE с SPYSC03.DE с EXH8.DESC03.DE с WELW.DESC03.DE с 2B7D.DESC03.DE с SC0R.DESC03.DE с WELM.DESC03.DE с ZPDD.DE
Часто сравнивают с RIZF.DE:
RIZF.DE с 2B7D.DERIZF.DE с 3SUE.DERIZF.DE с CEMG.DERIZF.DE с EXH8.DERIZF.DE с QDVK.DERIZF.DE с WELM.DERIZF.DE с WELW.DE

Доходность на риск

SC03.DE vs. RIZF.DE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
SC03.DE
Ранг доходности на риск SC03.DE: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SC03.DE: 1818
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SC03.DE: 1717
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SC03.DE: 1616
Ранг коэф-та Мартина
RIZF.DE
Ранг доходности на риск RIZF.DE: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RIZF.DE: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RIZF.DE: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RIZF.DE: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение SC03.DE c RIZF.DE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

SC03.DERIZF.DEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.40
-0.02

+0.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.70
0.09

+0.62

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.08

1.01

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.48

-0.02

+0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

1.08

-0.04

+1.11

SC03.DE vs. RIZF.DE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа SC03.DE на текущий момент составляет 0.40, что выше коэффициента Шарпа RIZF.DE равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа SC03.DE и RIZF.DE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок SC03.DE и RIZF.DE

Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, что меньше максимальной просадки RIZF.DE в -45.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и RIZF.DE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

SC03.DERIZF.DEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-32.59%

-45.32%

+12.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.16%

-15.34%

+2.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.32%

-25.69%

+5.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.71%

-45.32%

+16.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-32.59%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.66%

-37.25%

+19.59%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.21%

-24.66%

+16.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

5.92%

7.91%

-1.99%

Волатильность

Сравнение волатильности SC03.DE и RIZF.DE

Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) имеет более высокую волатильность в 5.57% по сравнению с Rize Sustainable Future of Food UCITS ETF A USD (RIZF.DE) с волатильностью 5.10%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RIZF.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

SC03.DERIZF.DEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.57%

5.10%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.45%

11.33%

+1.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.80%

15.95%

-0.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

14.35%

16.84%

-2.49%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

14.78%

16.43%

-1.65%

Сравнение комиссий SC03.DE и RIZF.DE

SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии RIZF.DE в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов SC03.DE и RIZF.DE

Ни SC03.DE, ни RIZF.DE не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

SC03.DE and RIZF.DE have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

On fees, SC03.DE is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

SC03.DE is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.45% for RIZF.DE.

SC03.DE tracks STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage, while RIZF.DE tracks Solactive RIZE ETF Sustainable Future of Food Index. They also come from different issuers: Invesco and Rize ETF. Their fees differ too: 0.20% for SC03.DE and 0.45% for RIZF.DE.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для SC03.DE и RIZF.DE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор