Сравнение SC03.DE с P500.DE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE).
SC03.DE и P500.DE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. SC03.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность STOXX® Europe 600 Optimised Food & Beverage. Фонд был запущен 7 июл. 2009 г.. P500.DE - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 20 мая 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности SC03.DE и P500.DE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам SC03.DE и P500.DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SC03.DE Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF | -1.76% | -1.70% | -9.00% | -1.71% | -13.43% | 21.05% | -7.83% | 28.17% | -8.47% | 12.87% |
P500.DE Invesco S&P 500 UCITS ETF | -2.76% | 4.88% | 32.56% | 22.69% | -14.05% | 41.05% | 7.04% | 34.88% | -0.84% | 6.71% |
Доходность по периодам
С начала года, SC03.DE показывает доходность -1.76%, что значительно выше, чем у P500.DE с доходностью -2.76%. За последние 10 лет акции SC03.DE уступали акциям P500.DE по среднегодовой доходности: 0.93% против 13.87% соответственно.
SC03.DE
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- -1.76%
- 6 месяцев
- 0.64%
- 1 год
- -7.51%
- 3 года*
- -6.79%
- 5 лет*
- -2.22%
- 10 лет*
- 0.93%
P500.DE
- 1 день
- 0.25%
- 1 месяц
- -2.57%
- С начала года
- -2.76%
- 6 месяцев
- -0.03%
- 1 год
- 10.60%
- 3 года*
- 16.22%
- 5 лет*
- 12.37%
- 10 лет*
- 13.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий SC03.DE и P500.DE
SC03.DE берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии P500.DE в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
SC03.DE vs. P500.DE — Ранг доходности на риск
SC03.DE
P500.DE
Сравнение SC03.DE c P500.DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) и Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SC03.DE | P500.DE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.49 | 0.62 | -1.11 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.60 | 0.93 | -1.53 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.93 | 1.14 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.54 | 2.40 | -2.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.89 | 8.15 | -9.05 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SC03.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.49 | 0.62 | -1.11 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.16 | 0.80 | -0.96 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 | 0.85 | -0.79 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.95 | -0.48 |
Корреляция
Корреляция между SC03.DE и P500.DE составляет 0.50 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SC03.DE и P500.DE
Ни SC03.DE, ни P500.DE не выплачивали дивиденды акционерам.
Просадки
Сравнение просадок SC03.DE и P500.DE
Максимальная просадка SC03.DE за все время составила -32.59%, примерно равная максимальной просадке P500.DE в -33.78%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SC03.DE и P500.DE.
Загрузка...
Показатели просадок
| SC03.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -32.59% | -33.78% | +1.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.79% | -8.39% | -6.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.71% | -23.34% | -5.37% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -32.59% | -33.78% | +1.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -26.55% | -4.97% | -21.58% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.13% | -3.89% | -4.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.87% | 2.09% | +6.78% |
Волатильность
Сравнение волатильности SC03.DE и P500.DE
Invesco European Food & Bev Sector UCITS ETF (SC03.DE) имеет более высокую волатильность в 4.68% по сравнению с Invesco S&P 500 UCITS ETF (P500.DE) с волатильностью 3.64%. Это указывает на то, что SC03.DE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с P500.DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| SC03.DE | P500.DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.68% | 3.64% | +1.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.16% | 8.60% | +2.56% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.13% | 17.10% | -1.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.95% | 15.20% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.75% | 16.12% | -1.37% |