Сравнение SBUY.L с SGLP.L
SBUY.L (Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF) and SGLP.L (Invesco Physical Gold A) are both exchange-traded funds - SBUY.L is a Global Equities fund tracking the MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L is a Precious Metals fund tracking the Gold. Both are passively managed. Over the past 10 years, SBUY.L returned 13.06%/yr vs 14.26%/yr for SGLP.L. At a 0.05 correlation, their price movements are largely independent. SBUY.L charges 0.39%/yr vs 0.12%/yr for SGLP.L.
Доходность
Сравнение доходности SBUY.L и SGLP.L
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, SBUY.L показывает доходность 6.48%, что значительно выше, чем у SGLP.L с доходностью 3.97%. За последние 10 лет акции SBUY.L уступали акциям SGLP.L по среднегодовой доходности: 13.06% против 14.26% соответственно.
SBUY.L
- 1 день
- 0.89%
- 1 месяц
- 0.84%
- С начала года
- 6.48%
- 6 месяцев
- 8.24%
- 1 год
- 25.45%
- 3 года*
- 18.63%
- 5 лет*
- 10.96%
- 10 лет*
- 13.06%
SGLP.L
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- -3.54%
- С начала года
- 3.97%
- 6 месяцев
- 5.23%
- 1 год
- 34.67%
- 3 года*
- 28.15%
- 5 лет*
- 19.87%
- 10 лет*
- 14.26%
Сравнение доходности по годам SBUY.L и SGLP.L
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 6.48% | 21.60% | 14.64% | 9.46% | -0.90% | 21.36% | 8.43% | 25.36% | -9.32% | 10.44% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 3.97% | 53.60% | 28.14% | 7.26% | 11.83% | -2.88% | 19.99% | 14.65% | 4.31% | 1.64% |
Correlation
The correlation between SBUY.L and SGLP.L is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.08 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.03 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 окт. 2014 г. | 0.05 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
SBUY.L vs. SGLP.L — Ранг доходности на риск
SBUY.L
SGLP.L
Сравнение SBUY.L c SGLP.L - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) и Invesco Physical Gold A (SGLP.L). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| SBUY.L | SGLP.L | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.64 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.29 | +0.17 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.25 | 1.88 | +3.37 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 16.93 | 5.06 | +11.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| SBUY.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.57 | 1.46 | +1.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 | 1.23 | -0.43 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.91 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.84 | 0.53 | +0.31 |
Просадки
Сравнение просадок SBUY.L и SGLP.L
Максимальная просадка SBUY.L за все время составила -30.91%, что меньше максимальной просадки SGLP.L в -38.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок SBUY.L и SGLP.L.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| SBUY.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.91% | -38.83% | +7.92% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -4.79% | -17.89% | +13.10% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.76% | -17.89% | +0.13% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -17.76% | -17.89% | +0.13% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.91% | -22.34% | -8.57% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -15.97% | +15.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.99% | -13.37% | +9.38% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.49% | 6.65% | -5.16% |
Волатильность
Сравнение волатильности SBUY.L и SGLP.L
Текущая волатильность для Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF (SBUY.L) составляет 2.32%, в то время как у Invesco Physical Gold A (SGLP.L) волатильность равна 5.10%. Это указывает на то, что SBUY.L испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SGLP.L. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| SBUY.L | SGLP.L | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.32% | 5.10% | -2.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.04% | 19.90% | -12.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 9.81% | 23.02% | -13.21% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 13.73% | 16.11% | -2.38% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.51% | 15.72% | -0.21% |
Сравнение комиссий SBUY.L и SGLP.L
SBUY.L берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии SGLP.L в 0.12%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов SBUY.L и SGLP.L
Дивидендная доходность SBUY.L за последние двенадцать месяцев составляет около 1.69%, тогда как SGLP.L не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SBUY.L Invesco Global Buyback Achievers UCITS ETF | 1.69% | 1.86% | 1.80% | 1.73% | 1.91% | 1.20% | 1.62% | 1.90% | 1.31% | 1.22% | 1.60% | 1.27% |
SGLP.L Invesco Physical Gold A | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
SBUY.L and SGLP.L have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, SGLP.L is cheaper at 0.12% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
SGLP.L is cheaper with a 0.12% expense ratio, compared with 0.39% for SBUY.L.
SBUY.L is categorized as Global Equities, while SGLP.L is Precious Metals. SBUY.L tracks MSCI ACWI NR USD, while SGLP.L tracks Gold. Their fees differ too: 0.39% for SBUY.L and 0.12% for SGLP.L.
Подберите оптимальное распределение для SBUY.L и SGLP.L
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор